Elementos De Estad Stica En Riesgo Financiero
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Elementos De Estad Stica En Riesgo Financiero
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Author : Orlando Moscote Flórez
language : es
Publisher:
Release Date : 2013
Elementos De Estad Stica En Riesgo Financiero written by Orlando Moscote Flórez and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013 with Electronic books categories.
Elementos De Estad Stica En Riesgo Financiero
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Author : Moscote Flórez, Orlando
language : es
Publisher: Ediciones USTA
Release Date : 2013-01-01
Elementos De Estad Stica En Riesgo Financiero written by Moscote Flórez, Orlando and has been published by Ediciones USTA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-01-01 with Business & Economics categories.
Introducci N Al An Lisis De Riesgos Financiero
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Author : julio Cesar Alfonso
language : es
Publisher: Ecoe Ediciones
Release Date : 2011-01-01
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La medición y gestión (manejo) del riesgo es una disciplina relativamente nueva, que ha surgido con gran dinamismo después de episodios de inestabilidad y crisis financieras que se presentaron en las décadas del ochenta y noventa, como por ejemplo: la crisis de la deuda externa en la mayoría de países latinoamericanos en los ochenta, la caída de la Bolsa de Nueva York en 1987, la explosión de las burbujas financieras e inmobiliarias en Japón en los noventa y la de las empresas “.com” a finales de los noventa, el “tequilazo” en México durante 1994, la crisis financiera en el sudeste asiático en 1997 y las de Rusia y Argentina en 1997 y en 1998, respectivamente. En 2008 y 2009 tras la crisis inmobiliaria y la caída de todas las bolsas de valores del mundo, las medidas de riesgo se han convertido de nuevo en una fuente de discusión. Las discusiones entre académicos, administradores de riesgo y reguladores han puesto de manifiesto la necesidad de afinar las medidas de riesgo disponibles. Es más, la crisis de 2008 antes de terminar la medición del riesgo como un área de estudio, ha creado la necesidad de continuar ajustando las actuales medidas de riesgo. Este libro presenta los principios presentes en los modelos de medición de riesgo de mercado más empleados en la actualidad.
Modelos De Evaluaci N De Riesgo En Decisiones Financieras
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Author : Jorge Rosillo Corchuelo
language : es
Publisher: Universidad Externado
Release Date : 2004-01-01
Modelos De Evaluaci N De Riesgo En Decisiones Financieras written by Jorge Rosillo Corchuelo and has been published by Universidad Externado this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004-01-01 with Business & Economics categories.
Es importante conocer algunos de los métodos para medir el riesgo de los portafolios y las carteras, a partir tanto de la recuperación de las inversiones y los impactos de las fluctuaciones de indicadores macroeconómicos como de las tasas de interés del mercado y las tasas de cambio.Igualmente es relevante medir la rentabilidad en función del riesgo que se genera por factores endógenos y exógenos al inversionista y que son cuantificables, bien sea que apartan del emisor o garante, en el caso de títulos valores, o de la formulación de flujos de inversión y de operación, en el caso de flujos de caja.Una vez medido el riesgo y determinada la rentabilidad aplicando instrumentos estadísticos, econométricos financieros, se está en capacidad de determinar el punto óptimo que se refleja en el concepto de la curva eficiente.Todo lo anterior se consigna en el presente libro, donde se desarrollan casos formulados en lenguaje computacional que ilustran los procesos de cálculo y facilitan la toma de decisiones para cualquier agente que administre portafolios de terceros o espere maximizar sus propias inversiones.Igualmente es relevante medir la rentabilidad en función del riesgo que se genera por factores endógenos y exógenos al inversionista y que son cuantificables, bien sea que apartan del emisor o garante, en el caso de títulos valores, o de la formulación de flujos de inversión y de operación, en el caso de flujos de caja.Una vez medido el riesgo y determinada la rentabilidad aplicando instrumentos estadísticos, econométricos financieros, se está en capacidad de determinar el punto óptimo que se refleja en el concepto de la curva eficiente.Todo lo anterior se consigna en el presente libro, donde se desarrollan casos formulados en lenguaje computacional que ilustran los procesos de cálculo y facilitan la toma de decisiones para cualquier agente que administre portafolios de terceros o espere maximizar sus propias inversiones.Una vez medido el riesgo y determinada la rentabilidad aplicando instrumentos estadísticos, econométricos financieros, se está en capacidad de determinar el punto óptimo que se refleja en el concepto de la curva eficiente.Todo lo anterior se consigna en el presente libro, donde se desarrollan casos formulados en lenguaje computacional que ilustran los procesos de cálculo y facilitan la toma de decisiones para cualquier agente que administre portafolios de terceros o espere maximizar sus propias inversiones.Todo lo anterior se consigna en el presente libro, donde se desarrollan casos formulados en lenguaje computacional que ilustran los procesos de cálculo y facilitan la toma de decisiones para cualquier agente que administre portafolios de terceros o espere maximizar sus propias inversiones.
