Prozesse Und Martingale
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Martingale Und Prozesse
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Author : René L. Schilling
language : de
Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG
Release Date : 2018-05-07
Martingale Und Prozesse written by René L. Schilling and has been published by Walter de Gruyter GmbH & Co KG this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-05-07 with Mathematics categories.
Dieser Band ist der dritte Teil der „Modernen Stochastik". Als Fortsetzung der „Wahrscheinlichkeit" werden nun dynamische stochastische Phänomene anhand stochastischer Prozesse in diskreter Zeit betrachtet. Die erste Hälfte des Buchs gibt eine Einführung in die Theorie der diskreten Martingale – ihr Konvergenzverhalten, optional sampling & stopping, gleichgradige Integrierbarkeit und Martingalungleichungen. Die Stärke der Martingaltechniken wird in den Kapiteln über Anwendungen in der klassischen Wahrscheinlichkeitsrechnung und über die Burkholder-Davis-Gundy-Ungleichungen illustriert. Die zweite Hälfte des Buchs beschäftigt sich mit Irrfahrten auf dem Gitter Zd und auf Rd, ihrem Fluktuationsverhalten, Rekurrenz und Transienz. Die letzten beiden Kapitel geben einen Einblick in die probabilistische Potentialtheorie sowie einen Ausblick auf die Brownsche Bewegung: Donskers Invarianzprinzip. Contents Fair Play Bedingte Erwartung Martingale Stoppen und Lokalisieren Konvergenz von Martingalen L2-Martingale Gleichgradig integrierbare Martingale Einige klassische Resultate der W-Theorie Elementare Ungleichungen für Martingale Die Burkholder–Davis–Gundy Ungleichungen Zufällige Irrfahrten auf Zd – erste Schritte Fluktuationen einer einfachen Irrfahrt auf Z Rekurrenz und Transienz allgemeiner Irrfahrten Irrfahrten und Analysis Donskers Invarianzprinzip und die Brownsche Bewegung
Martingale Und Prozesse
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Author : René L. Schilling
language : de
Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG
Release Date : 2018-05-07
Martingale Und Prozesse written by René L. Schilling and has been published by Walter de Gruyter GmbH & Co KG this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-05-07 with Mathematics categories.
Dieser Band ist der dritte Teil der „Modernen Stochastik". Als Fortsetzung der „Wahrscheinlichkeit" werden nun dynamische stochastische Phänomene anhand stochastischer Prozesse in diskreter Zeit betrachtet. Die erste Hälfte des Buchs gibt eine Einführung in die Theorie der diskreten Martingale – ihr Konvergenzverhalten, optional sampling & stopping, gleichgradige Integrierbarkeit und Martingalungleichungen. Die Stärke der Martingaltechniken wird in den Kapiteln über Anwendungen in der klassischen Wahrscheinlichkeitsrechnung und über die Burkholder-Davis-Gundy-Ungleichungen illustriert. Die zweite Hälfte des Buchs beschäftigt sich mit Irrfahrten auf dem Gitter Zd und auf Rd, ihrem Fluktuationsverhalten, Rekurrenz und Transienz. Die letzten beiden Kapitel geben einen Einblick in die probabilistische Potentialtheorie sowie einen Ausblick auf die Brownsche Bewegung: Donskers Invarianzprinzip. Contents Fair Play Bedingte Erwartung Martingale Stoppen und Lokalisieren Konvergenz von Martingalen L2-Martingale Gleichgradig integrierbare Martingale Einige klassische Resultate der W-Theorie Elementare Ungleichungen für Martingale Die Burkholder–Davis–Gundy Ungleichungen Zufällige Irrfahrten auf Zd – erste Schritte Fluktuationen einer einfachen Irrfahrt auf Z Rekurrenz und Transienz allgemeiner Irrfahrten Irrfahrten und Analysis Donskers Invarianzprinzip und die Brownsche Bewegung
Stochastische Prozesse
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Author : Karsten Webel
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2016-06-09
Stochastische Prozesse written by Karsten Webel and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-06-09 with Business & Economics categories.
Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es die speziellen Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte.
Stochastic Processes And Financial Mathematics
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Author : Ludger Rüschendorf
language : en
Publisher: Springer Nature
Release Date : 2023-04-04
Stochastic Processes And Financial Mathematics written by Ludger Rüschendorf and has been published by Springer Nature this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-04-04 with Mathematics categories.
The book provides an introduction to advanced topics in stochastic processes and related stochastic analysis, and combines them with a sound presentation of the fundamentals of financial mathematics. It is wide-ranging in content, while at the same time placing much emphasis on good readability, motivation, and explanation of the issues covered. Financial mathematical topics are first introduced in the context of discrete time processes and then transferred to continuous-time models. The basic construction of the stochastic integral and the associated martingale theory provide fundamental methods of the theory of stochastic processes for the construction of suitable stochastic models of financial mathematics, e.g. using stochastic differential equations. Central results of stochastic analysis such as the Itô formula, Girsanov's theorem and martingale representation theorems are of fundamental importance in financial mathematics, e.g. for the risk-neutral valuation formula (Black-Scholes formula) or the question of the hedgeability of options and the completeness of market models. Chapters on the valuation of options in complete and incomplete markets and on the determination of optimal hedging strategies conclude the range of topics. Advanced knowledge of probability theory is assumed, in particular of discrete-time processes (martingales, Markov chains) and continuous-time processes (Brownian motion, Lévy processes, processes with independent increments, Markov processes). The book is thus suitable for advanced students as a companion reading and for instructors as a basis for their own courses. This book is a translation of the original German 1st edition Stochastische Prozesse und Finanzmathematik by Ludger Rüschendorf, published by Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature in 2020. The translation was done with the help of artificial intelligence (machine translation by the service DeepL.com) and in a subsequent editing, improved by the author. Springer Nature works continuously to further the development of tools for the production of books and on the related technologies to support the authors.
