Bewertung Komplexer Optionen
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Bewertung Komplexer Optionen
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Author : Oliver Mußhoff
language : de
Publisher:
Release Date : 2003
Bewertung Komplexer Optionen written by Oliver Mußhoff and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003 with categories.
Dieses Buch ermöglicht allen, die sich als Wissenschaftler, Anwender oder Studenten mit der Bewertung von Optionen auseinandersetzen, einen einfachen Einstieg in die Materie. Im Gegensatz zu klassischen Lehrbüchern zur Optionstheorie beschränkt es sich nicht nur auf die analytische Bewertung bzw. einfache numerische Verfahren, wie z.B. Gitterverfahren oder die stochastische Standardsimulation. Es greift vielmehr die im letzten Jahrzehnt entwickelten numerischen Optionsbewertungsverfahren für komplexe Optionen auf, die die stochastische Simulation höchst erfolgreich mit der dynamischen Programmierung oder bspw. genetischen Algorithmen kombinieren. Diese Verfahren werden von breiten Teilen der "Fachwelt" kaum wahrgenommen, da sie bislang an keiner Stelle systematisch und umfassend dargestellt wurden. Entsprechend hoch ist der Informationsbeschaffungsaufwand für jeden, der dieses Wissen aus verstreuten Spezialpublikationen zusammentragen muss, wenn er nach handhabbaren Verfahren zur Bewertung komplexer Optionen - sei es für praktische Fragestellungen oder in der Lehre - sucht. Das hier vorgelegte Lehrbuch liefert die bisher fehlende anwendungsorientierte Darstellung dieser für komplexe Finanzoptionen wie auch Realoptionen gleichermaßen bedeutsamen Optionsbewertungsverfahren. Ein besonderer Wert für den Leser ergibt sich daraus, dass er schnell in die Lage versetzt wird, die Verfahren praktisch anzuwenden, da Schritt für Schritt erklärt wird, wie sie in MS-EXCEL umzusetzen sind. Eine zeitsparende Hilfestellung für den Anwender bieten die auf der beigelegten CD-ROM zur Verfügung gestellten Bewertungs-modelle, die als Prototypen für spezifische Problemstellungen genutzt werden können. Die Darstellung der technischen Abläufe wird zudem durch eine fundierte und doch kurze Beschreibung des theoretischen Hintergrundes der Optionspreistheorie sowie der wichtigsten stochastischen Prozesse ergänzt. Dies macht das Buch auch zu einer geeigneten und in sich geschlossenen Einführung in die Optionspreistheorie. Kurz gesagt: Durch die systematische Darstellung des Wissens liefert das Buch einen Beitrag zur Effizienzsteigerung in der Lehre und im Wissenschaftsbetrieb, wo - bedingt durch den hohen Umschlag an Wissen und Wissenschaftlern - die Anwendung flexibler Optionsbewer-tungsverfahren bisher oft mit langen Einarbeitungsphasen verbunden ist.
Marktgerechte Bewertung Von Optionen
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Author : Bernhard Brunner
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2013-03-07
Marktgerechte Bewertung Von Optionen written by Bernhard Brunner and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-03-07 with Business & Economics categories.
Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites äquivalentes Martingalmaß ab.
Komplexe Bewertungen
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Author : Florian Mehl
language : de
Publisher: LIT Verlag Münster
Release Date : 2001
Komplexe Bewertungen written by Florian Mehl and has been published by LIT Verlag Münster this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2001 with Technology categories.
Bewertung Von Optionen Und Bonit Tsrisikobehafteten Finanztiteln
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Author : Jurgeit Ludwig
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2013-03-09
Bewertung Von Optionen Und Bonit Tsrisikobehafteten Finanztiteln written by Jurgeit Ludwig and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-03-09 with Business & Economics categories.
