Gestion De Portefeuille 2e D
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Gestion De Portefeuille 2e D
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Author : Rémy Estran
language : fr
Publisher: Dunod
Release Date : 2021-09-08
Gestion De Portefeuille 2e D written by Rémy Estran and has been published by Dunod this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-09-08 with Business & Economics categories.
Que recouvre le métier de la gestion de portefeuille ? Comment construire un portefeuille et l’évaluer ? Quel est le rôle de la diversification ? Quelles stratégies adopter pour permettre à un portefeuille de « surperformer » ? Comment sélectionner les actifs composant un portefeuille ?Cet ouvrage aborde les concepts clés de la gestion de portefeuille : rôle du système financier, détermination du prix des actifs, diversification, pratique du stock picking et du market timing, etc. Alliant théorie et pratique, ce manuel met l’accent sur l’acquisition des méthodes et des compétences indispensables à tout futur gérant de portefeuille ou analyste. Il propose : • la présentation des principes fondamentaux de façon simple et progressive ; • un cours visuel et illustré par des exemples pour acquérir les connaissances essentielles en gestion de portefeuille ; • des conseils méthodologiques et des éclairages professionnels pour traduire la théorie en pratique ; • des exercices et leurs corrigés pour s’évaluer et s’entraîner.
Produits Financiers Gestion De Portefeuille
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Author : Daniel Szpiro
language : fr
Publisher: Editions Ellipses
Release Date : 2021-08-03
Produits Financiers Gestion De Portefeuille written by Daniel Szpiro and has been published by Editions Ellipses this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-08-03 with Business & Economics categories.
Ce manuel permet d'aborder, de manière progressive, les notions phares de la finance de marché. La compréhension des obligations, des actions, des contrats à terme et des options amène à saisir les raisons de l’existence d’une telle variété de produits financiers et l’usage que l’on peut en faire. Les pratiques conduisant à bien gérer ses propres anticipations et les incertitudes associées sont exposées dans un premier temps au niveau de chaque titre. L’évaluation classique du prix est complétée par des arguments moins rationnels issus de la finance comportementale. Dans un deuxième temps, l’organisation complète d’un portefeuille et les choix judicieux de diversification affinent l’analyse afin de prendre en compte les choix financiers dans leur globalité, grâce à la gestion actif/passif, aux choix de portefeuilles optimaux et aux mesures synthétiques de performances combinant gains espérés et niveaux de risque. Chaque étape donne lieu à de multiples exemples numériques, où quelques paradoxes apparents sont explicités. En parallèle, les modalités concrètes de fonctionnement des marchés actions ou dérivés sont exposées, avec une introduction aux notions réglementaires qui s’y rapportent. La gestion de portefeuille comporte plusieurs styles dont on compare les avantages et les inconvénients, pour les fonds classique ou pour les fonds alternatifs. Ce manuel rassemble plusieurs cours de formation à la finance dispensés en Licence 3, Master 1 et Master 2 ; il s’adresse aux étudiants d’école de commerce ou d’université souhaitant se spécialiser dans ce domaine.
Gestion De Portefeuille Et March S Financiers
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Author : Pascal Alphonse
language : fr
Publisher: Pearson Education France
Release Date : 2013-07-05
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L'ensemble des principes et des concepts fondamentaux de l'évaluation des actifs financiers et de la gestion de portefeuille. Ce livre rigoureux et pédagogique aborde les trois types de titres financiers en un seul volume en alternant théorie et pratique.
Gestion De Portefeuille
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Author : Claude Broquet
language : fr
Publisher: De Boeck Supérieur
Release Date : 2004-08-09
Gestion De Portefeuille written by Claude Broquet and has been published by De Boeck Supérieur this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004-08-09 with Portfolio management categories.