Enfoque Pr Ctico De Las Finanzas Burs Tiles En M Xico 2018
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Author : Lic. Carlos Montero Moreno
language : es
Publisher: Ediciones Fiscales ISEF
Release Date :
Enfoque Pr Ctico De Las Finanzas Burs Tiles En M Xico 2018 written by Lic. Carlos Montero Moreno and has been published by Ediciones Fiscales ISEF this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Business & Economics categories.
Imperdible obra ENFOQUE PRACTICO DE LAS FINANZAS BURSATILES EN MEXICO que aborda desde un enfoque práctico los principales tópicos que son esenciales para manejar y entender los instrumentos que se manejan en el MERCADO BURSATIL mexicano. INTRODUCCION CAPITULO 1. ENTORNO GENERAL DE LAS FINANZAS BURSATILES 1.1. Entendiendo el concepto de finanzas bursátiles 1.2. En dónde encajan las finanzas bursátiles en el sistema financiero mexicano 1.3. El papel de la ética bursátil 1.4. Aspectos generales del marco normativo inherente a las finanzas bursátiles 1.4.1. Tipos de oferta de títulos 1.4.2. Tipos de mercado 1.4.3. Contratación con la clientela y contratación bursátil 1.4.4. Emisoras 1.4.5. Organismos que coadyuvan en el mercado de valores CAPITULO 2. ELEMENTOS BASICOS DE MATEMATICAS FINANCIERAS Y ESTADISTICA PARA EL ANALISIS BURSATIL 2.1. Elementos de matemáticas financieras 2.1.1. El valor del dinero en el tiempo 2.1.2. Interés simple 2.1.3. Interés compuesto 2.1.4. Diferencias entre el interés simple y el interés compuesto 2.1.5. Tasa nominal y tasa real 2.1.6. Tasa de interés efectiva 2.1.7. Tasa de interés equivalente 2.1.8. Valor presente neto 2.1.9. Tasa interna de retorno 2.1.10. Anualidades 2.1.11. Amortización 2.2. Elementos de estadística descriptiva 2.2.1. Medidas de tendencia central: media, moda, mediana 2.2.2. Medidas de dispersión: varianza y desviación estándar 2.2.3. Covarianza y correlación 2.3. Elementos de probabilidad 2.3.1. Esperanza matemática 2.3.2. Incertidumbre 2.3.3. Distribuciones de probabilidad: binomial, normal y poisson CAPITULO 3. EL ANALISIS TECNICO Y FUNDAMENTAL COMO BASE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN INSTRUMENTOS BURSATILES 3.1. Análisis técnico 3.1.1. La Teoría de Dow y su importancia en el análisis bursátil 3.1.2. Los gráficos y su interpretación en el análisis técnico 3.1.3. Los osciladores y su significado 3.2. Análisis fundamental 3.2.1. Aspectos económicos 3.2.2. Análisis de estados financieros 3.2.3. Múltiplos 3.2.4. Utilización de modelos para determinar la situación financiera de una emisora 3.3. Síntesis de los resultados que arrojan los análisis técnico y fundamental para seleccionar los instrumentos bursátiles que podrían formar un portafolio de inversión CAPITULO 4. EL MERCADO DE TITULOS DE DEUDA EN MEXICO 4.1. El mercado de títulos de deuda 4.2. Características de las operaciones de los títulos de deuda 4.3. Características específicas de los títulos de deuda 4.4. Valuación de los títulos de deuda 4.5. Subastas y oferta pública de instrumentos de deuda CAPITULO 5. EL MERCADO DE CAPITALES EN MEXICO 5.1. Conceptos básicos 5.2. Formadores de mercado 5.3. Analista independiente 5.4. TRAC’s y ETF’s 5.5. Indices accionarios 5.6. ADR’s 5.7. Precio teórico de una acción y un ADR 5.8. Ventas en corto 5.8.1. Tipos de ventas en corto 5.8.2. Objetivo de las ventas en corto 5.8.3. Riesgos de las ventas en corto 5.8.4. Ventajas de las ventas en corto 5.8.5. Participantes en las ventas en corto 5.8.6. Títulos que se pueden negociar para las ventas en corto 5.9. Arbitraje CAPITULO 6. ADMINISTRACION Y FORMACION DE PORTAFOLIOS DE INVERSION 6.1. La relación riesgo-rendimiento en la gestión de activos financieros 6.2. El modelo CAPM 6.3. El modelo APT 6.4. Los índices de Sharpe y Treynor 6.5. El modelo de Markowitz para formar un portafolio de inversión 6.5.1. Construcción de un portafolio de inversión con dos instrumentos financieros 6.5.2. Construcción de un portafolio de inversión con tres instrumentos financieros 6.6. El concepto de frontera eficiente CAPITULO 7. SOCIEDADES O FONDOS DE INVERSION 7.1. ¿Qué son los fondos de inversión? 