Die vorliegende Arbeit wurde am Fachbereich Wirtschafts wissenschaften der Universitat Hamburg als Dissertation eingereicht. Dies ware nicht ohne die mir von verschiede nen Seiten zuteil gewordene Untersttitzung moglich gewesen. Ich danke besonders meinem Doktorvater, Herrn Professor Dr. Hartmut Schmidt, der mich bei der Themenwahl und der Anfertigung der Arbeit stets mit wertvollen Anregungen und Hinweisen forderte und die Arbeit in seine Schriften reihe aufnahm, und auch Herrn Professor Dr. Helmut Lipfert ftir die Ubernahme des Korreferats. Dankbar bin ich meinen Freunden und Kollegen Dipl.-Kfm. Andreas Dohrmann, der mit mir jederzeit engagiert und in tensiv tiber den Aufbau der Arbeit und Detailfragen disku tierte, Dipl.-Kfm. Dipl.-Hdl. Wolfgang BeBler, M.B.A., der mich bei der Themensuche und dem Literaturstudium unter sttitzte, sowie Dipl.-Kfm. Axel-Michael Schroder und Dipl. Kfm. Heinrich Brakmann, die Teile des Manuskripts lasen und kompetent kommentierten. Eine finanzielle Forderung der Dissertation verdanke ich der Stiftung des Vereins der Mitglieder der Wertpapier borse in Hamburg. Ganz herzlich danke ich aber meiner Frau Susanne, die den GroBteil der Schreibarbeiten Ubernahm und mir in schwie rigen Phasen immer wieder Zuversicht gab, sowie meinen Eltern und Schwiegereltern fUr ihre tatkraftige und finan zielle UnterstUtzung.
Numerische Verfahren Zur Bewertung Von Aktienoptionen
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Author : Thomas Wessels
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2013-03-08
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Seit Beginn der 70er Jahre bildet die Preisfindung zusrandsabhangiger Anspriiche ein zentraIes Thema der Kapitalmarkttheorie. Die woW wichtigste Gruppe dieser "contingent claims" stellen die Optionen, insbesondere auf Aktien, dar. Angesichts der rasanten Entwicklung der Terrnin-und Optionsmlirkte erhielt diese Fragestellung auch zunehmend praktische Relevanz. Reute werden Anslitze der Optionspreistheorie sowohl von Wissenschaftlem als auch von B5rsenpraktikem und Kapitalanlegem zur Beurteilung komplexer Finanzinnovationen benutzt Sie ftihren dann zu Differentialgleichungen, ftir die eine unmittelbare analytische LOsung nicht mehr ohne weiteres zu finden ist. 1m Vordergrund standen bislang analytische Approximationen und deren numerische LOsung; nicht die direkte numerische LOsung der Ausgangsgleichungen. Die vorliegende Untersuchung beschiiftigt sich mit diesem eher vemachliissigten numerischen Aspekt des Preisfmdungsproblems. Die bisher primar in naturwissenschaftlichen und technischen Disziplinen benutzten Verfahren zur direkten numerischen LOsung von Differentialgleichungen wurden zwar schon vor langerer Zeit ftir die Behandiung von Optionspreismodellen vorgeschlagen. Sie karnen aber noch nicht in einem groBeren Umfang zur Anwendung, offensicht!ich weil die Handhabung global als zu aufwendig eingeschatzt wurde. Die differenzierende Untersuchung der Einsatzm5glichkeiten belegt jedoch die Leistungsfahigkeit der verschiedenen Prozeduren bei verschiedenen Aufgabenstellungen. Die Ergebnisse sich daher vor allem ftir den praktischen Einsatz der Optionspreismodelle von Interesse. Prof. Dr. Otto Loist! Vorwort 1m Rahmen der vorliegenden Abhandlung wird die Eignung von numerischen Approximationen zur Bewertung von Aktienoptionen untersucht. Sie wurde im Dezember 1989 dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der U niversitat -Gesamthochschule Paderbom als Inauguraldissertation vorgelegt
Stochastische Unternehmensbewertung
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Author : Bernhard Heiko Meyer
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2007-10-24
Stochastische Unternehmensbewertung written by Bernhard Heiko Meyer and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007-10-24 with Business & Economics categories.
Bernhard Heiko Meyer untersucht, wie sich die Unsicherheit der zukünftigen Cashflows und die Handlungsflexibilität des Managements auf den Unternehmenswert auswirken. Das Ergebnis einer Fallstudie zeigt, dass die Berücksichtigung von Realoptionen den resultierenden Unternehmenswert, dessen Risikoprofil wie auch die modellimpliziten Risikoparameter maßgeblich beeinflusst.
Bewertung Von Zinsoptionen Bei Stochastischer Zinsvolatilit T
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Author : Marliese Uhrig
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2013-07-02
Bewertung Von Zinsoptionen Bei Stochastischer Zinsvolatilit T written by Marliese Uhrig and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-07-02 with Business & Economics categories.
