Martingales Et Math Matiques Financi Res En Temps Discret
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Martingales Et Math Matiques Financi Res En Temps Discret
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Author : Benoîte de Saporta
language : fr
Publisher: ISTE Group
Release Date : 2022-09-01
Martingales Et Math Matiques Financi Res En Temps Discret written by Benoîte de Saporta and has been published by ISTE Group this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-09-01 with Mathematics categories.
Depuis trente ans, le développement des mathématiques financières a connu un véritable essor du fait de leurs applications à la modélisation, à la quantification et à la compréhension des phénomènes régissant les marchés financiers. Didactique et accessible Martingales et mathématiques financières en temps discret présente la théorie des martingales en temps discret et son application au calcul d’options financières. Une attention particulière est accordée au modèle de Cox, Ross et Rubinstein en temps discret. Tous les outils mathématiques nécessaires sont rigoureusement construits sans prérequis. Cet ouvrage est illustré par de nombreux exercices et leurs solutions sur les martingales discrètes, par des applications aux marchés financiers et des travaux pratiques informatiques sous R qui s’avéreront utiles aux étudiant·e·s en master, aux enseignant·e·s ainsi qu’aux chercheur·e·s en mathématiques et en sciences économiques ou actuarielles.
Finance De March Mod Les Math Matiques Temps Discret
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Author : Laurence Carassus
language : fr
Publisher: Vuibert
Release Date : 2015-07-09
Finance De March Mod Les Math Matiques Temps Discret written by Laurence Carassus and has been published by Vuibert this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-07-09 with Business & Economics categories.
Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu'aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché. Il est constitué d'éléments de cours et de 24 problèmes corrigés, sélectionnés parmi les sujets d'examens de mathématiques financières élaborés, par les auteurs, au fil des ans. Cet ouvrage s'adresse en priorité aux étudiants en Master de mathématiques appliquées (dès la première année) ou se préparant à l'épreuve de modélisation de l'Agrégation de mathématiques ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce se destinant à une carrière d'analyste quantitatif. Il sera également utile aux professionnels de la finance de marché puisque nombre des problèmes posés sont motivés par des cas concrets. Sommaire : I. Éléments de cours II. Autour du modèle binomial III. Quelques options exotiques IV. Quelques autres problèmes en marché complet V. Arrêt optimal et options américaines VI. Marchés incomplets, marchés imparfaits
Mathematiques Financieres Et Inegalites De Martingales
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Author : TAHIR.. CHOULLI
language : fr
Publisher:
Release Date : 1997
Mathematiques Financieres Et Inegalites De Martingales written by TAHIR.. CHOULLI and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1997 with categories.
DANS CE TRAVAIL NOUS NOUS INTERESSONS AUX DEVELOPPEMENTS THEORIQUES RELEVANT DU CALCUL STOCHASTIQUE ET SUSCITES PAR LES MATHEMATIQUES FINANCIERES. APRES LE CHAPITRE INTRODUCTIF AUX MATHEMATIQUES FINANCIERES ET AUX INEGALITES DE NORMS AVEC POIDS (CHAPITRE 1), NOTRE CONTRIBUTION EST COMPOSEE DE TROIS PARTIES PRINCIPALES ET REPARTIE EN QUATRE CHAPITRES. LA PREMIERE PARTIE (CHAPITRE 2) EST CONSACREE A L'EXISTENCE ET L'INVARIANCE PAR CHANGEMENT DE LOIS OU DE NUMERAIRES DES CONDITIONS DE STRUCTURE POUR UNE SEMIMARTINGALE. ENSUITE NOUS MONTRONS L'EXISTENCE ET LA CONTINUITE D'UNE DECOMPOSITION INTIMEMENT LIEE A LA COUVERTURE DES ACTIFS CONTINGENTS. LA DEUXIEME PARTIE (CHAPITRES 3 ET 4) EST CONSACREE A L'INTRODUCTION D'UNE NOUVELLE NOTION, LA NOTION D'-MARTINGALE, PUIS A SON ETUDE. AFIN D'ETABLIR DES CONDITIONS NECESSAIRES ET SUFFISANTES POUR L'EXTENSION DES INEGALITES DE DOOB ET/OU DE BDG A CETTE CLASSE DE PROCESSUS, NOUS DONNONS UNE VARIANTE DE L'INEGALITE DE FEFFERMAN EN REMPLACANT LE CROCHET DROIT PAR LE CROCHET OBLIQUE ET L'ESPACE BMO PAR BMO#Q. ET NOUS TERMINONS CETTE PARTIE PAR DES APPLICATIONS. DANS LA DERNIERE PARTIE (CHAPITRE 5), NOUS DONNONS QUELQUES PRECISIONS SUR LA SEPARATION D'UNE SUR- ET D'UNE SOUSMARTINGALE PAR UNE MARTINGALE. CETTE SEPARATION EST LIEE AUX CONDITIONS D'ARBITRAGES DANS UN MODELE FINANCIER AVEC COUTS DE TRANSACTIONS.