Manuel d’enseignement à l’intention des étudiants de licence et de maîtrise en sciences économiques et en sciences de gestion, cet ouvrage est aussi un outil destiné aux professionnels de l’analyse financière et de la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. On y trouvera des exemples détaillés illustrant les techniques présentées, ainsi que des rappels de concepts et méthode de la statistique. La 1re partie présente en grand détail les deux apports majeurs de la microéconomie financière : le modèle d’optimisation de portefeuille de Markowitz et le Modèle d’Évaluation des Actifs Financiers (MEDAF ou CAPM), et discute l’hypothèse d’ " efficience " des marchés financiers, qui est la condition de validité du modèle d’évaluation. Les 2e et 3e parties présentent les concepts théoriques et les techniques relatifs aux obligations et aux options, instruments financiers dont la gestion a atteint dans un passé récent un degré très élevé de sophistication. La nouveauté la plus marquante de cette nouvelle édition consiste à présenter de manière regroupée et amplifiée dans une 4e partie les différentes stratégies de gestion de portefeuille : gestion passive ou indicielle gestion active " traditionnelle " (Market Timing et Dividend Discount Model) styles multiples de la gestion " alternative ". Enfin, un substantiel chapitre final est consacré à l’évaluation et à l’attribution de la performance des gestionnaires de portefeuille.
Gestion Quantitative Des Portefeuilles D Action
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Author : Véronique Le Sourd
language : fr
Publisher: FeniXX
Release Date : 1997-01-01T23:00:00+01:00
Gestion Quantitative Des Portefeuilles D Action written by Véronique Le Sourd and has been published by FeniXX this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1997-01-01T23:00:00+01:00 with Business & Economics categories.
La théorie moderne du portefeuille a proposé des approches quantitatives de la mesure du risque d'un portefeuille. Les actions constituent un domaine privilégié d'application de cette théorie. Aussi, cet ouvrage décrit-il les principales techniques quantitatives utilisées dans le domaine de la gestion des portefeuilles d'actions. Après une présentation des principaux modèles d'évaluation des actifs, que sont le DDM, le CAPM et l'APT, il présente les techniques de sélection active des titres basées sur ces modèles. Il aborde ensuite la gestion indicielle, sous ses différentes formes : la réplication pure, la réplication synthétique, et la gestion indicielle tiltée. Enfin, une partie importante est consacrée aux méthodes statiques et dynamiques d'assurance de portefeuille. Il couvre ainsi les grandes catégories de stratégies de gestion - actives et passives - correspondant aux besoins actuels des investisseurs. Le lecteur qui souhaite aller plus loin après la lecture de cet ouvrage, pourra se référer aux nombreuses références bibliographiques qui y figurent.
Gestion De Portefeuille
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Author : Jean-Laurent Viviani
language : fr
Publisher:
Release Date : 2001
Gestion De Portefeuille written by Jean-Laurent Viviani and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2001 with Portfolio management categories.
S'appuyant sur son expérience de l'enseignement, l'auteur présente de manière progressive et pédagogique les principaux concepts et les différentes techniques de gestion de portefeuille : • calcul financier et actualisation, • Méthodes de calcul des portefeuilles optimaux, • équilibre sur les marchés financiers, • efficience des marchés financiers, • mesure de performance des portefeuilles. Cette deuxième édition fait l'objet d'une mise à jour des dernières techniques de gestion de portefeuille. Elle est enrichie d'un important développement sur les applications concrètes de ces techniques et 20 nouveaux exercices viennent compléter les points essentiels du cours. Cet ouvrage, spécialement conçu pour les étudiants, intéressera également les gestionnaires de portefeuilles professionnels soucieux de comprendre et de mettre en pratique un domaine en pleine expansion.
Gestion De Portefeuille
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Author : Rémy Estran
language : fr
Publisher:
Release Date : 2021
Gestion De Portefeuille written by Rémy Estran and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021 with categories.
La 4e de couverture indique : "Pour gérer un portefeuille efficient et performant, il est nécessaire de bien connaître les techniques financières pour acheter et vendre au bon moment. Ceci s'appuie sur une connaissance fine des marchés financiers et de l'arbitrage entre rentabilité et risque. Cet ouvrage aborde les concepts clés de la gestion de portefeuille : la diversification et l'optimisation du portefeuille et les modèles d'évaluation des actifs financiers ; les gestions active, passive, smart beta et leur avenir ; le market timing et le stock picking. Cette nouvelle édition, illustrée de nombreux exemples théoriques et d'entreprises réelles, présente également les nouvelles tendances de gestion, comme l'investissement social et responsable (ISR) et la gestion alternative via les hedge funds. Des exercices corrigés et des questions de réflexion accompagnent étudiants et professionnels pour passer de la théorie à la pratique."
