Prozess Und Instrumente Zur Steuerung Und Reduktion Operationeller Risiken Im Bankensektor
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Prozess Und Instrumente Zur Steuerung Und Reduktion Operationeller Risiken Im Bankensektor
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Author : Martin Maslen
language : de
Publisher: diplom.de
Release Date : 2009-11-30
Prozess Und Instrumente Zur Steuerung Und Reduktion Operationeller Risiken Im Bankensektor written by Martin Maslen and has been published by diplom.de this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009-11-30 with Business & Economics categories.
Inhaltsangabe:Einleitung: Die operationellen Risiken gehören zu den ältesten Risiken, welche das Bankgeschäft seit seiner Gründung begleiten, obwohl ihnen keine ausreichende Aufmerksamkeit bisher gewidmet wurde. Die erheblichen Verlustfälle der letzten Jahrzehnten, deren Ursachen auf operationelle Risiken zurückzuführen sind, haben diese Kategorie ins Zentrum des Interesses verschoben. Das geeignete praktische Beispiel dafür ist der Fall Barings Bank. Das ist einer der Gründe, warum sich der Fokus der Banken als auch der Aufsichtsbehörden von anderen Risikoarten bis zu operationellen erweitert hat. Nach der bevorzugten langjährigen Beschäftigung mit Markt- und Kreditrisiken, sind diese auch ein wichtiger Bestandteil für den wirtschaftlichen Erfolg der Bank geworden. Der Autor zeigt diverse Möglichkeiten, wie die Banken operationelle Risiken identifizieren, quantifizieren und steuern können. Er erklärt die einzelnen Stufen des operationellen Risikomanagementprozesses und möchte darauf aufmerksam machen, dass der Anteil operationeller Risiken am Gesamtrisiko kontinuierlich steigt und deswegen ist derzeit ein unternehmensweit und proaktiv funktionierendes Risikomanagement mit entsprechenden Instrumenten sogar unerlässlich. Das hilft genauere zukunftsorientierte Prognosen ausarbeiten, die Risiken bewusst ohne überflüssige Verluste eingehen und den Unternehmenserfolg langfristig sichern. Der Leser erfährt die Möglichkeiten zur Identifizierung und Steurung (je nach der gewählten Strategie – Akzeptanz, Verringerung, Transfer) der operationellen Risiken und gleichzeitig sollte es ihm klar sein, wie umfassend das verfügbare Instrumentarium ist. Das Ziel ist es, die steigende Wichtigkeit und Dominanz dieser Risikokategorie im Bankensektor zu betonen. Gang der Untersuchung: Die Arbeit umfasst neben der Einleitung und der Zusammenfassung vier Kapitel. Im ersten Kapitel wird mit der Definition und Systematisierung der wichtigsten bankbetrieblichen Risiken angefangen. Nachdem die Grundlagen gelegt werden, wird anschließend die Risikokategorie ‘operationelle Risiken’ ausführlicher erläutert. Nach uneinheitlichen Gliederungen und Definitionen werden die operationellen Ursachen ‘Menschen’, ‘Systeme’, ‘Prozesse’ und ‘externe Ereignisse’ sowie die Abgrenzungen zu anderen Risiken beschrieben. Das Kapitel schließt mit der Darstellung mehrerer Fallbeispielen aus der Praxis, in denen das operationelle Risiko erhebliche Verluste verursacht hat. Im zweiten Kapitel [...]
Steuerung Und Reduktion Operationeller Risiken Im Bankensektor
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Author : Martin Maslen
language : de
Publisher: Diplomica Verlag
Release Date : 2010-06
Steuerung Und Reduktion Operationeller Risiken Im Bankensektor written by Martin Maslen and has been published by Diplomica Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010-06 with Business & Economics categories.