Martingales Et March S Financiers
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Author : Nicolas Bouleau
language : fr
Publisher: Odile Jacob
Release Date : 1998
Martingales Et March S Financiers written by Nicolas Bouleau and has been published by Odile Jacob this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1998 with Business & Economics categories.
L’économie contemporaine est dominée par les marchés financiers. Ils commandent le développement industriel et commercial. Ils imposent leur loi aux gouvernements. Quels principes les régissent? Leur fonctionnement demeure-t-il chaotique ou bien recèle-t-il une logique qu’on peut analyser et reconstituer en toute certitude? Si l’on pénètre dans les salles spécialisées à Paris, Tokyo ou bien Chicago, partout règnent les mathématiques. Vont-elles nous permettre de maîtriser enfin les marchés dont dépend l’économie tout entière? Mathématicien, Nicolas Bouleau est professeur à l’École des ponts. Il est lauréat du prix Montyon de l’Académie des sciences.
Math Matiques Financi Res
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Author : François QUITTARD-PINON
language : fr
Publisher: Éditions EMS
Release Date : 2002-02-17
Math Matiques Financi Res written by François QUITTARD-PINON and has been published by Éditions EMS this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2002-02-17 with Mathematics categories.
L'objet de ce livre est de présenter les notions fondamentales des mathématiques financières. Il est composé de deux parties. La première rassemble les éléments de base nécessaires pour comprendre les opérations classiques de prêts d'emprunts ainsi que les instruments usuels de l'analyse des marchés financiers. La seconde utilise systématiquement le calcul des probabilités et le calcul stochastique dont elle donne les principaux résultats utilisés couramment en finance.
Introduction Au Calcul Stochastique Appliqu La Finance
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Author : Damien Lamberton
language : fr
Publisher:
Release Date : 1997
Introduction Au Calcul Stochastique Appliqu La Finance written by Damien Lamberton and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1997 with Business mathematics categories.
Le but de ce livre est de fournir une introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique).
Math Matiques Financi Res
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Author : Olivier Hereil
language : fr
Publisher: FeniXX
Release Date : 1998-01-01T00:00:00+01:00
Math Matiques Financi Res written by Olivier Hereil and has been published by FeniXX this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1998-01-01T00:00:00+01:00 with Business & Economics categories.