Gestion De Portefeuille Et March S Financiers
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Author : Pascal Alphonse
language : fr
Publisher: Pearson France
Release Date : 2017-08-18
Gestion De Portefeuille Et March S Financiers written by Pascal Alphonse and has been published by Pearson France this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-08-18 with Capital market categories.
Conçu par des spécialistes réputés, ce manuel traite des concepts fondamentaux de l'évaluation des actifs financiers, de la théorie financière et des techniques à maîtriser pour exercer les métiers de la gestion de portefeuille. Ouvrage très complet, il présente en un seul volume les marchés et les trois types de produits financiers : produits de capital (actions), produits de taux (obligations), produits dérivés (futures, swaps, options). Ouvrage très pédagogique, il utilise de nombreux schémas, exemples et encadrés thématiques qui permettent d'assimiler facilement les notions abordées. A chaque fin de chapitre, vous pouvez mettre en pratique les connaissances acquises grâce aux questions de cours, aux exercices et aux études de cas. Le livre se compose de cinq parties. La 1ere partie porte sur le cadre institutionnel des marchés et sur les règles de constitution d'un portefeuille, tout en rappelant les éléments de la théorie financière. La 2e partie est dédiée aux titres de créance (concepts de base de l'évaluation des titres, déterminants de la volatilité et analyse des structures par termes des taux). La 3e partie est consacrée à l'évaluation des actions du point de vue du détenteur du titre. La 4e partie propose une analyse des principaux produits dérivés (méthodes d'évaluation et indicateurs de gestion). La 5e partie est consacrée à la structuration des portefeuilles et à l'appréciation de leur performance. Cette édition met l'accent sur la finance comportementale, les plateformes privées de cotations, la présentation des ordres boursiers, une introduction aux dérivés de crédit.
Options Sur Indice Et Gestion De Portefeuille Actions
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Author : Gaëlle Lenormand
language : fr
Publisher:
Release Date : 1997
Options Sur Indice Et Gestion De Portefeuille Actions written by Gaëlle Lenormand and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1997 with categories.
L'UTILISATION DES OPTIONS SUR INDICE REND NECESSAIRE UNE REFLEXION SUR LES CONSEQUENCES DE LEUR INTRODUCTION DANS LA GESTION DE PORTEFEUILLE ACTIONS. LA PREMIERE PARTIE DE LA THESE S'INTERESSE A L'ESTIMATION DE LA VOLATILITE. UNE PREMIERE POSSIBILITE CONSISTE A SUPPOSER QUE CETTE VARIABLE EST CONSTANTE PENDANT LA DUREE DE VIE DE L'OPTION. DANS CE CAS, A COTE DES METHODES TRADITIONNELLES (HISTORIQUE ET IMPLICITE), ON PEUT TENTER DE TENIR COMPTE DE LA NATURE DYNAMIQUE DE LA VOLATILITE EN MODELISANT CETTE VARIABLE AU COURS DU TEMPS. LES TESTS MONTRENT QUE LES MODELES LINEAIRES SONT LES PLUS EFFICACES. UNE SECONDE POSSIBILITE POUR PALLIER LE PROBLEME DE L'ESTIMATION DE LA VOLATILITE REVIENT A UTILISER UN MODELE A VOLATILITE STOCHASTIQUE. L'ETUDE EMPIRIQUE MONTRE QUE, SUR LA PERIODE DES TESTS, L'UTILISATION D'UN TEL MODELE EST PLUS EFFICACE QU'UN MODELE A VOLATILITE CONSTANTE. UNE FOIS LES OPTIONS EVALUEES, IL CONVIENT DE SE PENCHER SUR LES PERFORMANCES DE PORTEFEUILLES CONTENANT DES OPTIONS SUR INDICE (SECONDE PARTIE). LES ETUDES EXISTANTES MONTRENT QUE L'INTRODUCTION D'OPTIONS DANS UN PORTEFEUILLE REMET EN CAUSE L'HYPOTHESE DE NORMALITE DES DISTRIBUTIONS