Martingale Und Prozesse
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Martingale Und Prozesse
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Author : René L. Schilling
language : de
Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG
Release Date : 2018-05-07
Martingale Und Prozesse written by René L. Schilling and has been published by Walter de Gruyter GmbH & Co KG this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-05-07 with Mathematics categories.
Dieser Band ist der dritte Teil der „Modernen Stochastik". Als Fortsetzung der „Wahrscheinlichkeit" werden nun dynamische stochastische Phänomene anhand stochastischer Prozesse in diskreter Zeit betrachtet. Die erste Hälfte des Buchs gibt eine Einführung in die Theorie der diskreten Martingale – ihr Konvergenzverhalten, optional sampling & stopping, gleichgradige Integrierbarkeit und Martingalungleichungen. Die Stärke der Martingaltechniken wird in den Kapiteln über Anwendungen in der klassischen Wahrscheinlichkeitsrechnung und über die Burkholder-Davis-Gundy-Ungleichungen illustriert. Die zweite Hälfte des Buchs beschäftigt sich mit Irrfahrten auf dem Gitter Zd und auf Rd, ihrem Fluktuationsverhalten, Rekurrenz und Transienz. Die letzten beiden Kapitel geben einen Einblick in die probabilistische Potentialtheorie sowie einen Ausblick auf die Brownsche Bewegung: Donskers Invarianzprinzip. Contents Fair Play Bedingte Erwartung Martingale Stoppen und Lokalisieren Konvergenz von Martingalen L2-Martingale Gleichgradig integrierbare Martingale Einige klassische Resultate der W-Theorie Elementare Ungleichungen für Martingale Die Burkholder–Davis–Gundy Ungleichungen Zufällige Irrfahrten auf Zd – erste Schritte Fluktuationen einer einfachen Irrfahrt auf Z Rekurrenz und Transienz allgemeiner Irrfahrten Irrfahrten und Analysis Donskers Invarianzprinzip und die Brownsche Bewegung
Prozesse Und Martingale
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Author : René L. Schilling
language : de
Publisher: de Gruyter
Release Date : 2017-05-20
Prozesse Und Martingale written by René L. Schilling and has been published by de Gruyter this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-05-20 with Mathematics categories.
Brownsche Bewegungen sind eine der wichtigsten stochastischen Prozesse in stetiger Zeit mit stetigem Phasenraum. Dieses Lehrburch fuhrt schnell, verlasslich und prazise zu den wichtigsten Ergebnissen der Theorie der Brownschen Bewegungen hin. "
Prophetenungleichungen F R Zeitstetige Prozesse
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Author : Andreas Meyerthole
language : de
Publisher:
Release Date : 1993
Prophetenungleichungen F R Zeitstetige Prozesse written by Andreas Meyerthole and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1993 with categories.
Produktraumdarstellung Stochastischer Prozesse Und Ordnungskonvergenz Linearer Martingale Dipl Arb
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Author : Helmut Kappler
language : de
Publisher:
Release Date : 1960
Produktraumdarstellung Stochastischer Prozesse Und Ordnungskonvergenz Linearer Martingale Dipl Arb written by Helmut Kappler and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1960 with categories.
Martingale In Diskreter Zeit
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Author : Harald Luschgy
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2012-08-09
Martingale In Diskreter Zeit written by Harald Luschgy and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-08-09 with Mathematics categories.
Martingale haben die Wahrscheinlichkeitstheorie derart revolutioniert, dass die Suche nach „guten“ Martingalen inzwischen eine Standardmethode zur Untersuchung stochastischer Probleme ist. Das Buch führt in die Theorie der reellen Martingale in diskreter Zeit ein und zeigt in Teil 2 einige ihrer Anwendungen; dazu zählen u. a. das finanzmathematische Problem der Optionsbewertung, der Galton-Watson-Verzweigungsprozess, U-Statistiken und die unbedingte Basiseigenschaft von Martingal-Basen in Lp-Räumen. Mit zahlreichen Übungsaufgaben zu jedem Kapitel.
Stochastische Prozesse
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Author :
language : de
Publisher:
Release Date : 1979
Stochastische Prozesse written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1979 with categories.
Stochastische Prozesse
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Author :
language : de
Publisher:
Release Date : 1979
Stochastische Prozesse written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1979 with categories.
Stochastische Prozesse
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Author : Gerold Alsmeyer
language : de
Publisher:
Release Date : 2002
Stochastische Prozesse written by Gerold Alsmeyer and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2002 with categories.
Stochastische Prozesse
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Author : Karsten Webel
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2016-06-09
Stochastische Prozesse written by Karsten Webel and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-06-09 with Business & Economics categories.
Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es die speziellen Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte.
Wahrscheinlichkeitstheorie Und Stochastische Prozesse
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Author : Michael Mürmann
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2013-11-22
Wahrscheinlichkeitstheorie Und Stochastische Prozesse written by Michael Mürmann and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-11-22 with Mathematics categories.
Dieses Lehrbuch beschäftigt sich mit den zentralen Gebieten einer maßtheoretisch orientierten Wahrscheinlichkeitstheorie im Umfang einer zweisemestrigen Vorlesung. Nach den Grundlagen werden Grenzwertsätze und schwache Konvergenz behandelt. Es folgt die Darstellung und Betrachtung der stochastischen Abhängigkeit durch die bedingte Erwartung, die mit der Radon-Nikodym-Ableitung realisiert wird. Sie wird angewandt auf die Theorie der stochastischen Prozesse, die nach der allgemeinen Konstruktion aus der Untersuchung von Martingalen und Markov-Prozessen besteht. Neu in einem Lehrbuch über allgemeine Wahrscheinlichkeitstheorie ist eine Einführung in die stochastische Analysis von Semimartingalen auf der Grundlage einer geeigneten Stetigkeitsbedingung mit Anwendungen auf die Theorie der Finanzmärkte. Das Buch enthält zahlreiche Übungen, teilweise mit Lösungen. Neben der Theorie vertiefen Anmerkungen, besonders zu mathematischen Modellen für Phänomene der Realität, das Verständnis.