Neuronale Netze Zur Prognose Und Disposition Im Handel

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Neuronale Netze Zur Prognose Und Disposition Im Handel

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Author : Sven Crone
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2010-03-26

Neuronale Netze Zur Prognose Und Disposition Im Handel written by Sven Crone and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010-03-26 with Business & Economics categories.

Sven F. Crone bietet eine fundierte Analyse der Grundlagen zur Prognose, Disposition und der Verfahrensklasse der Neuronalen Netze, und zeigt an Beispielen neue Wege zu ihrer Anwendung auf.

Neuronale Netze In Der Wirtschaftswissenschaftlichen Prognose Und Modellgenerierung

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Author : Carsten Lange
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2013-03-07

Neuronale Netze In Der Wirtschaftswissenschaftlichen Prognose Und Modellgenerierung written by Carsten Lange and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-03-07 with Business & Economics categories.

Der vorliegende Band beschreibt sowohl die theoretischen als auch die empirischen Aspekte neuronaler Netze. Nach einer detaillierten, auch für Einsteiger geeigneten Einführung in die Funktionsweise neuronaler Netze, richtet sich der zweite Teil des Buches an Forscher, die ein neuronales Netz als Erwartungsbildungsmodul oder als Optimierungsmodul in volkswirtschaftliche Modelle integrieren wollen. Im dritten Teil des Buches schließlich wird am Beispiel der Geldnachfrage dargestellt, wie neuronale Netze für die Analyse und Prognose wirtschaftswissenschaftlicher Zusammenhänge eingesetzt werden können. Gängige Trainings- und Optimierungsverfahren werden vorgestellt, und es wird gezeigt, wie diese Verfahren in einem Simulator für neuronale Netze implementiert werden können. Die beiliegende CD enthält eine interaktive Version des Buches. Computer-Simulationen, Programmierbeispiele und Quellcode für die Programme können direkt aus dem Text aufgerufen und Schritt für Schritt nachvollzogen werden.

Neuronale Netze Zur Prognose Von Warenterminpreisen

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Author : Ulf A. Stolzke
language : de
Publisher: Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften
Release Date : 2000

Neuronale Netze Zur Prognose Von Warenterminpreisen written by Ulf A. Stolzke and has been published by Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2000 with Agricultural prices categories.

Preise von Warenterminkontrakten haben einen großen Einfluss auf die Preisfindung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, und ihre Entwicklung ist insbesondere für Agrarhändler von großer Bedeutung. Hier werden autoregressive integrated moving average Modelle und neuronale Netze als Verfahren der univariaten Zeitreihenanalyse zur Erstellung von Eintagesprognosen für bis zu neun Monate im voraus in bezug auf verschiedene Warenterminkontrakte verglichen. Verwendet werden Fehlermaße der Abweichung und Maße der Richtigkeit. Zusätzlich wird ein Handelssimulator entwickelt, der es erlaubt, Handelsergebnisse miteinander zu vergleichen. In der Handelssimulation, dem für den Anwender entscheidenden Güterkriterium, sind die neuronalen Netze erheblich besser als die ARIMA-Modelle. In bezug auf die Gütemaße der Abweichung sind die ARIMA-Modelle den neuronalen Netzen meist überlegen. Die Methodik und die Prognosen der Arbeit werden mit einer kleinen Gruppe von Agrarhändlern diskutiert.

Finanzmarktanwendungen Neuronaler Netze Und Konometrischer Verfahren

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Author : Georg Bol
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2013-03-08

Finanzmarktanwendungen Neuronaler Netze Und Konometrischer Verfahren written by Georg Bol and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-03-08 with Business & Economics categories.