DES RENTABILITES. DE CE FAIT, ON PEUT PENSER QUE LE CRITERE DE PERFORMANCE ADEQUAT POUR MESURER LA PERFORMANCE D'UN TEL PORTEFEUILLE NE DOIT PAS ETRE UN CRITERE "MOYENNE-VARIANCE" MAIS PLUTOT UN CRITERE COMPATIBLE AVEC LA NOTION DE DOMINANCE STOCHASTIQUE. L'ETUDE EMPIRIQUE EST MENEE A PARTIR DE PORTEFEUILLES SIMULES CONTENANT DES OPTIONS. CETTE ETUDE MONTRE CLAIREMENT L'INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES DES OPTIONS SUR LES PERFORMANCES. ELLE MONTRE EGALEMENT QUE LE FAIT D'UTILISER UN CRITERE "MOYENNE-VARIANCE" OU UN CRITERE COMPATIBLE AVEC LA DOMINANCE STOCHASTIQUE N'A PAS D'IMPACT SUR LES CLASSEMENTS DES PORTEFEUILLES. CELA PROUVE LA ROBUSTESSE DE L'ANALYSE "MOYENNE-VARIANCE".
Th Orie Moderne Du Portefeuille
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Author : Fouad Sabry
language : fr
Publisher: One Billion Knowledgeable
Release Date : 2024-02-17
Th Orie Moderne Du Portefeuille written by Fouad Sabry and has been published by One Billion Knowledgeable this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-02-17 with Business & Economics categories.
Qu'est-ce que la théorie moderne du portefeuille La théorie moderne du portefeuille (MPT), ou analyse moyenne-variance, est un cadre mathématique permettant d'assembler un portefeuille d'actifs tel que le rendement attendu est maximisé pour un niveau de risque donné. Il s’agit d’une formalisation et d’une extension de la diversification dans l’investissement, l’idée selon laquelle posséder différents types d’actifs financiers est moins risqué que d’en posséder un seul. Son idée clé est que le risque et le rendement d'un actif ne doivent pas être évalués en eux-mêmes, mais selon la manière dont il contribue au risque et au rendement globaux d'un portefeuille. La variance du rendement est utilisée comme mesure du risque, car elle est gérable lorsque les actifs sont regroupés en portefeuilles. Souvent, la variance et la covariance historiques des rendements sont utilisées comme approximation des versions prospectives de ces quantités, mais d'autres méthodes plus sophistiquées sont disponibles. Comment vous en bénéficierez (I) Informations et validations sur les sujets suivants : Chapitre 1 : Théorie moderne du portefeuille Chapitre 2 : Écart type Chapitre 3 : Variance Chapitre 4 : Distribution normale multivariée Chapitre 5 : Corrélation Chapitre 6 : Modèle de tarification des immobilisations Chapitre 7 : Matrice de covariance Chapitre 8 : Coefficient de corrélation de Pearson Chapitre 9 : Propagation de l'incertitude Chapitre 10 : Bêta (finance) Chapitre 11 : Erreur de suivi Chapitre 12 : Diversification (finance) Chapitre 13 : Le problème de portefeuille de Merton Chapitre 14 : Modèle à indice unique Chapitre 15 : Théorie post-moderne du portefeuille Chapitre 16 : Mesure du risque Chapitre 17 : Modèle Treynor-Black Chapitre 18 : Investissement basé sur les objectifs Chapitre 19 : Modèle de décision en deux moments Chapitre 20 : Théorème de séparation des fonds communs de placement Chapitre 21 : Corrélation financière (II) Répondre aux principales questions du public sur la théorie moderne du portefeuille. (III) Exemples concrets d'utilisation de la théorie moderne du portefeuille dans de nombreux domaines. Qui ce livre s'adresse aux professionnels, aux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs, aux passionnés, aux amateurs et à ceux qui souhaitent aller au-delà des connaissances ou des informations de base pour tout type de théorie moderne du portefeuille.