Th Orie Moderne Du Portefeuille
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Th Orie Moderne Du Portefeuille
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Author : Fouad Sabry
language : fr
Publisher: One Billion Knowledgeable
Release Date : 2024-02-17
Th Orie Moderne Du Portefeuille written by Fouad Sabry and has been published by One Billion Knowledgeable this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-02-17 with Business & Economics categories.
Qu'est-ce que la théorie moderne du portefeuille La théorie moderne du portefeuille (MPT), ou analyse moyenne-variance, est un cadre mathématique permettant d'assembler un portefeuille d'actifs tel que le rendement attendu est maximisé pour un niveau de risque donné. Il s’agit d’une formalisation et d’une extension de la diversification dans l’investissement, l’idée selon laquelle posséder différents types d’actifs financiers est moins risqué que d’en posséder un seul. Son idée clé est que le risque et le rendement d'un actif ne doivent pas être évalués en eux-mêmes, mais selon la manière dont il contribue au risque et au rendement globaux d'un portefeuille. La variance du rendement est utilisée comme mesure du risque, car elle est gérable lorsque les actifs sont regroupés en portefeuilles. Souvent, la variance et la covariance historiques des rendements sont utilisées comme approximation des versions prospectives de ces quantités, mais d'autres méthodes plus sophistiquées sont disponibles. Comment vous en bénéficierez (I) Informations et validations sur les sujets suivants : Chapitre 1 : Théorie moderne du portefeuille Chapitre 2 : Écart type Chapitre 3 : Variance Chapitre 4 : Distribution normale multivariée Chapitre 5 : Corrélation Chapitre 6 : Modèle de tarification des immobilisations Chapitre 7 : Matrice de covariance Chapitre 8 : Coefficient de corrélation de Pearson Chapitre 9 : Propagation de l'incertitude Chapitre 10 : Bêta (finance) Chapitre 11 : Erreur de suivi Chapitre 12 : Diversification (finance) Chapitre 13 : Le problème de portefeuille de Merton Chapitre 14 : Modèle à indice unique Chapitre 15 : Théorie post-moderne du portefeuille Chapitre 16 : Mesure du risque Chapitre 17 : Modèle Treynor-Black Chapitre 18 : Investissement basé sur les objectifs Chapitre 19 : Modèle de décision en deux moments Chapitre 20 : Théorème de séparation des fonds communs de placement Chapitre 21 : Corrélation financière (II) Répondre aux principales questions du public sur la théorie moderne du portefeuille. (III) Exemples concrets d'utilisation de la théorie moderne du portefeuille dans de nombreux domaines. Qui ce livre s'adresse aux professionnels, aux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs, aux passionnés, aux amateurs et à ceux qui souhaitent aller au-delà des connaissances ou des informations de base pour tout type de théorie moderne du portefeuille.
La Th Orie Moderne Du Portefeuille
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Author : Florin Aftalion
language : fr
Publisher: FeniXX
Release Date : 1998-01-01T00:00:00+01:00
La Th Orie Moderne Du Portefeuille written by Florin Aftalion and has been published by FeniXX this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1998-01-01T00:00:00+01:00 with Business & Economics categories.
La théorie moderne du portefeuille s'est développée à la suite des travaux de Markowitz et Sharpe. Elle repose sur l'analyse du compromis optimal rentabilité espérée – risque. Elle inspire aujourd'hui les méthodes de gestion quantitative des portefeuilles. Cet ouvrage étudie donc l'ensemble des concepts, modèles et outils utilisés en théorie de l'évaluation des actifs financiers, et la gestion des portefeuilles d'actifs financiers. Cet ouvrage est en phase avec une actualité liée à la crise financière internationale, à l'ouverture des frontières financières, à la globalisation des marchés et à la concurrence européenne.
Harry Markowitz
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Author : Fouad Sabry
language : fr
Publisher: One Billion Knowledgeable
Release Date : 2024-02-07
Harry Markowitz written by Fouad Sabry and has been published by One Billion Knowledgeable this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-02-07 with Business & Economics categories.