Die erheblichen Verlustf e der letzten Jahrzehnte, deren Ursachen auf operationelle Risiken zur ckzuf hren sind, haben diese Risikokategorie ins Zentrum des Interesses verschoben. Es gibt zahlreiche Gr nde, warum sich der Fokus der Banken als auch der Aufsichtsbeh rden von anderen Risikoarten bis zu operationellen erweitert hat. Der Autor zeigt diverse M glichkeiten, wie die Banken operationelle Risiken identifizieren, quantifizieren und steuern k nnen. Er erkl die einzelnen Stufen des operationellen Risikomanagementprozesses und m chte darauf aufmerksam machen, dass der Anteil operationeller Risiken am Gesamtrisiko kontinuierlich steigt und deswegen ist derzeit ein unternehmensweit und proaktiv funktionierendes Risikomanagement sogar unerl lich. Der Leser erf t die M glichkeiten zur Identifizierung und Steurung (je nach der gew ten Strategie Akzeptanz, Verringerung, Transfer) der operationellen Risiken und gleichzeitig sollte es ihm klar sein, wie umfassend das verf gbare Instrumentarium ist. Das Ziel ist es, die steigende Wichtigkeit und Dominanz dieser Risikokategorie im Bankensektor zu betonen. Das Buch umfasst neben der Einleitung und Zusammenfassung vier Kapitel. Im ersten Kapitel wird mit der Definition und Systematisierung der wichtigsten bankbetrieblichen Risiken angefangen. Nachdem die Grundlagen gelegt werden, wird anschlie nd die Risikokategorie "operationelle Risiken" ausf hrlicher erl ert. Das Kapitel schlie mit der Darstellung mehrerer Fallbeispielen aus der Praxis, in denen das operationelle Risiko erhebliche Verluste verursacht hat. Im zweiten Kapitel werden die rechtlichen Rahmenbedingungen behandelt. Insbesondere alte und neue Basler Eigenkapitalverordnung mit ihren Schw en sind Gegenstand dieser Ausf hrungen, wobei die aufsichtrechtliche Entwicklung der Kategorie operationelle Risiken den Schwerpunkt dieses Kapitels darstellt. Der dritte Teil beschreibt die einzelnen Stufen des Risikomanagementprozesses mit zust igen Instrumenten. Insbes
Innovative Methoden Zur Steuerung Operationeller Risiken
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Author : Stefan Strahwald
language : de
Publisher: diplom.de
Release Date : 2006-06-23
Innovative Methoden Zur Steuerung Operationeller Risiken written by Stefan Strahwald and has been published by diplom.de this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006-06-23 with Business & Economics categories.
Inhaltsangabe:Problemstellung: Das Vorhandensein operationeller Risiken ist, auch wenn es manchmal den Anschein haben mag, keinesfalls eine neue Erkenntnis. Sie zählen vielmehr zu den ältesten Risiken überhaupt, da sie untrennbar mit jeder Art wirtschaftlichen Handelns verbunden sind. Folglich haften sie auch einem jeden Unternehmen an, unabhängig von dessen Geschäftstätigkeit. Während operationelle Risiken bei Industrieunternehmen schon seit je her Beachtung finden, wurden sie in der Bankbranche wegen der scheinbaren Dominanz der Kredit- und Marktrisiken lange Zeit vernachlässigt. Dabei ist der Finanzsektor ganz besonders von der Gefahr durch operationelle Risiken betroffen, wie zahlreiche darauf zurückzuführende Verlustfälle zeigen. Exemplarisch sei hier der Bankrott des britischen Bankhauses Barings, verursacht durch nicht autorisierte und mangelhaft überwachte Handelsgeschäfte eines Mitarbeiters namens Nick Leeson, genannt. Ereignisse wie dieses veranlassten den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht operationelle Risiken in die Eigenkapitalanforderungen für Kreditinstitute neu mit aufzunehmen. Zukünftig müssen diese Risiken also auch mit angemessenen Eigenmitteln unterlegt werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit ein eigenständiges Instrumentarium zur Handhabung dieser Risiken zu entwickeln. Die diesbezüglichen Bemühungen der Banken drehen sich bisher hauptsächlich um die Identifizierung und Quantifizierung von operationellen Risiken. Dabei kommt die Risikosteuerung als wesentlicher Bestandteil des gesamten Risikomanagementprozesses derzeit noch zu kurz. Gerade aber die Beherrschung und systematische Steuerung von operationellen Risiken gilt als einer der strategisch entscheidenden Erfolgsfaktoren im Konkurrenzkampf zwischen den Banken. Schließlich kann durch eine situationsbedingte Vermeidung, Verminderung oder Abwälzung der Risiken eine entsprechende Wertsteigerung erzielt werden. Operationelle Risiken haben die Eigenschaft, dass sie nur zum Teil beeinflussbar sind, so dass die Methoden der Risikovermeidung und -verminderung letztendlich nur in begrenztem Umfang anwendbar sind. Der Einsatz von Methoden des Risikotransfers, die finanzielle Konsequenzen von schlagend werdenden Risiken auf Dritte abwälzen, scheint dagegen auf breiterer Basis möglich zu sein. Hier besteht allerdings das Problem, dass die bereits in der Praxis verwendeten Instrumente hauptsächlich traditionelle Versicherungslösungen wesentliche Schwachstellen aufweisen. [...]