7.2. Características de los fondos de inversión 7.3. Tipos de fondos de inversión 7.4. Proveedores de servicios de los fondos de inversión 7.5. Aspectos operativos de los fondos de inversión 7.6. Valuación de los fondos de inversión 7.7. Cálculo del rendimiento de un fondo de inversión 7.8. Consejos adicionales al momento de seleccionar un fondo de inversión CAPITULO 8. EL MERCADO DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 8.1. Naturaleza de los instrumentos financieros derivados 8.2. Futuros y forwards 8.2.1. ¿Qué es un contrato de futuros? 8.2.2. ¿Qué es un contrato forward? 8.2.3. Tipos de contratos de futuros 8.3. Opciones 8.4. Swaps 8.4.1. Valuación de swaps de tasas de interés 8.4.2. Swaps de tipo de cambio 8.4.3. Valuación de swaps de tipo de cambio CAPITULO 9. LA GESTION DEL RIESGO BURSATIL 9.1. Implicaciones de los Acuerdos de Basilea I, II y III dentro del contexto bursátil 9.2. Capital neto exigible a las instituciones financieras 9.3. Indices de capitalización 9.4. Valor en riesgo 9.5. Pruebas de estrés 9.6. Backtesting CAPITULO 10. INSTRUMENTOS DERIVADOS SOFISTICADOS 10.1. Opciones asiáticas 10.2. Opciones llamada 10.3. Opciones chooser 10.4. Notas estructuradas ANEXOS BIBLIOGRAFIA REFERENCIAS ELECTRONICAS
Estudios De La Ocde Sobre Gobernanza P Blica Mejora De La Responsabilidad P Blica En Espa A Mediante La Supervisi N Continua
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Author : OECD
language : es
Publisher: OECD Publishing
Release Date : 2021-11-30
Estudios De La Ocde Sobre Gobernanza P Blica Mejora De La Responsabilidad P Blica En Espa A Mediante La Supervisi N Continua written by OECD and has been published by OECD Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-11-30 with categories.
En la última década, España ha llevado a cabo una serie de reformas para fortalecer la capacidad de la administración de prestar servicios de alta calidad a los ciudadanos y a las empresas, fomentando así la transparencia y la rendición de cuentas. Uno de los principales esfuerzos encabezados por la Oficina Nacional de Auditoría (ONA), entidad dependiente de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), es el sistema de supervisión continua (SSC), una metodología basada en análisis de riesgos que actúa como prueba de fuego para la salud financiera, y la eficacia y la sostenibilidad de las instituciones públicas.
Lo Que Indican Los Indicadores C Mo Utilizar La Informaci N Estad Stica Para Entender La Realidad Econ Mica De M Xico
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Author : INEGI
language : es
Publisher: INEGI
Release Date : 2012-01-01
Lo Que Indican Los Indicadores C Mo Utilizar La Informaci N Estad Stica Para Entender La Realidad Econ Mica De M Xico written by INEGI and has been published by INEGI this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-01-01 with categories.
Monte Carlo Simulation
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Author : Christopher Z. Mooney
language : en
Publisher: SAGE
Release Date : 1997-04-07
Monte Carlo Simulation written by Christopher Z. Mooney and has been published by SAGE this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1997-04-07 with Mathematics categories.
Aimed at researchers across the social sciences, this book explains the logic behind the Monte Carlo simulation method and demonstrates its uses for social and behavioural research.
Bolsa Y Estad Stica Burs Til
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Author : Benjamín Hernández Blázquez
language : es
Publisher: Ediciones Díaz de Santos
Release Date : 2000
Bolsa Y Estad Stica Burs Til written by Benjamín Hernández Blázquez and has been published by Ediciones Díaz de Santos this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2000 with Børser categories.
Ejecutivos De Finanzas
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Author :
language : es
Publisher:
Release Date : 2002
Ejecutivos De Finanzas written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2002 with Argentina categories.