Gesamtrisikolage Eines Versicherungsunternehmens

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Gesamtrisikolage Eines Versicherungsunternehmens

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Author : Thomas A. Kagermeier
language : de
Publisher:
Release Date : 2004

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Eigenkapitalregulierung Bei Versicherungsunternehmen

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Author : Thomas Hartung
language : de
Publisher: VVW GmbH
Release Date : 2007-03-14

Eigenkapitalregulierung Bei Versicherungsunternehmen written by Thomas Hartung and has been published by VVW GmbH this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007-03-14 with Business & Economics categories.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Versicherungsunternehmen unterliegen in der Europäischen Union einem nachhaltigen Veränderungsprozess. Wurde im Kreditwesensektor schon seit längerem kontrovers über die „ideale“ Konzeption der Mindestanforderungen an das haftende Eigenkapital diskutiert, so rückt durch das Projekt „Solvency II“ nun auch in der Assekuranz die Regulierung des Eigenkapitals stärker in das unternehmerische Blickfeld. Dr. Thomas Hartung untersucht in seiner Habilitationsschrift die derzeitige Leistungsfähigkeit der Risikomodellierung für die Eigenkapitalregulierung von Versicherungsunternehmen. Er reflektiert hierzu nicht nur den aktuellen Forschungsstand zur solvabilitätsorientierten Risikoquantifizierung, sondern auch die Möglichkeiten zur Quantifizierung der Abhängigkeitsstrukturen zwischen den Risiken. Vor diesem Hintergrund gelingt es ihm, die bislang in der Aufsichtspraxis vorzufindenden Solvabilitätskonzeptionen kritisch zu vergleichen und hinsichtlich ihrer Eignung zur Verwirklichung der Ziele der Eigenkapitalregulierung ökonomisch zu bewerten.

Wertorientierte Steuerung Von Versicherungsunternehmen Mit Solvency Ii

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Author : Kathleen Ehrlich
language : de
Publisher: BoD – Books on Demand
Release Date : 2009

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Versicherungsbetriebslehre

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Author : Dieter Farny
language : de
Publisher: VVW GmbH
Release Date : 2006-01-01

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Das Proportionalit Tsprinzip Unter Solvency Ii Mit Blick Auf Kleine Und Mittelgro E Versicherungsunternehmen

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Author : Stefanie Schräpel
language : de
Publisher: VVW GmbH
Release Date : 2014-09-04

Das Proportionalit Tsprinzip Unter Solvency Ii Mit Blick Auf Kleine Und Mittelgro E Versicherungsunternehmen written by Stefanie Schräpel and has been published by VVW GmbH this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-09-04 with Law categories.

Das Projekt Solvency II strebt eine Neuausrichtung des Versicherungsaufsichtsrechts an. Um den Schutz der Versicherteninteressen sicherzustellen, werden die bisherigen Solvabilitätsvorschriften (Solvency I) um qualitative Elemente der Risikomessung und -steuerung erweitert. Ziel ist eine ausreichende Unterlegung mit Sicherheitskapital. Dem Proportionalitätsprinzip kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu, da die Anwendung der Solvency II-Vorschriften in Abhängigkeit vom Risikoprofil des Versicherungsunternehmens erfolgen soll (Art. 29 Abs. 3 Solv II-RL). Das Buch widmet sich der Frage, inwiefern das Proportionalitätsprinzip in den rechtlichen Grundlagen und Veröffentlichungen von Solvency II verankert ist. Hierbei werden insbesondere die Chancen bei der Umsetzung des Proportionalitätsprinzips in den drei Säulen von Solvency II beleuchtet als auch die Risiken bei Nichtanwendung skizziert. Mit ihrer Analyse der Auswirkungen von Solvency II auf kleine und mittelgroße Versicherungsunternehmen erforscht die Autorin ein Themengebiet, das in der Versicherungsliteratur bislang nur wenig Beachtung fand. Das Werk soll der interessierten Leserschaft die aufsichtsrechtlichen Grundlagen zu Solvency II näher bringen. Zielgruppe des Beitrags sind insbesondere die Mitarbeiter und Entscheidungsträger in kleinen und mittelgroßen Versicherungsunternehmen. Durch die Aktualität und zugleich Vielseitigkeit des Themas soll die weitere Diskussion vor allem bei Juristen, Aktuaren und Managern der Unternehmenssteuerung angeregt werden.