Martingale In Diskreter Zeit
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Author : Harald Luschgy
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2012-08-09
Martingale In Diskreter Zeit written by Harald Luschgy and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-08-09 with Mathematics categories.
Martingale haben die Wahrscheinlichkeitstheorie derart revolutioniert, dass die Suche nach „guten“ Martingalen inzwischen eine Standardmethode zur Untersuchung stochastischer Probleme ist. Das Buch führt in die Theorie der reellen Martingale in diskreter Zeit ein und zeigt in Teil 2 einige ihrer Anwendungen; dazu zählen u. a. das finanzmathematische Problem der Optionsbewertung, der Galton-Watson-Verzweigungsprozess, U-Statistiken und die unbedingte Basiseigenschaft von Martingal-Basen in Lp-Räumen. Mit zahlreichen Übungsaufgaben zu jedem Kapitel.
Produktraumdarstellung Stochastischer Prozesse Und Ordnungskonvergenz Linearer Martingale Dipl Arb
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Author : Helmut Kappler
language : de
Publisher:
Release Date : 1960
Produktraumdarstellung Stochastischer Prozesse Und Ordnungskonvergenz Linearer Martingale Dipl Arb written by Helmut Kappler and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1960 with categories.
Brownian Motion
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Author : René L. Schilling
language : en
Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG
Release Date : 2021-09-07
Brownian Motion written by René L. Schilling and has been published by Walter de Gruyter GmbH & Co KG this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-09-07 with Mathematics categories.
Stochastic processes occur everywhere in the sciences, economics and engineering, and they need to be understood by (applied) mathematicians, engineers and scientists alike. This book gives a gentle introduction to Brownian motion and stochastic processes, in general. Brownian motion plays a special role, since it shaped the whole subject, displays most random phenomena while being still easy to treat, and is used in many real-life models. Im this new edition, much material is added, and there are new chapters on ''Wiener Chaos and Iterated Itô Integrals'' and ''Brownian Local Times''.
Wahrscheinlichkeitstheorie Und Stochastische Prozesse
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Author : Michael Mürmann
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2013-11-22
Wahrscheinlichkeitstheorie Und Stochastische Prozesse written by Michael Mürmann and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-11-22 with Mathematics categories.
Dieses Lehrbuch beschäftigt sich mit den zentralen Gebieten einer maßtheoretisch orientierten Wahrscheinlichkeitstheorie im Umfang einer zweisemestrigen Vorlesung. Nach den Grundlagen werden Grenzwertsätze und schwache Konvergenz behandelt. Es folgt die Darstellung und Betrachtung der stochastischen Abhängigkeit durch die bedingte Erwartung, die mit der Radon-Nikodym-Ableitung realisiert wird. Sie wird angewandt auf die Theorie der stochastischen Prozesse, die nach der allgemeinen Konstruktion aus der Untersuchung von Martingalen und Markov-Prozessen besteht. Neu in einem Lehrbuch über allgemeine Wahrscheinlichkeitstheorie ist eine Einführung in die stochastische Analysis von Semimartingalen auf der Grundlage einer geeigneten Stetigkeitsbedingung mit Anwendungen auf die Theorie der Finanzmärkte. Das Buch enthält zahlreiche Übungen, teilweise mit Lösungen. Neben der Theorie vertiefen Anmerkungen, besonders zu mathematischen Modellen für Phänomene der Realität, das Verständnis.
Stochastische Prozesse
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Author : Götz Kersting
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2014-08-22
Stochastische Prozesse written by Götz Kersting and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-08-22 with Mathematics categories.
Am Anfang des Buches steht die Mathematik der Zufallsvariablen. Die Autoren entwickeln sie im Zusammenspiel mit der Maß- und Integrationstheorie. Ein stochastischer Prozess lässt sich so als ein zufälliger Pfad durch einen Zielbereich betrachten. Behandelt werden Klassen zufälliger Prozesse, die für die Anwendung eine wichtige Rolle spielen. Das Buch liefert Orientierung und Material für eine 2- oder 4-stündige weiterführende Lehrveranstaltung in Stochastik für Mathematiker.
Die Fakult T F R Mathematik Und Geoinformation The Faculty Of Mathematics And Geoinformation
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Author : Michael Drmota
language : en
Publisher: Böhlau Verlag Wien
Release Date : 2016-07-11
Die Fakult T F R Mathematik Und Geoinformation The Faculty Of Mathematics And Geoinformation written by Michael Drmota and has been published by Böhlau Verlag Wien this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-07-11 with History categories.
The Faculty of Mathematics and Geoinformation of the TU Wien has existed as such since the division of the early, very large Faculty of Technical Sciences in 2004. It provides its own study programmes in both subjects, as well as ensuring the mathematical and geometrical basic education of the students of all seven other faculties. The faculty also conducts research in broad and highly crucial focal areas. The current volume is part of a comprehensive commemorative series published in 2015 for the bicentennial memorial of the TU Wien providing information on the research activities, teaching tasks, and history of the Faculty of Mathematics and Geoinformation, in particular over the last 50 years. Special attention has been paid to the exceptional scientific achievements of faculty members.