Die Entwicklung Eines Controlling Konzeptes Zur Effizienten Steuerung Von Operationellen Risiken Im Risikomanagement Nach Basel Ii
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Author : Sarina Bansal
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2003-10-14
Die Entwicklung Eines Controlling Konzeptes Zur Effizienten Steuerung Von Operationellen Risiken Im Risikomanagement Nach Basel Ii written by Sarina Bansal and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003-10-14 with Business & Economics categories.
Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Controlling, Note: 2,6, Berufsakademie Berlin (Berliner Bank AG), Sprache: Deutsch, Abstract: Zu den ältesten Bankenrisiken überhaupt zählen die operationellen Risiken.1 Sie können in allen Teilbereichen eine r Bank auftreten. Diese Risiken gehen im Gegensatz zu den bisher abgegrenzten Risikokategorien aus bankinternen Faktoren hervor.2 Die Wahrscheinlichkeit eines Eintritts solch eines Risikos ist höher als die der Kredit- und Marktrisiken. Daher ist es erstaunlich, dass den operationellen Risiken bislang wenig Beachtung geschenkt wurde. Die Konsequenzen aus diesen Risiken können fatal für eine Bank sein.3 Erst durch das Auftreten zahlreicher Verluste von Banken in jüngster Vergangenheit wurde ihnen eine größere Bedeutung zugemessen. Eines der spektakulärsten Fälle ist die Insolvenz der britischen Barings- Bank im Februar 1995.4 Die Ursache des Untergangs ist auf operationelle Risiken in Form eines inadäquaten Kontrollsystems und schwerwiegender Führungs- und Aufsichtsmängel zurückzuführen. Nick Leeson, der Händler und zugleich Kontrollorgan dieser Bank war, soll durch riskante Spekulationen mit offenen Index- Futurekontrakten den Zusammenbruch der Barings- Bank verursacht haben. Leesons unautorisierten Geschäfte und kriminellen Transaktionen verursachten einen Verlust von mehr als 1,3 Mrd. Dollar. Dieser Fall verdeutlicht die Auswirkung operationeller Risiken auf das Bankengeschäft. Nicht zuletzt deswegen beschäftigen sich zurzeit die Aufsicht sbehörden im Rahmen der neuen Eigenkapitalvereinbarung des Basler Ausschusses mit diesen Risiken. Neu an der Regulierung ist, dass nun- neben den Kredit- und Marktrisiken- auch operationelle Risiken mit Eigenkapital unterlegt werden sollen. Dabei muss sich das Risikomanagement jeder einzelnen Bank auf operationelle Risiken ausweiten. Die Mitglieder des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht haben hierzu in einem Rahmenkonzept Grundsätze verfasst, an die sich die nationalen Aufsichtsbehörden bei der Beurteilung des internen Kontrollsystems der Banken halten sollen.5 Eines der bedeutenden Aufgaben kommt daher dem Risikocontrolling zu, dessen Funktionsfähigkeit Voraussetzung ist für einen soliden Bankbetrieb und für das Erreichen langfristig angestrebter Rentabilität.6 [...] 1 Vgl. Piaz, J.-M. (2002), S. 3. 2 Vgl. Adam, K. G. (2000), S. 212. 3 Vgl. Bessis, J. (1998), S. 5. 4 Vgl. Tschoegl, A. E. (2000), S. 107. 5 Vgl. Van den Brink, G. J. (2001), S. 119. 6 Vgl. ebenda, S. 118.
Operationelle Risiken Im Bankensektor
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Author : Carolin Hoffmann
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2009-03-27
Operationelle Risiken Im Bankensektor written by Carolin Hoffmann and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009-03-27 with Business & Economics categories.