Mathematische Analyse Der Eignung Quantilbasierter Risikoma E Zur Definition Der Mindestkapitalanforderungen Unter Ber Cksichtigung Der Ziele Von Solvency Ii

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Author : Verena Nallin
language : de
Publisher: diplom.de
Release Date : 2007-10-17

Mathematische Analyse Der Eignung Quantilbasierter Risikoma E Zur Definition Der Mindestkapitalanforderungen Unter Ber Cksichtigung Der Ziele Von Solvency Ii written by Verena Nallin and has been published by diplom.de this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007-10-17 with Business & Economics categories.

Inhaltsangabe:Einleitung: Parallel zum etwas bekannteren Regelwerk Basel II, das die Aufsicht von Banken und Kreditinstituten in rund 100 Staaten regelt, arbeitet die Europäische Kommission seit 1999 am Projekt Solvency II, durch das die Aufsicht von Versicherungsunternehmen weitläufig reformiert werden soll. Analog zu Basel II werden die Anforderungen der Aufsicht künftig in einer Drei-Säulen-Struktur gegliedert: - Säule I Eigenmittelanforderungen. - Säule II Aufsichtsrechtliches Überprüfungsverfahren. - Säule III Marktdisziplin. Im Rahmen der Säule I werden quantitative Vorgaben bezüglich der Höhe und der Berechnungsverfahren des vorzuhaltenden Risikokapitals formuliert. Risikokapital stellt dabei das Kapital dar, das von einem Versicherungsunternehmen vorgehalten werden muss, um dessen Fortbestand mit hoher Sicherheit gewährleisten zu können. Die Säule II beinhaltet qualitative Regelungen bezüglich dem zukünftigen Überprüfungsverfahren durch die Aufsichtsbehörde. In Säule III sollen schließlich Publikationspflichten vorgegeben werden, die die Transparenz und Vergleichbarkeit der einzelnen Versicherungsunternehmen für die Versicherungsnehmer erhöhen. Damit sind die Versicherungsunternehmen auch aufgrund des Wettbewerbs zu einem effektiven Risikomanagement gezwungen. Problemstellung: Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einer Fragestellung der Säule I. Das Risikokapital soll in Zukunft durch Risikomaße berechnet werden. Unter Basel II ist derzeit die Verwendung des Risikomaßes Value-at-Risk zu einem Konfidenzniveau von 99% vorgeschrieben. Es stellt sich nun die Frage, welches Risikomaß am besten geeignet ist, um der Aufgabe der Risikokapitalberechnung unter Solvency II gerecht zu werden. Es muss geklärt werden, nach welchen Kriterien ein Risikomaß als geeignet betrachtet werden kann, welche Eigenschaften es notwendigerweise erfüllen muss, ob unter diesen Vorgaben der Value-at-Risk ein geeignetes Risikomaß ist und welche Alternativen zum Value-at-Risk existieren. Der Fokus liegt dabei auf den Risikomaßen, die auf der Basis von Quantilen definiert werden. Gang der Untersuchung: Im ersten Kapitel werden die Grundlagen der Arbeit erarbeitet. Es werden die Begriffe Risiko, Risikokapital und Risikomaß sowie die Grundidee der Solvabilität erklärt und weitere Informationen zum Solvency II-Projekt gegeben. In Kapitel 2 werden die Eigenschaften von Risikomaßen untersucht. Insbesondere werden Kohärenz und Konvexität, Verteilungsinvarianz [...]

Wertpotenziale Der Kreditversicherung

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Author : Steffen Ciupke
language : de
Publisher: VVW GmbH
Release Date : 2008-11-13

Wertpotenziale Der Kreditversicherung written by Steffen Ciupke and has been published by VVW GmbH this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008-11-13 with Business & Economics categories.