Das Buch befaßt sich mit der Anwendung klassischer ökonometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf Fragestellungen im Finanzmarkt. Dabei werden Methoden und Ergebnisse aus dem praktischen und theoretischen Bereich dargestellt. Folgende Themen werden behandelt: Kurzfristige Wechselkursprognosen mit künstlichen neuronalen Netzen, ökonometrische Schätzmethoden für neuronale Netze, Gegenüberstellung von Fehlerkorrekturmodellen und neuronalen Netzen für Zinsprognosen, Analyse der Kündigungspolitik von Bund, Bahn und Post, ein Kointegrations- und Fehlerkorrekturmodell für die Geldnachfrage (M3) in Deutschland, ein nichtparametrischer Ansatz zur Schätzung der Zeitstruktur, Modellierung von Zeitstruktur-Dynamiken mit Stochastischen Prozessen, makroökonomische Faktoren und Aktienselektion, Optimieren von neuronalen Netzen für den Einsatz zur Prognose in der Ökonomie, Aktienkursprognose mit statistischen Verfahren und neuronalen Netzen, Eignung neuronaler Netze zur Prognose in der Ökonomie, Paradigma neuronale Netze, Vergleich künstlicher neuronaler Netze und statistischer Verfahren zur kurzfristigen Aktienkursprognose.

Mensch Technik Interaktion Unter Besonderer Ber Cksichtigung Des Arzt Patienten Verh Ltnisses

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Author : Luisa Mühlböck
language : de
Publisher: LIT Verlag Münster
Release Date :

Mensch Technik Interaktion Unter Besonderer Ber Cksichtigung Des Arzt Patienten Verh Ltnisses written by Luisa Mühlböck and has been published by LIT Verlag Münster this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with categories.

Untersuchung Zur Verbesserung Der Absatzprognosen Von Handelsprodukten In Klein Und Mittelbetrieben Mit K Nstlichen Neuronalen Netzen

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Author : Wolfgang Höhn
language : de
Publisher: diplom.de
Release Date : 2000-04-28

Untersuchung Zur Verbesserung Der Absatzprognosen Von Handelsprodukten In Klein Und Mittelbetrieben Mit K Nstlichen Neuronalen Netzen written by Wolfgang Höhn and has been published by diplom.de this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2000-04-28 with Computers categories.

Inhaltsangabe:Einleitung: In den letzten Jahren wurde innerhalb des zyklischen Berichtswesens für die Geschäftsleitung der INBITEC GmbH wiederholt festgestellt, daß die Lagerbestände durchschnittlich viel zur hoch waren. Diese hätten jährlich 20 - 25 % geringer sein können. Das betraf das Verkaufslager und auch das Ersatzteillager. Auf der anderen Seite gab es jedoch immer wieder Zeiten, in denen die Verkaufsnachfrage plötzlich so groß war, daß die Lagerbestände nicht nur unter den sogenannten Minimalbestand fielen, sondern komplett erschöpft waren. Verbunden war dieser Zustand dann mit erheblichen Beschaffungsproblemen. Das bezieht sich sowohl auf den zeitlichen Aspekt als auch darauf, daß günstige Einkaufsquellen und Rabatte nicht genutzt werden konnten. Hinzu kommen noch eine Reihe anderer Probleme: Auf Grund der personellen Engpässe im Verkauf und im Service mußten Mitarbeiter aus anderen Bereichen eingesetzt werden. Auch ist in diesem Zusammenhang der Aspekt der Kundenunzufriedenheit und des Kundenverlustes nicht zu unterschätzen. Alles in allem waren dies stets Situationen, die von kurzfristiger operativer "Schadensbekämpfung" gekennzeichnet waren. Auffällig ist auch noch der Umstand, daß solche Abverkaufsspitzen über die vergangenen Jahre mit mehr oder weniger Regelmäßigkeit eintraten. Es stellt sich somit an dieser Stelle die Frage, ob auf der Grundlage einer verbesserten Prognoseerstellung eine längerfristige strategische Absatzplanung, und damit verbundene Lager- und auch Personalplanung, möglich ist. Das Instrument der Prognose scheint in Klein- und Mittelbetrieben (KMU) bisher kaum genutzt oder wenig bekannt zu sein. Eine vom Autor telefonisch durchgeführte Befragung von weiteren neun Unternehmen der gleichen Größe zum Einsatz von Prognosemethoden für den Absatz ergab folgendes Ergebnis: Sechs Unternehmen wenden keinerlei Prognosen an, drei Unternehmen wenden Freihand- oder einfache Methoden der Zeitreihenfortschreibung an, ein Unternehmen machte keine Angaben. Dies unterstreicht noch einmal die Notwendigkeit der Untersuchung dieser Problematik gerade für Klein- und Mittelbetriebe, denn im Unterschied zu Großunternehmen kommen für Kleinunternehmen noch typische im folgenden Kapitel 2 beschriebene Gesichtspunkte hinzu. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: AbbildungsverzeichnisIV TabellenverzeichnisV AbkürzungsverzeichnisVI FormelverzeichnisVII 1.Ausgangssituation8 2.Spezifikation und Bedeutung der [...]