Das Management von Zinsänderungsrisiken ist eines der dringendsten Probleme, dem Finanzintermediäre derzeit gegenüber stehen. Zur Integration von Optionspositionen benötigt man Bewertungsmodelle, die aktuelle und zukünftige Optionswerte liefern und darüber hinaus die Bestimmung von Sensitivitäten bezüglich der wichtigsten Einflußfaktoren der Optionswerte ermöglichen. Marliese Uhrig entwickelt in einer umfassenden empirischen Untersuchung ein theoretisch fundiertes und praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten. Verzeichnis: Ein theoretisch fundiertes und praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten.
Bewertung Personalintensiver Dienstleistungsunternehmen
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Author : Dirk Dreyer
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2013-04-17
Bewertung Personalintensiver Dienstleistungsunternehmen written by Dirk Dreyer and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-04-17 with Business & Economics categories.
Dirk Dreyer analysiert personalintensive Dienstleistungsunternehmen, erarbeitet eine umfassende Dienstleistungsdefinition und zeigt, dass der Realoptionsansatz zur Integration der identifizierten Werttreiber und der resultierenden Flexibilität in die Unternehmensbewertung beitragen kann.
Werbe Und Konsumentenpsychologie
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Author : Georg Felser
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2023-12-30
Werbe Und Konsumentenpsychologie written by Georg Felser and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-12-30 with Psychology categories.
Wie funktioniert Werbung? Wie werden Kaufentscheidungen beeinflusst? Wie manipulierbar sind wir als Konsumentinnen und Konsumenten? Welche Methoden im Marketing funktionieren und warum? Das Buch „Werbe- und Konsumentenpsychologie“ gibt Antworten auf diese Fragen. Mit der fünften Auflage des seit Jahren erfolgreichen und prüfungsrelevanten Lehrbuchklassikers halten Sie die psychologischen Grundlagen des Neuromarketings und der Verhaltensökonomie in Ihren Händen. Wussten Sie, dass ein nicht geringer Teil unseres Konsumverhaltens durch automatische, unbewusste und »implizite« Prozesse gesteuert wird? In diesem leicht verständlichen und gleichzeitig wissenschaftlich anspruchsvollen Buch erfahren Sie, welche Rolle diesen Prozessen tatsächlich zukommt. Diese Neuauflage wurde um eine Vielzahl aktueller Forschungsergebnisse sowie neuer Textabschnitte und Kapitel wie z.B. zum digitalen Marketing, Werbung über Influencer, die Bedeutung von Kundenrezensionen, die Folgen des E-Commerce, Online- und Versandhandel und „innovative“ Werbeformen wie z.B. Ambient Marketing oder Native Advertising erweitert.
Lexikon Des Rechnungswesens
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Author : Walther Busse von Colbe
language : de
Publisher: Walter de Gruyter
Release Date : 2011-12-15
Lexikon Des Rechnungswesens written by Walther Busse von Colbe and has been published by Walter de Gruyter this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011-12-15 with Business & Economics categories.
Das Rechnungswesen als Kerngebiet der Betriebswirtschaftslehre hat sich durch die fortlaufende Weiterentwicklung der IFRS, das Bilanzmodernisierungsgesetz, die feste Etablierung wertorientierter Steuerungsrechnungen und die Tendenz zur Vereinheitlichung interner und externer Rechnungen deutlich gewandelt. In diesem Handbuch und Nachschlagewerk werden alle Teilgebiete des Rechnungswesens – Rechnungslegung in Einzel- und Konzernabschluss nach HGB und IFRS, Unternehmensbesteuerung, Wirtschaftsprüfung, Finanzrechnung, Kosten- und Erlösrechnung, Investitionsrechnung – in rund 180 Stichwortaufsätzen von namhaften Fachautoren aus Wissenschaft und Wirtschaftspraxis sowie rund 1.000 Kurzstichworten auf aktuellstem Stand behandelt. Durch die Angabe weiterführender Literatur wird ein tiefergehender Einstieg in die einzelnen Themengebiete ermöglicht. Speziell für Studierende werden im Internet Fragen zu den Stichwortaufsätzen sowie weitere Zusatzmaterialien bereitgestellt. Das Buch richtet sich gleichermaßen an Studierende in wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen und Praktiker, die sich mit Fragen des Rechnungswesens beschäftigen.