Die Messung Operationeller Risiken Nach Basel Ii Eine Kritische Analyse
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Die Messung Operationeller Risiken Nach Basel Ii Eine Kritische Analyse
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Author : Matthias Hanking
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2003-08-27
Die Messung Operationeller Risiken Nach Basel Ii Eine Kritische Analyse written by Matthias Hanking and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003-08-27 with Business & Economics categories.
Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 3,0, FernUniversität Hagen (Betriebswirtschaftslehre, insb. Bank- und Finanzwirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Durch einige mehr oder minder aufsehenerregende Schadensfälle, wie z.B. bei der Barings-Bank oder dem Handelshaus Sumitomo1, ist das operationelle Risiko in den Blickpunkt der Bankenwelt geraten. In der derzeit gültigen Eigenkapitalvereinbarung von 1988 findet sich noch keine gesonderte Eigenkapitalunterlegungspflicht für operationelle Risiken. Vielmehr wird angenommen, dass diese Risiken implizit durch die Unterlegungspflicht für Kreditrisiken ausreichend mit Eigenkapital unterlegt sind2. Erst in einer Veröffentlichung vom September 1998 wurden operationelle Risiken erstmals explizit durch den Basler Ausschuss erwähnt3. Im Juni 1999 folgte das erste Konsultationspapier, in dem nun auch eine Unterlegung von operationellen Risiken mit Eigenkapital gefordert wurde4. Konkretisiert wurden diese Vorschläge dann durch das zweite Konsultationspapier im Januar 2001. Eine wichtige Frage, die sich aus den Empfehlungen des Basler Ausschusses ergibt, ist, inwieweit die vorgeschlagenen Ansätze zur Messung von operationellen Risiken geeignet sind, das Risikopotential und die daraus resultierende Eigenkapitalunterlegungspflicht zu ermitteln. Dieser Frage werde ich in meiner Arbeit nachgehen, indem ich zunächst auf die Definition des Begriffs der operationellen Risiken eingehe, um dann im folgenden Kapitel die durch den Basler Ausschuss vorgeschlagenen Messverfahren zur Quantifizierung dieser Risiken näher zu beschreiben. Das Kapitel möchte ich mit einer kritischen Analyse der einzelnen Messverfahren abschließen. Bezugnehmend auf die Kritik an den einzelnen Messansätzen, werde ich im folgenden Kapitel der Frage nachgehen, welche Anforderungen an ein optimales Verfahren zur Messung von operationellen Risiken gestellt werden müssen. Diese Ergebnisse werde ich dann mit den vom Basler Ausschuss vorgestellten Ansätzen vergleichen. Abschließen möchte ich meine Arbeit mit einem kurzen Resümee. 1 Vgl. KING (2001), S. 24 - 34 2 Vgl. BASEL COMMITEE (2001a), S. 1 3 Vgl. BASEL COMMITEE (1998), S. 1 4 Vgl. BASEL COMMITTEE (1999), S. 6
Kritische Analyse Des Advanced Measurement Approaches Ama Zur Unterlegung Von Operationellen Risiken Im Rahmenwerk Von Basel Ii
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Author : Sandra Huber
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2012
Kritische Analyse Des Advanced Measurement Approaches Ama Zur Unterlegung Von Operationellen Risiken Im Rahmenwerk Von Basel Ii written by Sandra Huber and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with Business & Economics categories.