Qui est Harry Markowitz Un économiste américain nommé Harry Max Markowitz a reçu le prix de théorie John von Neumann en 1989 et le prix Nobel commémoratif des sciences économiques en 1990. Il a également reçu ces deux distinctions. Comment vous en bénéficierez (I) Informations sur les éléments suivants : Chapitre 1 : Harry Markowitz Chapitre 2 : Robert C. Merton Chapitre 3 : Modèle de tarification des actifs financiers Chapitre 4 : Merton Miller Chapitre 5 : William F. Sharpe Chapitre 6 : Théorie moderne du portefeuille Chapitre 7 : SIMSCRIPT Chapitre 8 : Roger G. Ibbotson Chapitre 9 : Diversification (finance) Chapitre 10 : Leonid Hurwicz Chapitre 11 : Théorie post-moderne du portefeuille Chapitre 12 : Finance Chapitre 13 : Gestionnaire de portefeuille Chapitre 14 : Andrew Lo Chapitre 15 : Théorie du portefeuille maslowien Chapitre 16 : Optimisation du portefeuille Chapitre 17 : Analyse quantitative (finance) Chapitre 18 : Risque de baisse Chapitre 19 : Finance mathématique Chapitre 20 : Conseillers en fonds indiciels Chapitre 21 : Philippe De Brouwer À qui s'adresse ce livre Professionnels, étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs, passionnés, amateurs, et ceux qui souhaitent aller au-delà des connaissances ou des informations de base sur Harry Markowitz.
Merton Miller
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Author : Fouad Sabry
language : fr
Publisher: One Billion Knowledgeable
Release Date : 2024-02-07
Merton Miller written by Fouad Sabry and has been published by One Billion Knowledgeable this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-02-07 with Business & Economics categories.
Qui est Merton Miller Un économiste américain du nom de Merton Howard Miller, il était co-auteur du théorème de Modigliani-Miller (1958), qui suggérait que la structure dette-capitaux propres n’était pas pertinente. William F. Sharpe et Harry Markowitz étaient les deux autres récipiendaires du prix Nobel commémoratif en sciences économiques en 1990. Il était l'un des trois récipiendaires. Miller a fréquenté la Booth School of Business de l'Université de Chicago pendant la majeure partie de son temps passé dans le monde universitaire. Comment vous en bénéficierez ( I) Informations sur les sujets suivants : Chapitre 1 : Merton Miller Chapitre 2 : William Vickrey Chapitre 3 : Économie financière Chapitre 4 : Franco Modigliani Chapitre 5 : Robert C. Merton Chapitre 6 : Myron Scholes Chapitre 7 : Théorème de Modigliani-Miller Chapitre 8 : William F. Sharpe Chapitre 9 : Harry Markowitz Chapitre 10 : Structure du capital Chapitre 11 : David Dodd Chapitre 12 : John Burr Williams Chapitre 13 : Modèle de tarification des actifs financiers Chapitre 14 : Jack L. Treynor Chapitre 15 : Carnegie School Chapitre 16 : Prix Deutsche Bank en économie financière Chapitre 17 : Théorie moderne du portefeuille Chapitre 18 : Innovation financière Chapitre 19 : Xavier Gabaix Chapitre 20 : Douglas Diamond Chapitre 21 : Rendement pour les actionnaires À qui s'adresse ce livre Professionnels, étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs, passionnés, amateurs et ceux qui souhaitent aller au-delà des connaissances ou des informations de base sur Merton Miller.
Harry M Markowitz Les Fondations De La Th Orie Moderne Du Portefeuille
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Author : Georges Gallais-Hamonno
language : fr
Publisher: Éditions EMS
Release Date : 2018-07-12
Harry M Markowitz Les Fondations De La Th Orie Moderne Du Portefeuille written by Georges Gallais-Hamonno and has been published by Éditions EMS this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-07-12 with Business & Economics categories.
Par une après-midi ensoleillée de printemps, dans la librairie de la Graduate Business School de l’Université de Chicago, un grand jeune homme lit le manuel d’analyse financière le plus réputé à l’époque : The Theory of Investment Value de John Burr Williams (Williams, 1938). Quand il a fini sa lecture, il pense : « c’est étrange, l’auteur raisonne comme si tous les flux futurs d’une entreprise, ses dépenses et ses recettes à venir, sont certains. Or, c’est faux : il est évident qu’ils sont incertains. Et c’est justement cette incertitude qui fait que les actions sont risquées ». Harry Markowitz venait de mettre le doigt sur le problème central de la finance – le risque – et il allait consacrer sa thèse à la manière dont « le risque boursier » peut être traité de manière rigoureuse.
Th Orie Moderne Du Portefeuille Dans Un Contexte D Alpha Stabilit Asym Trique Au Sens De L Vy
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Author : Gerardo Amo
language : fr
Publisher:
Release Date : 2004
Th Orie Moderne Du Portefeuille Dans Un Contexte D Alpha Stabilit Asym Trique Au Sens De L Vy written by Gerardo Amo and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004 with categories.
