Autokorrelationen In Der Historischen Simulation

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Autokorrelationen In Der Historischen Simulation

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Author : Noel Boka
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2018-03-02

Autokorrelationen In Der Historischen Simulation written by Noel Boka and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-03-02 with Business & Economics categories.

Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.

Autokorrelationen In Der Historischen Simulation

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Author : Noel Boka
language : de
Publisher: Springer Gabler
Release Date : 2018-03-13

Autokorrelationen In Der Historischen Simulation written by Noel Boka and has been published by Springer Gabler this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-03-13 with Business & Economics categories.

Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.

Gesamtrisiko Messung Von Banken Und Unternehmen

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Author : Frank Spellmann
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2013-10-05

Gesamtrisiko Messung Von Banken Und Unternehmen written by Frank Spellmann and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-10-05 with Business & Economics categories.

Frank Spellmann analysiert die in jüngster Zeit vorgeschlagenen Ansätze zur Quantifizierung von Markt- und Kreditrisiken, stellt sie einander gegenüber und zeigt sowohl deren theoretische Umsetzbarkeit als auch die praktischen Einsatzmöglichkeiten zur integrativen Risikomessung auf.

Portfolio Insurance

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Author : Roger Uhlmann
language : de
Publisher: Haupt Verlag AG
Release Date : 2008

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Derivate Und Interne Modelle

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Author : Hans-Peter Deutsch
language : de
Publisher: Schäffer-Poeschel
Release Date : 2014-05-12

Derivate Und Interne Modelle written by Hans-Peter Deutsch and has been published by Schäffer-Poeschel this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-05-12 with Business & Economics categories.

Der Klassiker bringt alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten auf den Punkt - detailliert und mathematisch präzise erläutert. In der Neuauflage: Vollständig neu gestaltetes Layout Aktuelle Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten Besonders hilfreich sind die zahlreichen Berechnungsbeispiele, die als Basis für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme verwendet werden können.

Value At Risk Quantifizierung Unter Verwendung Von Hochfrequenzdaten

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Author : Mark Neukomm
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2013-03-08

Value At Risk Quantifizierung Unter Verwendung Von Hochfrequenzdaten written by Mark Neukomm and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-03-08 with Business & Economics categories.

Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und für die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab.

Hydrologie Und Wasserwirtschaft

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Author : Ulrich Maniak
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2013-10-05

Hydrologie Und Wasserwirtschaft written by Ulrich Maniak and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-10-05 with Technology & Engineering categories.

Markt Und Kreditrisiken F R Versicherungsunternehmen

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Author : Christian Wenninger
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2013-03-08

Markt Und Kreditrisiken F R Versicherungsunternehmen written by Christian Wenninger and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-03-08 with Business & Economics categories.

Christian Wenninger stellt ein fundiertes Konzept zur Risikomessung und Risikosteuerung bereit, das auf die speziellen Bedürfnisse der Versicherungen als langfristige Anleger zugeschnitten ist. Auf dieser Grundlage entwickelt er Methoden, wie Markt- und Kreditrisiken effektiv gesteuert werden können.

Unternehmensrisiken Erkennen Und Managen

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Author : Friedrich Rosenkranz
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2005-12-05

Unternehmensrisiken Erkennen Und Managen written by Friedrich Rosenkranz and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005-12-05 with Business & Economics categories.

Mit Hilfe von elementaren statistischen Ansätzen, ihrer Veranschaulichung über Entscheidungsbäume und durch entweder analytische oder simulative Auswertungen von Entscheidungssituationen werden die Auswirkungen von Risiken auf das Unternehmensergebnis plausibel und nachvollziehbar dargestellt. Über 40 gerechnete Übungsaufgaben, Beispiele und Fallstudien zeigen, wie die praktische Umsetzung der Konzepte erfolgen kann.

Die Bewertung Von Sanierungsbed Rftigen Unternehmen Unter Ber Cksichtigung Von Realoptionen Aus Der Sicht Eines Investors

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Author : Christoph Nestler
language : de
Publisher: diplom.de
Release Date : 2008-04-10

Die Bewertung Von Sanierungsbed Rftigen Unternehmen Unter Ber Cksichtigung Von Realoptionen Aus Der Sicht Eines Investors written by Christoph Nestler and has been published by diplom.de this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008-04-10 with Business & Economics categories.

Inhaltsangabe:Einleitung: Im Jahr 2006 schlitterten rd. 2600 Unternehmen mit einer Gesamtpassiva in Höhe von ca. MEUR 2.569 in die Insolvenz. Eine Vielzahl von Unternehmen, die sich in einer Krise befinden und oftmals trotz eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen Insolvenz anmelden müssen, werden auf diese Weise aussortiert. Mitarbeiter und Kapitalgeber des Unternehmens sind in diesem Fall die am schwersten Betroffenen. Da bei einer Liquidationsentscheidung sowohl Arbeitsplätze als auch Kapitalwerte vernichtet werden, ist dem Entscheidungsprozess über eine Fortführung des sanierungsbedürftigen Betriebes oder dessen Einstellung eine große Bedeutung beizumessen. In Österreich sind Unternehmen traditionell kreditfinanziert, weshalb bei einer finanziellen Krise die Banken als (Haupt-)Gläubiger des Unternehmens wesentlich am Sanierungsprozess beteiligt sind. Nicht zuletzt durch die Verpflichtungen aus Basel II und die Umsetzung der Mindeststandards der Finanzmarktaufsicht für das Kreditgeschäft und andere Geschäfte mit Adressenausfallsrisiken (FMA-MS-K) haben Banken wenig Interesse daran, sanierungsbedürftige Unternehmen in ihrem Kreditportfolio zu halten. Unter diesen Vorgaben wird sich zeigen, wie finanzschwache Unternehmungen in Zukunft finanziert werden. Dass sich ähnlich wie in den USA ein Markt für distressed Investments bilden kann, ist unter diesen Vorgaben nicht auszuschließen. Die Investition in sanierungsbedürftige Unternehmen kann durchaus ein hohes Gewinnpotenzial aufweisen, sodass Investoren bereit sind in diese Unternehmen zu investieren. In der Vergangenheit gab es auch in Österreich Beispiele für gelungene Investments in Krisen-Unternehmen die nach erfolgreicher Sanierung heute hohe Renditen erwirtschaften (zB RHI, KTM). Jedoch ist es eine schwierige Aufgaben derartige Investmentgelegenheiten auszumachen, da viele Marktteilnehmer ständig auf der Suche nach günstigen Investition mit hohen Gewinnchancen sind. Aufgrund des hohen Risikos kann die Bewertung von sanierungsbedürftigen Unternehmen mit herkömmlichen Methoden unter Umständen zu einer falschen Investitionsentscheidung führen und nicht das wahre Ausmaß der Gewinnchance bzw. des Verlustpotenzials widerspiegeln. Unter der Annahme dass jemand den wahren Fortführungswert eines Unternehmens und dessen Volatilität bestimmen kann, wäre dies die Basis für die Anteilsbewertung von Equity-Investoren sowie Anknüpfungspunkt für die Ermittlung der geforderten Rendite für Debt-Investoren. Bei [...]