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Regensburg, Sprache: Deutsch, Abstract: 1,56 Milliarden Euro, diesen Betrag musste die Commerzbank für operationelle Risiken 2009 an regulatorischem Kapital unterlegen. Wie wichtig diese Eigenkapitalunterlegung für die Institute ist, zeigen einige Verlustfälle der letzten Jahre, die aufgrund von Betrug, Versagen von Kontrollmechanismen oder Katastrophen zu meist unkalkulierbaren Verlusten in Milliarden Höhe führten. Auch der zunehmende Einsatz von IT-Systemen im Bankensektor führt zu immer komplexeren und damit fehleranfälligeren Geschäftsprozessen. Bei Basel II wurde deshalb 2004 ein Rahmenwerk zur Unterlegung dieser operationellen Risiken mit Eigenkapital geschaffen. Für die Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung haben die Institute die Wahl zwischen einfachen Ansätzen wie Basisindikatoransatz (BIA), Standardansatz (STA) oder den fortgeschrittenen Ansätzen (AMA), die unterteilt werden können in Scorecard Approach, Internal Measurement Approach und Loss Distribution Approach, sowie den in anderen Quellen erwähnten Szenario-basierten Messansatz. In dieser Arbeit soll eine kritische Analyse der Advanced Measurement Approaches AMAs vorgenommen werden. Dabei werden zuerst die einzelnen Ansätze beschrieben und im zweiten Teil ausführlich analysiert. Hierbei wird besonderes Augenmerk auf die AMAs gelegt, die sowohl mit den einfacheren Ansätzen, als auch untereinander verglichen werden. Da der Baseler Ausschuss in den aktuellen Papieren noch keinen Industriestandard veröffentlicht hat, ist Ziel dieser Arbeit, die Ansätze kritisch zu bewerten und den Geeignetsten zu ermitteln. Zum Abschluss soll anhand ausgewählter Institute und Studien die praktische Anwendung der AMAs und deren zukünftige Entwicklung betrachtet werden.
Die Steuerung Operationeller Risiken In Kreditinstituten
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Author : Sabrina Kiszka
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2017-11-23
Die Steuerung Operationeller Risiken In Kreditinstituten written by Sabrina Kiszka and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-11-23 with Business & Economics categories.
Sabrina Kiszka gibt einen Überblick über die Kategorien der operationellen Risiken, die nicht nur betriebsintern eine zunehmende Relevanz für Kreditinstitute besitzen, sondern auch in den Fokus der Bankenaufsicht rücken. Verknüpft mit aktuellen Beispielen aus der Bankenpraxis legt die Autorin einen geeigneten internen Steuerungsprozess dar. Auf Basis der bisherigen aufsichtsrechtlichen Messansätze analysiert die Autorin den überarbeiteten Standardansatz und zeigt als Ergebnis Verbesserungsvorschläge auf.
M Glichkeiten Und Grenzen Der Bestimmung Operationeller Risiken Im Bankbetrieb
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Author : Sven Reimer
language : de
Publisher: diplom.de
Release Date : 2005-07-25
M Glichkeiten Und Grenzen Der Bestimmung Operationeller Risiken Im Bankbetrieb written by Sven Reimer and has been published by diplom.de this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005-07-25 with Business & Economics categories.
Inhaltsangabe:Einleitung: Vielen Menschen sind die Bilder des 11. September 2001 noch sehr deutlich vor Augen. Der Terroranschlag auf das World Trade Center in New York war dabei nicht nur eine menschliche Tragödie. Hierbei trat auch ein bankbetriebliches Phänomen der, aktuellen Zeit in den Vordergrund: Die verstärkte Wahrnehmung von operationellen Risiken. Bis vor einigen Jahren fokussierten die Banken ihre Anstrengungen im Bereich Risikomanagement primär auf die Marktpreisrisiken und die Kontrahentenrisiken. Dieses hat sich im Laufe der letzten Jahre geändert, die Banken richten ihr Augenmerk nunmehr verstärkt auch auf die Beherrschung der operationellen Risiken. Operationelle Risiken selbst sind dabei keine neue Risikoart, vielmehr sind dies die ältesten Risiken im, Bankgeschäft überhaupt. Sie treten bereits auf, bevor eine Bank das erste Mal ihre Türen für die Kunden öffnet. Dies war in Deutschland das erste Mal im Jahre 1590 der Fall, seit diesem Zeitpunkt existieren demzufolge auch operationelle Risiken. Die aktuelle Fokussierung in der Bankenlandschaft auf operationelle Risiken hängt zum einen damit zusammen, dass in mehreren gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wie z.B. im Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) als auch im Zuge von Basel II dieses von ihnen gefordert wird. Laut der aufsichtsrechtlichen Vorlage Basel II beispielsweise sind Kreditinstitute in Zukunft verpflichtet, für operationelle Risiken Eigenkapital vorzuhalten. Zum anderen steigt in der aktuellen Zeit die Komplexität der Geschäftsstrukturen im Bankensektor