Neuronale Netze In Der Betriebswirtschaft

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Author : Hans Corsten
language : de
Publisher: Gabler Verlag
Release Date : 1996-08-28

Neuronale Netze In Der Betriebswirtschaft written by Hans Corsten and has been published by Gabler Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1996-08-28 with Business & Economics categories.

Kiinstliche Neuronale Netze stoBen im Rahmen betriebswirtschaftlicher Fragestellungen auf zunehmendes Interesse. Die Beschreibung der Aufgabenfelder erfolgt dabei haufig auf der Grundlage betrieblicher Funktionsbereiche. So werden etwa fiir den Finanzbe reich Kursprognosen von Aktien und Devisen, Kreditwiirdigkeitspriifungen sowie Bi lanzanalysen, fiir den Marketingbereich Absatzprognosen und Marktsegmentierungen und fiir den Produktionsbereich die Prognose von Lieferterminen und Produktionsko sten sowie das Qualitatsmanagement genannt. Diese Vorgehensweise ist jedoch mit deutlichen Uberschneidungen verbunden, da die in den einzelnen Funktionsbereichen zu losenden Aufgaben hohe . Ahnlichkeiten aufweisen. Aus diesem Grunde wird im vorlie genden Reader ein anderer Weg eingeschlagen und eine Dreiteilung in Prognose-, Klas sifikations- und Optimierungsaufgaben vorgenommen. Der vorliegende Reader stellt dabei, neben einem einfiihrenden Beitrag, 13 Beitrage zu diesen drei Problembereichen vor. Bei der Auswahl der Aufsatze wurde darauf geachtet, daB dem Leser fiir die jewei ligen Fragenkomplexe eine reprasentative Auswahl angeboten wird. Danken mochten wir zunachst allen Autoren, die uns durch ihre Genehmigung des Wie derabdrucks ihrer Beitrage die Moglichkeit eroffnet haben, diesen Reader zusammenzu stellen. Dariiber hinaus danken wir Henn Dipl. -Kfm. Ralf Gossinger fur die redaktio nelle Betreuung und Frau Claudia Vogel, Henn Sven Miiller sowie Henn Tilman Stroh fiir die tatkraftige Unterstiitzung im Rahmen von Korrekturarbeiten und der drucktech nischen Aufbereitung. Kaiserslautern!lngolstadt Hans Corsten, Constantin May Inhaltsverzeichnis Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v Hans Corsten; Constantin May Anwendungsfelder Neuronaler Netze und ihre Umsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Prognose Heinz Rehkugler; Thorsten Poddig K1instliche Neuronale Netze in der Finanzanalyse Eine neue Ara der Kursprognosen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Referenzmodell F R Die Quantitative Absatzplanung Innerhalb Der Supply Chain Planung

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Author : Daniel Büttner
language : de
Publisher: Cuvillier Verlag
Release Date : 2023-03-15

Referenzmodell F R Die Quantitative Absatzplanung Innerhalb Der Supply Chain Planung written by Daniel Büttner and has been published by Cuvillier Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-03-15 with Technology & Engineering categories.

