Einf Hrung In Die Numerische Berechnung Von Finanzderivaten

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Einf Hrung In Die Numerische Berechnung Von Finanzderivaten

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Author : Rüdiger Seydel
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2016-08-23

Einf Hrung In Die Numerische Berechnung Von Finanzderivaten written by Rüdiger Seydel and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-08-23 with Mathematics categories.

Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab. Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.

Finanzderivate Mit Matlab

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Author : Michael Günther
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2010-11-04

Finanzderivate Mit Matlab written by Michael Günther and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010-11-04 with Mathematics categories.

In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr über Finanzderivate und ihre mathematische Behandlung erfahren möchten. Es werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB gelöst werden können. In der Neuauflage wurde insbesondere das Kapitel 8 um Fallstudien erweitert, die auf gewisse Aspekte der Finanzkrise Bezug nehmen.

A Collaborative Approach To Financing Supply Chain Investments

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Author : Carolyn Somorowsky
language : en
Publisher: Springer Nature
Release Date : 2022-07-31

A Collaborative Approach To Financing Supply Chain Investments written by Carolyn Somorowsky and has been published by Springer Nature this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-07-31 with Business & Economics categories.

Competitive advantage is not achieved by a single company, but rather by the entire supply chain, with a focus on improving the flow of information, finance and goods. Improving these flows requires strategic investments relevant to the supply chain that are often long-term, capital-intensive, relationship-specific, and therefore risky. The past financial or COVID-19 crisis has made banks more risk averse, making it more expensive for supply chain members to finance risky investments or even more difficult to raise funds from external financial institutions. Supply chain finance is a young discipline that focuses on improving financial flows through a collaborative approach. Since most strategic investments are made by suppliers facing financial constraints, there is a high likelihood that supply chain disruptions will occur because the financing party becomes insolvent, or the investments do not materialize. To encourage strategic investments and avoid supply chain disruptions, a model is developed in which supply chain members leverage their financial and operational capabilities to realize these investments and share costs, risks, and benefits according to their contribution. The proposed model is based on a structured coalition game with transferable utility that determines the supply chain members best able to finance the investments without compromising supply chain stability.

Tools For Computational Finance

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Author : Rüdiger U. Seydel
language : en
Publisher: Springer Science & Business Media
Release Date : 2013-03-09

Tools For Computational Finance written by Rüdiger U. Seydel and has been published by Springer Science & Business Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-03-09 with Mathematics categories.

Tools for Computational Finance offers a clear explanation of computational issues arising in financial mathematics. The new third edition is thoroughly revised and significantly extended, including an extensive new section on analytic methods, focused mainly on interpolation approach and quadratic approximation. Other new material is devoted to risk-neutrality, early-exercise curves, multidimensional Black-Scholes models, the integral representation of options and the derivation of the Black-Scholes equation. New figures, more exercises, and expanded background material make this guide a real must-to-have for everyone working in the world of financial engineering.

Operations Research Proceedings 2001

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Author : Peter Chamoni
language : en
Publisher: Springer Science & Business Media
Release Date : 2013-03-09

Operations Research Proceedings 2001 written by Peter Chamoni and has been published by Springer Science & Business Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-03-09 with Business & Economics categories.

This volume contains the proceedings of the 200 I International Conference on Operations Research (OR 2(01) held at the Gerhard-Mercator-University Duisburg, September 3-5,2001. OR 200 1 was organized under the auspices of the German Society of Operations Research, Gesellschaft für Operations Research (GOR e. V.). The conference and the annual general meeting were attended by 360 participants from 20 countries. The presentation of 220 papers was organized in 15 sections. According to Duisburg as hosting city for this event OR 200 1 emphasized on contributions of OR in the areas of energy, transport and traftk. The program consisted of2 plenary lectures (Reinhard Selten and Jörg Hennerkes) and 15 invited semiplenary lectures. 97 papers were submitted for publication. Following the advice of the section chairs the program committee decided to accept 59 papers for this volume. The selected manuscripts will be published also in electronic form on the W orld Wide Web at http://www.uni-duisburg.de/or200 1. We want to thank all referees and authors for delivering their final manuscript in due time. We are also grateful to the other members of the local organizing committee and especially to Stefan Krebs, Corinna Schu and David Betge for the perfect conference management. Roland Düsing, Ralph Gollmer and Steffen Stock supported us in editing the abstracts and the final version of this proceeding volume. Last but not least thanks to all the assistants and student assistants for their operations on OR 2001 in Duisburg.

Finanzderivate Mit Matlab

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Author : Michael Günther
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2010-07-15

Finanzderivate Mit Matlab written by Michael Günther and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010-07-15 with Mathematics categories.