stark an, die Transaktionsgeschwindigkeit sowie die -menge nehmen zu, die Produktentwicklungszyklen werden kürzer, die- Anzahl der Produktinnovationen nimmt zu und es entstehen neue Geschäftsfelder. Die genannten Faktoren haben in der jüngeren Vergangenheit dazu geführt, dass es zu einigen aufsehenserregenden und für die Banken sehr teuren Eintritten von operationellen Risiken kam. Einige Verlustfälle gerieten auch in den Fokus der Öffentlichkeit, wie beispielsweise die Barings-Bank mit ihrem damaligen Mitarbeiter Nick Leeson. Bankseitige Probleme bei der Behandlung der operationellen Risiken treten an mehreren Schnittstellen auf. Die Abgrenzung zu anderen Risikoarten ist nicht immer trennscharf gegeben, oftmals kommt es zu Überschneidungen. Die Datenbasis, auf deren Grundlage die operationellen Risiken einer Bank quantifiziert und gesteuert werden sollen, ist oftmals [...]
Operational Risk In Banken
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Author : Anja Hechenblaikner
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2007-12-12
Operational Risk In Banken written by Anja Hechenblaikner and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007-12-12 with Business & Economics categories.
Anja Hechenblaikner untersucht die derzeit wichtigsten Methoden zur Messung von Operational Risk. Aufbauend auf einer klaren Kategorisierung des IT-Risikos als Teil des Operational Risk entwickelt sie Beurteilungskriterien wie z.B. Datenverfügbarkeit und Datenqualität, Verwendbarkeit der Messergebnisse, Berücksichtigung von Abhängigkeiten zwischen Risikofaktoren und Validierbarkeit der Ansätze.
Unintended Evil
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Author : Maida
language : en
Publisher:
Release Date : 2003-09-21
Unintended Evil written by Maida and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003-09-21 with categories.
Life can be compared to a waterfall. A waterfall beats down forcefully on everything beneath it. Beyond the waterfall is a meandering river with challenges and unknown dangers. Behind the waterfall is a refreshing reprieve where you are protected for a time...but you mustn't stay there too long, or you will grow damp and musty. Some prefer to stand in the waterfall, and blame the river for their dilemma. Others make the mistake of never stepping behind the waterfall, and so their journey ends too soon. Many are afraid to push through the waterfall to learn the adventure that waits on the other side. "Unintended Evil" is about a demonized family that prefers to stand in the waterfall. They pull others into the pounding water with them. The demons that torture them do not want them to discover either the meandering river or the peaceful place behind the waterfall. They lie to them and deceive them into believing that they must fight the waterfall to be counted holy.
Banking On Basel
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Author : Daniel Tarullo
language : en
Publisher: Columbia University Press
Release Date : 2008-11-30
Banking On Basel written by Daniel Tarullo and has been published by Columbia University Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008-11-30 with Business & Economics categories.
The turmoil in financial markets that resulted from the 2007 subprime mortgage crisis in the United States indicates the need to dramatically transform regulation and supervision of financial institutions. Would these institutions have been sounder if the 2004 Revised Framework on International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basel II accord)—negotiated between 1999 and 2004—had already been fully implemented? Basel II represents a dramatic change in capital regulation of large banks in the countries represented on the Basel Committee on Banking Supervision: Its internal ratings–based approaches to capital regulation will allow large banks to use their own credit risk models to set minimum capital requirements. The Basel Committee itself implicitly acknowledged in spring 2008 that the revised framework would not have been adequate to contain the risks exposed by the subprime crisis and needed strengthening. This crisis has highlighted two more basic questions about Basel II: One, is the method of capital regulation incorporated in the revised framework fundamentally misguided? Two, even if the basic Basel II approach has promise as a paradigm for domestic regulation, is the effort at extensive international harmonization of capital rules and supervisory practice useful and appropriate? This book provides the answers. It evaluates Basel II as a bank regulatory paradigm and as an international arrangement, considers some possible alternatives, and recommends significant changes in the arrangement.