Produzierende Unternehmen stellen sich bei der Versorgung von Endverbrauchern vielfältigen Herausforderungen wie starker Volatilität am Absatzmarkt und global verteilter Distributionsnetzwerke. Dabei bestimmen in der Konsumgüterindustrie die Endverbraucher durch den Kauf von Produkten über den Erfolg von Unternehmen. Damit der Absatzmarkt schnellstmöglich bedient werden kann, sind die Produkte vor Entstehung des Bedarfs zu produzieren und in geografische Nähe des Endverbrauchers zu bringen. Somit sind diese Unternehmen darauf angewiesen, den zukünftigen Absatz ihrer Produkte zu prognostizieren, um die Supply Chain bedarfsgerecht zu steuern. Für die Erstellung von Prognoseinformationen, die als Grundlage der Planung von Supply Chains gelten, ist die Absatzplanung verantwortlich. Im Rahmen der Absatzplanung werden Daten unzureichend verwendet, obwohl die Wissenschaft bereits seit Jahren empfiehlt, Entscheidungen auf Analysen von Daten basieren zu lassen. Auch hemmen Herausforderungen wie unzureichende Kompetenzen die Vielfalt an Methoden und unklare Prozesse die Verwendung von Daten und folglich quantitativer Methoden. Das vorliegende Referenzmodell widmet sich den genannten Herausforderungen und konsolidiert bestehendes Wissen in der Domäne der quantitativen Absatzplanung. Damit dient das Referenzmodell als Leitfaden für die Integration und Verbesserung der quantitativen Absatzplanung in Unternehmen und erleichtert den Zugang zu Wissen. Das Modell systematisiert den Planungsprozess, die Prognosemethoden – von naiven Methoden bis zum maschinellen Lernen – und die obligatorischen und optionalen Prognosedaten innerhalb von drei Reifegraden. Das Modell reduziert den Aufwand für die Entwicklung anwendungsspezifischer Absatzplanung, unterstützt die Generierung von Wissen zum Absatz im Anwendungsfall und fördert die Verwendung von Daten für die Planung der Supply Chain sowie resultierend den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der anwendenden Unternehmen.

Regressionsanalyse Zur Optimierung Von K Nstlichen Neuronalen Netzen Bei Der Dax Prognose

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Author : Philipp von der Born
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2007-05-07

Regressionsanalyse Zur Optimierung Von K Nstlichen Neuronalen Netzen Bei Der Dax Prognose written by Philipp von der Born and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007-05-07 with Computers categories.

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik, Note: 2,3, Universität Bremen, Sprache: Deutsch, Abstract: Der weltweite Börsenhandel ist ein äußerst komplexer Wirtschaftsbereich, in dem sich Veränderungen weder durch mathematische Berechnungen (Formeln) noch durch sichere Faustregeln vorher bestimmen lassen. Dies gilt sowohl für die Aktienindizes als auch für alle Aktienwerte. Selbst wenn sich bestimmte Korrelationen zwischen einzelnen Kenngrößen (Variablen) unter Berücksichtigung vorausgegangener Börsenjahre erkennen lassen, können augenblickliche politische Ereignisse, Unruhen, Katastrophen usw. sämtliche Vorhersagetendenzen zunichte machen. Im Bereich der Informatik gibt es seit mehreren Jahrzehnten Bestrebungen, mit künstlichen neuronalen Netzen (KNN) komplexe Sachverhalte, wie z.B. den Börsenhandel, Aussagen abzuverlangen, die Entscheidungen bezüglich solcher Sachverhalte erleichtern sollen. Künstliche neuronale Netzwerke und künstliche Neuronen haben ihren Ursprung in der Biologie. In der Informatik, dieser Bereich wird heute auch Neuroinformatik genannt, geht es dabei weniger um das Nachbilden natürlicher neuronaler Netze, sondern um eine Abstraktion von Informationsverarbeitung in einem künstlichen neuronalen Netz. Erst durch schnelle Computer kann der komplexe Lernprozess von künstlichen neuronalen Netzen in, z.B. für den Börsenhandel, akzeptablen Zeiträumen ablaufen. In der vorliegenden Arbeit geht es schwerpunktmäßig darum, den Aktienindex DAX vorherzusagen. Für diesen Anwendungsbereich soll die Regressionsanalyse (multiple Regressionsanalyse) dabei helfen, die Ergebnisse der Prognose mit den künstlichen neuronalen Netzen zu optimieren, in dem aus einer Menge von Variablen die relevantesten extrahiert werden. Ein abschließender Vergleich soll zeigen welches Verfahren besser ist. Verglichen werden die künstlichen neuronalen Netze, die Regressionsanalyse, die künstlichen neuronalen Netze in Kombination mit der Regressionsanalyse und der Durchschnitt aller Verfahren.