Né des enseignements des auteurs, notamment au Centre de Formation à l'Analyse Financière et à l'Université de Paris-Dauphine (DESS 203), ce livre se veut pédagogique et concret. Il se présente sous forme d'exercices corrigés qui retracent aussi complètement que possible ce qui est devenu aujourd'hui indispensable à tout opérateur ou gestionnaire en valeurs mobilières. Chaque chapitre comprend quelques brefs rappels méthodologiques simplifiés et propose ensuite des exercices corrigés grâce à l'emploi, dans la mesure du possible, d'une calculatrice financière. Chaque exercice traitant d'un aspect spécifique des marchés financiers donne lieu à une solution littérale et à une application numérique. Ce livre s'adresse à tous ceux qui sont concernés ou intéressés par les opérations sur des marchés financiers : gestionnaire de portefeuille, opérateur ou trader de salle de marché, professionnels du back-office ou du middle-office, étudiants suivant les enseignements de finance ou de mathématiques financières. Président de Fixage, société d'actuariat conseil qu'il a créée en 1992, Michel PIERMAY est également président du Syndicat des Actuaires Conseil. Fixage intervient notamment sur le calcul et les couvertures des provisions techniques et des engagements sociaux, la gestion actif-passif et l'allocation d'actif des investisseurs institutionnels. Diplômé de l'ENSAE et Docteur en Economie Monétaire (Université de Paris-Dauphine), il est membre de la Société Française des Analystes Financiers et de l'Association Française de Gestion Actif-Passif. Il est membre agrégé de l'Institut des Actuaires Français. Parmi ses fonctions précédentes, il a été notamment directeur des investissements financiers de Cardif et Cortal jusqu'en 1988 puis directeur général de la Mondiale jusqu'en 1992. Alain LAZIMI est Président d'Edifis, qu'il a créée en janvier 1988. Cette société de conseil et de développement est spécialisée en informatique financière, pour les compagnies d'assurance et les banques (gestion des actifs financiers, des contrats d'assurance vie, gestion actif-passif, systèmes de synthèse et reporting...). Ingénieur Supelec et titulaire d'un DEA de statistiques, il est également membre de l'institut des Actuaires Français. Parmi ses fonctions précédentes, il a été notamment sous-directeur au sein de la Direction Financière de Cardif, jusqu'à fin 1987. Diplômé de l'ESSEC et titulaire du DECS, membre de la Société Française des Analystes Financiers, Olivier HEREIL est directeur financier de Cardif.
Math Matiques Et Risques Financiers
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Author : Nicolas Bouleau
language : fr
Publisher: Odile Jacob
Release Date : 2009-04-09
Math Matiques Et Risques Financiers written by Nicolas Bouleau and has been published by Odile Jacob this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009-04-09 with Finance categories.
L’application des mathématiques à la finance a-t-elle contribué à la crise actuelle ? Les mathématiques nouvelles, qui ont valu à Scholes et Merton le prix Nobel d’économie, ont certes introduit une véritable révolution dans la gestion des produits à terme et dans le commerce à risque ; mais ne sont-elles pas une des causes des instabilités qu’elles ont prétendu réduire ? Les représentations très savantes que les mathématiques donnent des risques éloignent-elles de la compréhension de l’économie réelle ? C’est à toutes ces questions essentielles que répond ce livre. Mathématicien, Nicolas Bouleau est professeur à l’École des ponts et a dirigé l’une des premières unités de recherche françaises à travailler avec les banques sur les produits dérivés. Auteur de plusieurs essais et ouvrages scientifiques, il est lauréat du prix Montyon de l’Académie des sciences.
Math Matiques Financi Res
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Author : François Radacal
language : fr
Publisher:
Release Date : 2023
Math Matiques Financi Res written by François Radacal and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023 with categories.
The Mathematics Of Errors
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Author : Nicolas Bouleau
language : en
Publisher: Springer Nature
Release Date : 2022-03-27
The Mathematics Of Errors written by Nicolas Bouleau and has been published by Springer Nature this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-03-27 with Mathematics categories.
The Mathematics of Errors presents an original, rigorous and systematic approach to the calculus of errors, targeted at both the engineer and the mathematician. Starting from Gauss's original point of view, the book begins as an introduction suitable for graduate students, leading to recent developments in stochastic analysis and Malliavin calculus, including contributions by the author. Later chapters, aimed at a more mature audience, require some familiarity with stochastic calculus and Dirichlet forms. Sensitivity analysis, in particular, plays an important role in the book. Detailed applications in a range of fields, such as engineering, robotics, statistics, financial mathematics, climate science, or quantum mechanics are discussed through concrete examples. Throughout the book, error analysis is presented in a progressive manner, motivated by examples and appealing to the reader’s intuition. By formalizing the intuitive concept of error and richly illustrating its scope for application, this book provides readers with a blueprint to apply advanced mathematics in practical settings. As such, it will be of immediate interest to engineers and scientists, whilst providing mathematicians with an original presentation. Nicolas Bouleau has directed the mathematics center of the Ecole des Ponts ParisTech for more than ten years. He is known for his theory of error propagation in complex models. After a degree in engineering and architecture, he decided to pursue a career in mathematics under the influence of Laurent Schwartz. He has also written on the production of knowledge, sustainable economics and mathematical models in finance. Nicolas Bouleau is a recipient of the Prix Montyon from the French Academy of Sciences.