Market Ratio Analyses Of Attock Cement Limited Cherat Cement Limited And Dewan Cement Limited For Financial Years 2008 2009 And 2010
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Author : Mohammad Athar
language : en
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2014-12-22
Market Ratio Analyses Of Attock Cement Limited Cherat Cement Limited And Dewan Cement Limited For Financial Years 2008 2009 And 2010 written by Mohammad Athar and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-12-22 with Business & Economics categories.
Project Report from the year 2012 in the subject Business economics - Investment and Finance, grade: Pass, , language: English, abstract: Market ratios are used to calculate the response of the investors for buying / owning the shares of the company and the costs associated with the issuing of these shares. These ratios mainly relate to the calculation of return on investment for the shareholders. These ratios are used to find the relationship between the return and value of the investment in the shares of the company. Market ratio analyses have been carried out by using both horizontal analysis and cross-sectional analysis for the three companies over a period of three years. Our study found that Attock Cement Pakistan Limited has shown the best performance over these three years under observation as compared to Cherat Cement Company Limited and Dewan Cement Limited. This study also highlights the poor conditions of the companies in this industry and also alarms of the overall decline in the cement industry. Based on this study, we can see that the year 2009 was the better of the three years under observation for all the three companies under study.
Compliance Und Berwachung In Banken
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Author : Kresimir Matic
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2009-12-15
Compliance Und Berwachung In Banken written by Kresimir Matic and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009-12-15 with Business & Economics categories.
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Controlling, Note: 2,0, Universität Stuttgart (BWL), Veranstaltung: Controlling, Rechungswesen, Seuern, Wirtschaftsprüfung, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel des vorliegenden Teiles der Gesamtarbeit ist die Analyse der qualitativen und quantitativen Überwachungsmaßnahmen in Banken. Dabei soll während der gesamten Ausarbeitung darauf eingegangen werden, welche spezifischen Aufgaben und Pflichten sich für die einzelnen Überwachungsträger im weitesten Sinne ergeben. Darüber hinaus stellt sich die Frage in welchem Verhältnis qualitative und quantitative Regelungen bzw. Überwachungsmaßnahmen zueinander stehen. Schließlich soll eine kritische Reflektion dieser Ausarbeitung vorgenommen werden und eine Überleitung zur Finanzmarktkrise inklusive Ausblick gefunden werden.
Risk Management And Financial Institutions
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Author : John C. Hull
language : en
Publisher: John Wiley & Sons
Release Date : 2015-03-05
Risk Management And Financial Institutions written by John C. Hull and has been published by John Wiley & Sons this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-03-05 with Business & Economics categories.
The most complete, up to date guide to risk management in finance Risk Management and Financial Institutions explains all aspects of financial risk and financial institution regulation, helping readers better understand the financial markets and potential dangers. This new fourth edition has been updated to reflect the major developments in the industry, including the finalization of Basel III, the fundamental review of the trading book, SEFs, CCPs, and the new rules affecting derivatives markets. There are new chapters on enterprise risk management and scenario analysis. Readers learn the different types of risk, how and where they appear in different types of institutions, and how the regulatory structure of each institution affects risk management practices. Comprehensive ancillary materials include software, practice questions, and all necessary teaching supplements, facilitating more complete understanding and providing an ultimate learning resource. All financial professionals need a thorough background in risk and the interlacing connections between financial institutions to better understand the market, defend against systemic dangers, and perform their jobs. This book provides a complete picture of the risk management industry and practice, with the most up to date information. Understand how risk affects different types of financial institutions Learn the different types of risk and how they are managed Study the most current regulatory issues that deal with risk Risk management is paramount with the dangers inherent in the financial system, and a deep understanding is essential for anyone working in the finance industry; today, risk management is part of everyone's job. For complete information and comprehensive coverage of the latest industry issues and practices, Risk Management and Financial Institutions is an informative, authoritative guide.