Seit Mitte der 1990er-Jahre hat die Verwendung von Kreditderivaten zum Transfer von Kreditrisiken ein rapides Wachstum erfahren. Diese Entwicklung wurde begleitet von der Entstehung einer Vielzahl neuartiger Kreditrisikotragender Finanzinstrumente. Die aktuelle Kreditkrise wirft jedoch die Frage nach der systematischen Werthaltigkeit einer Vielzahl dieser Transaktionen auf. Die weltwirtschaftliche Tragweite der Kreditkrise lässt dabei einer kritischen Untersuchung von Möglichkeiten der Kreditrisikosteuerung und des Credit Portfolio Managements eine besondere Bedeutung für Theorie und Praxis zukommen. Das Werk untersucht das systematische Wertpotenzial des Transfers der Kreditrisiken großer Kreditversicherungsportfolios. Als Instrumente des Risikotransfers werden Makroderivate bezüglich makroökonomischer Konjunkturindikatoren verwendet. Die Werthaltigkeit des Transfers wird anhand einer langen und in Bezug auf den betrachteten Anteil am weltweiten Kreditversicherungsmarkt umfassenden Versicherungshistorie empirisch überprüft. Die genutzten optionspreistheoretischen Ansätze berücksichtigen bei der Bewertung der Transferinstrumente die Unvollständigkeit des Kapitalmarkts und Besonderheiten der Wert-entwicklung von Konjunkturindikatoren. Die Messung der Wertschaffung der Kreditversicherungsportfolios und des Risikotransfers erfolgt über Risiko-adjustierte Renditekennzahlen und Risikokapitalmaße. Die Untersuchung zeigt, dass ein Kreditrisikotransfer auf Basis von Makroderivaten geeignet ist, die Profitabilität der betrachteten Kreditversicherungsportfolios zu erhöhen. Jedoch werden auch die Beschränkungen eines solchen Risikotransfers deutlich.

Praxishandbuch Immobilieninvestments

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Author : Michael Trübestein
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2012-02-14

Praxishandbuch Immobilieninvestments written by Michael Trübestein and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-02-14 with Business & Economics categories.

Dieses Herausgeberwerk umfasst in mehreren Teilbereichen zentrale Aspekte des Immobilieninvestments und richtet sich an Investoren, Praktiker und Studierende. Mithin werden u. a. das Anlageverhalten institutioneller Investoren umfassend erläutert sowie darauf aufbauend detaillierte Überblicke über börsennotierte Vehikel (Immobilienaktiengesellschaften und REITs) und nicht-börsennotierte Vehikel (Offene Immobilienfonds, Geschlossene Immobilienfonds, Private Equity Fonds) gegeben. Alle vorgestellten Anlageprodukte werden von ausgewiesenen und führenden Experten der Immobilienwirtschaft jeweils für Deutschland und Österreich kritisch analysiert und gewürdigt, sodass der Leser Einsatzmöglichkeiten, Chancen und zukünftige Herausforderungen sicher beurteilen kann. Einen Schwerpunkt der Darstellung bilden ferner aktuelle Herausforderungen an die Marktteilnehmer wie bspw. Solvency II, die Neuregelung von IFRS-Bilanzierungsrichtlinien oder die AIFM-Richtlinie.

Dimensionen Des Risikomanagements Von Kapitalmarktorientierten Lebensversicherungsunternehmen

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Author : Markus Bogendörfer
language : de
Publisher: BoD – Books on Demand
Release Date : 2010

Dimensionen Des Risikomanagements Von Kapitalmarktorientierten Lebensversicherungsunternehmen written by Markus Bogendörfer and has been published by BoD – Books on Demand this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010 with Asset-liability management categories.

It Governance Als Element Der Ganzheitlichen Steuerung Im Versicherungsunternehmen Konzeption Und Praktische Realisierbarkeit

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Author : Martin Diez
language : de
Publisher: VVW GmbH
Release Date : 2012

It Governance Als Element Der Ganzheitlichen Steuerung Im Versicherungsunternehmen Konzeption Und Praktische Realisierbarkeit written by Martin Diez and has been published by VVW GmbH this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with Business & Economics categories.

Informationstechnologie (IT) als Produktionsfaktor ist speziell im Hinblick auf die wohl wichtigste Ressource eines Versicherers - die Information - von maßgeblicher Bedeutung für den Unternehmenserfolg. Das Konzept der IT Governance als umfassendes Rahmengebilde für die Steuerung der IT im Unternehmen wird derzeit lebhaft diskutiert. Mit der vorliegenden Untersuchung leistet der Autor einen Beitrag zur wissenschaftlichen Fundierung dieser Diskussion. Ziel ist es, die Akzeptanz der IT Governance in Wissenschaft und Praxis zu erhöhen. Das vorgestellte Modell eröffnet die Möglichkeit, die Anforderungen an die IT zu strukturieren und zweckmäßige Handlungsempfehlungen abzuleiten. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der theoretischen Fundierung strategischer Steuerungselemente (IT Compliance, IT Benefit Management, IT Risk Management, IT Value Measurement, IT Reporting), die als Orientierungsrahmen für die Vielzahl spezifischer Fragestellungen der IT-Steuerung dienen. Das Buch ist insbesondere an Führungskräfte der Versicherungswirtschaft sowie an IT-interessierte Fachbereichsmitarbeiter der Versicherungsunternehmen gerichtet.