Cette thèse propose un cadre d'analyse pour l'optimisation du profil risque-rendement d'un portefeuille adapté à des rendements non gaussiens. L'hypothèse classique de normalité des rendements, dont on démontre empiriquement l'inadéquation, est remplacée par l'hypothèse de distribution [alpha]-stable de Lévy. Cette classe de distribution comprend la loi normale comme cas particulier, mais couvre également des situations asymétriques à variance infinie plus proches de ce que l'on observe lorsque les marchés financiers sont caractérisés par des variations de fortes amplitudes, tels que des krachs boursiers. La "Théorie moderne du portefeuille" ainsi que le MEDAF sont reformulés dans ce contexte en recourant à des indicateurs de dispersion et de dépendance compatibles avec une adéquation [alpha]-stable. La portée des résultats est vérifiée empiriquement par une étude du marché américain pour lequel il apparaît qu'un portefeuille efficient dans l'optique gaussienne peut devenir sous optimal dans le contexte plus réaliste [alpha]-stable.
Investments Portfolio Theory And Asset Pricing
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Author : Edwin J. Elton
language : en
Publisher: MIT Press
Release Date : 1999
Investments Portfolio Theory And Asset Pricing written by Edwin J. Elton and has been published by MIT Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1999 with Business enterprises categories.
This collection of articles in investment and portfolio management spans the thirty-five-year collaborative effort of two key figures in finance. Each of the nine sections begins with an overview that introduces the main contributions of the pieces and traces the development of the field. Each volume contains a foreword by Nobel laureate Harry Markowitz. Volume I presents the authors' groundbreaking work on estimating the inputs to portfolio optimization, including the analysis of alternative structures such as single and multi-index models in forecasting correlations; portfolio maximization under alternative specifications for return structures; the impact of CAPM and APT in the investment process; and taxes and portfolio composition. Volume II covers the authors' work on analysts' expectations; performance evaluation of managed portfolios, including commodity, stock, and bond portfolios; survivorship bias and performance persistence; debt markets; and immunization and efficiency.
Th Orie Moderne Du Portefeuille Dans Un Contexte D Stabilit Asym Trique Au Sens De L Vy
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Author : Gerardo Amo
language : fr
Publisher:
Release Date : 2004
Th Orie Moderne Du Portefeuille Dans Un Contexte D Stabilit Asym Trique Au Sens De L Vy written by Gerardo Amo and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004 with categories.
M Daf Capm
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Author : Ariane de Saeger
language : fr
Publisher: 50 Minutes
Release Date : 2014-12-09
M Daf Capm written by Ariane de Saeger and has been published by 50 Minutes this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-12-09 with Business & Economics categories.
Un guide pratique et accessible pour comprendre le modèle du MÉDAF Approfondissant la théorie moderne du portefeuille de Harry Markowitz, un groupe d'économistes, dont William Sharpe, a mis en place dans les années soixante-dix un modèle d’évaluation d’actifs financiers : le MÉDAF. Celui-ci permet à tout investisseur d’estimer la rentabilité d’un actif par rapport au risque qu’il comporte. Si ce modèle mathématique présente certaines failles, il a toutefois fait ses preuves et s’avère très utile pour résoudre des problématiques financières d’entreprise. Ce livre vous aidera à : • Comprendre les notions d'actifs et de risques financiers ; • Mieux appréhender le marché des capitaux ; • Estimer la rentabilité des actifs ; • Investir en toute connaissance de cause pour une meilleure gestion de portefeuille ; • Et bien plus encore ! Le mot de l'éditeur : « Avec l’auteur, Ariane de Saeger, nous avons cherché à présenter aux lecteurs ce célèbre modèle d'évaluation d'actifs financiers afin qu'ils puissent profiter de cet outil pour se faire une meilleure idée du ratio risque/rentabilité qui sous-tend toute problématique financière. » - Juliette Nève À PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | Gestion & Marketing La série « Gestion & Marketing » de la collection 50MINUTES fournit des outils pour comprendre rapidement de nombreuses théories et les concepts qui façonnent le monde économique d’aujourd’hui. Nous avons conçu la collection en pensant aux nombreux professionnels obligés de se former en permanence en économie, en management, en stratégie ou en marketing. Nos auteurs combinent des éléments de théorie, des études de cas et de nombreux exemples pratiques pour permettre aux lecteurs de développer leurs compétences et leur expertise.
Stochastic Portfolio Theory
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Author : E. Robert Fernholz
language : en
Publisher: Springer Science & Business Media
Release Date : 2013-04-17
Stochastic Portfolio Theory written by E. Robert Fernholz and has been published by Springer Science & Business Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-04-17 with Business & Economics categories.
Stochastic portfolio theory is a mathematical methodology for constructing stock portfolios and for analyzing the effects induced on the behavior of these portfolios by changes in the distribution of capital in the market. Stochastic portfolio theory has both theoretical and practical applications: as a theoretical tool it can be used to construct examples of theoretical portfolios with specified characteristics and to determine the distributional component of portfolio return. This book is an introduction to stochastic portfolio theory for investment professionals and for students of mathematical finance. Each chapter includes a number of problems of varying levels of difficulty and a brief summary of the principal results of the chapter, without proofs.