In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr über Finanzderivate und ihre mathematische Behandlung erfahren möchten. Es werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB gelöst werden können. Betrachtet werden Binomialmethoden, Monte-Carlo-Simulationen und Verfahren zur Lösung parabolischer Differentialgleichungen und freier Randwertprobleme. Auch auf neuere Entwicklungen wie die Bewertung von Zins- und Wetterderivaten wird eingegangen. MATLAB-Befehle und theoretische Hilfsmittel (aus der Stochastik) sind in die einzelnen Kapitel integriert, so dass keine Vorkenntnisse notwendig sind. Das Buch eignet sich hervorragend zum Selbststudium. Der Text wurde für die zweite Auflage gründlich überarbeitet und durch aktuelle Entwicklungen auf den Finanzmärkten ergänzt: u.a. Bewertung von Energiederivaten, die im Zuge der Liberalisierung der Energiemärkte entwickelt wurden - spezielle Kreditderivate, deren riskanter Umgang die Finanzkrise mit verursacht zu haben scheint - Adjusting Options, die in globalisierten Märkten von großer Bedeutung sind. Optionen und Arbitrage - Die Binomialmethode - Die Black-Scholes-Gleichung - Die Monte-Carlo-Methode - Numerische Lösung parabolischer Differentialgleichungen - Numerische Lösung freier Randwertprobleme - Einige weiterführende Themen - Eine kleine Einführung in MATLAB - Studierende der Mathematik und der Finanzmathematik ab 4. Semester - Studierende der Wirtschaftswissenschaften ab 4. Semester - Studierende der Physik ab 4. Semester mit Interesse an Finanzmathematik (Econophysics) - Personen aus der Praxis (Investment Banking, Risikomanagement) mit Interesse an mathematischer Modellierung und numerischen Algorithmen Prof. Dr. Michael G

From Nano To Space

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Author : Michael Breitner
language : en
Publisher: Springer Science & Business Media
Release Date : 2007-11-04

From Nano To Space written by Michael Breitner and has been published by Springer Science & Business Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007-11-04 with Mathematics categories.

This book shows how modern Applied Mathematics influences everyday life. It features contributors from universities, research institutions and industry, who combine research and review papers to present a survey of current research. More than 20 contributions are divided into scales: nano, micro, macro, space and real life. In addition, coverage includes engaging and informative case studies as well as complex graphics and illustrations, many of them in color.

Einf Hrung In Die Finanzmathematik

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Author : Jürgen Tietze
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2011-03-14

Einf Hrung In Die Finanzmathematik written by Jürgen Tietze and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011-03-14 with Mathematics categories.

Dieses Buch behandelt die klassischen Verfahren der Finanzmathematik (einschließlich Investitionen) unter konsequenter Ausrichtung auf das übergeordnete Äquivalenzprinzip der Finanzmathematik. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Behandlung der - immer wieder lebhaft diskutierten - unterschiedlichen Effektivzinsberechnungsverfahren in der Praxis und der daraus abgeleiteten Aspekte zur "richtigen" Verzinsung von Kapital.

Grundlagen Der Numerischen Mathematik Und Des Wissenschaftlichen Rechnens

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Author : Martin Hanke-Bourgeois
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2009-06-12

Grundlagen Der Numerischen Mathematik Und Des Wissenschaftlichen Rechnens written by Martin Hanke-Bourgeois and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009-06-12 with Mathematics categories.

In dieser umfassenden Einführung in die Numerische Mathematik wird konsequent der Anwendungsbezug dargestellt. Zudem werden dem Leser detaillierte Hinweise auf numerische Verfahren zur Lösung gewöhnlicher und partieller Differentialgleichungen gegeben. Ein Kapitel zur Modellierung erleichtert den Studierenden das Verständnis für das Lösungsverhalten bei Differentialgleichungen. Die besondere Qualität des Buches liegt in der Klarheit und Präzision der Darstellung.

Einf Hrung In Die Stochastik Der Finanzm Rkte

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Author : Klaus
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2013-03-09

Einf Hrung In Die Stochastik Der Finanzm Rkte written by Klaus and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-03-09 with Business & Economics categories.

Gegenstand des Buches ist die Modellstruktur eines Finanzmarktes und die Beurteilung, Bewertung und das Hedging derivativer Finanzverträge. Unter Anwendungs- und Bewertungsgesichtspunkten werden standardisierte und die wichtigsten exotischen Optionen behandelt. Die Darstellung beinhaltet Modelle mit diskreter und stetiger Zeit und befasst sich mit dem Aktienkurs-, Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiko. Neben Modellen mit zeitabhängiger Volatilität werden lognormale Modelle der Zinsstruktur diskutiert. Eine Vielzahl von Abbildungen und Tabellen sowie Beispiele und Übungsaufgaben mit Lösungen sollen das Verständnis vertiefen und zum Selbststudium anregen. Ziel ist es, in die Techniken einzuführen und die Fähigkeiten zu vermitteln, die für die Beurteilung und Bewertung kundenspezifischer Finanzverträge notwendig sind.