Aktienkursprognose Mit K Nstlichen Neuronalen Netzen Kurzfristige Prognose Der Preise Von Call Optionen Auf S P 500 Index Mittels Knn

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Author : Volodymyr Perederiy
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2004-08-20

Aktienkursprognose Mit K Nstlichen Neuronalen Netzen Kurzfristige Prognose Der Preise Von Call Optionen Auf S P 500 Index Mittels Knn written by Volodymyr Perederiy and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004-08-20 with Business & Economics categories.

Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Veranstaltung: Künstliche Neuronale Netze in der Finanzwirtschaft, Sprache: Deutsch, Abstract: EINFÜHRUNG Die neuronale Netze haben in den 80er-90er Jahren eine enorme Popularität und Bedeutung für Finanzprognosen erlangt. Sie bieten bei weitem mehr Flexibilität als die traditionellen,, noch in den 60-er und 70-er Jahren gegründeten statistisch-ökonometrischen Methoden. Dennoch muss man heutzutage feststellen, dass die erfolgreiche Prognose für die jüngste Aktien-Zeitreihen in den letzten Jahren immer schwieriger geworden ist (vgl. White, s. 457-58) und meistens nur kommerziell unter Beanspruchung größerer EDV- und Investitionskapazitäten möglich wird, was nicht immer rentabel ist. Dies gilt insbesondere für etablierte Finanzmärkte der Industrieländer, und ist vor allem auf wachsende Markteffizienz und steigende Beanspruchung der KNN-Prognose an sich zurückzuführen. Die Optionen bieten in dieser Hinsicht ein viel versprechendes und noch wenig erschlossenes Einsatzfeld. Sie weisen starke Abhängigkeit nicht nur von Kursen des Basiswertes direkt, sondern auch von Volatilität, die auch unter Verwendung der klassischen statistischen Methoden ziemlich gut vorhersagbar ist (z.B. mit GARCH-Modellen, vgl. Mills, s. 133-137). Weiterhin, sind alle existierenden Optionspreismodelle höchstens nichtlinear, was den KNN einen Vorteil im Vergleich zu den meistens linear ausgeprägten statistischen Methoden verspricht. Dieses Teil der Arbeit beschäftigt sich mit 1-Tages-Prognose der S&P-500-Call- Optionsscheine, die an der Chicago Mercantile Exchange gehandelt werden. Das erste Kapitel beschäftigt sich ausschließlich mit Auswahl und technischer Vorverarbeitung (Preprossesing) des Datensatzes. Wie wir später sehen werden, ist diese Etappe sehr wichtig wegen der schwächeren Transparenz der Optionsscheine verglichen mit beispielsweise Aktien. Die weiteren zwei Kapitel beschreiben den Aufbau des KNN sowie das Trainieren des Netzes in NeuroSolutions-Umgebung. Im vierten Kapitel wird die Prognosekapazität des Netzes aus der Sicht eines risikofreudigen Investors beurteilt und mit einigen „naiven“ Strategien verglichen.