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 2,7, Christian-Albrechts-Universität Kiel (Institut für Finanzwirtschaft), Veranstaltung: Risikomanagement im Bankensektor, Sprache: Deutsch, Abstract: Bisher konzentrierte sich das Risikomanagement der Banken auf die Markt- und Kreditrisiken, da angenommen wurde, dass hiervon die größten Verluste ausgehen. Dies änderte sich im Zuge gravierender Verlustfälle, vor allem ausgelöst durch Fehlverhalten von Mitarbeitern, so dass das Interesse an operationellen Risiken in letzter Zeit sehr gewachsen ist. Die operationellen Risiken sind nicht neu, sie zählen zu den ältesten Risiken überhaupt. Trotzdem wurde den operationellen Risiken lange Zeit keine Beachtung bezüglich eines eigenen Managements geschenkt. In dieser Seminararbeit wird auf die Frage eingegangen, warum operationellen Risiken ein eigenes Risikomanagement zustehen sollte. Im 2.Kapitel werden die verschiedenen Kategorien und Verluste diskutiert, um dann im 3.Kapitel auf das Management operationeller Risiken und den damit verbundenen Kosten einzugehen und den Nutzen der Eigenkapitalhinterlegung zu besprechen. Im 4.Kapitel, dem innovativen Teil dieser Seminararbeit, werden drei Großbanken bezüglich ihres Managements der operationellen Risiken vorgestellt und kommentiert. Zum Schluss werde ich mich einer kritischen Schlussbemerkung widmen.
Kritische Analyse Des Managements Von Operationellen Risiken In Banken
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Author : Barbara Eckmann
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2006-07-18
Kritische Analyse Des Managements Von Operationellen Risiken In Banken written by Barbara Eckmann and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006-07-18 with Business & Economics categories.
Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Fachhochschule Kaiserslautern, 74 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Hervorgerufen durch bankaufsichtsrechtliche Vorgaben, insbesondere durch die Gestaltung der derzeit letzten Konsultationspapiere von Basel II zeichnet sich seit einigen Jahren auch eine deutliche Sensibilisierung der Bankführungskräfte für die Problematik der „operationellen Risiken“ (OpRisk) im Unternehmen ab. Nachdem die Thematik offensichtlich jahrelang vernachlässigt wurde, rückt diese Risikoart - neben Markt- und Kreditrisiken - zunehmend in den Fokus des Managements. Ausschlaggebend für das gestiegene Interesse waren zudem die gravierenden Verlustvorfälle, die in der Vergangenheit in einzelnen Banken aufgetreten sind. Das populärste Beispiel - der Ruin der Barings-Bank - zeigt die schwerwiegenden Folgen einer betrügerischen Handlung eines einzelnen Mitarbeiters (Nick Leeson) deutlich auf. Die durch das Kreditinstitut unzureichend kontrollierte Spekulationsbereitschaft ihres Derivathändlers Leeson sowie die mangelnden internen und externen Kontrollen der Geschäfte führten zur Insolvenz des renommierten Bankhauses. Ein Erdbeben in Kobe, Japan, verursachte immense wirtschaftliche Schäden, welche sich wiederum auf die Kurssituation an den Wertpapiermärkten auswirkten. Die getätigten Devisengeschäfte brachten in Folge dessen enorme Verluste mit sich. Ende Februar 1995 wurde das Traditionshaus von der britischen Bankenaufsicht geschlossen. Ein weiteres bekanntes Beispiel für operationelle Risiken, stellt der Terroranschlag auf das World Trade Center in New York am 11.09.2001 dar und verdeutlicht die extremen Auswirkungen von externen Ereignissen. Diese beiden spektakulären Fälle aus der Vergangenheit stellen nur eine kleine Auswahl möglicher Folgen operationeller Risiken dar. Täglich werden Banken mit Problemen konfrontiert, die sie managen müssen. Allein durch ihre Geschäftstätigkeit gehen sie Risiken operationeller Art ein. Neben unmittelbar eintretenden finanziellen Folgen wirken sich langfristig auch eine negative Reputation und eine abnehmende Kundenbindung auf den Geschäftserfolg aus. Dies ist z.B. der Fall, wenn ein negatives Ereignis über die Medien nach außen getragen wird. Das Bestreben der Banken, den höchsten Ansprüchen der Kunden zu genügen, kann folglich nur schwer erfüllt werden. Nachfolgende Tabelle zeigt abschließend weitere bekannte Fälle, die durch operationelle Risiken verursacht worden sind. [...]
Steuerung Von Operationellen Risiken
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Author : Joseph Cho
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2004-12-08
Steuerung Von Operationellen Risiken written by Joseph Cho and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004-12-08 with Business & Economics categories.
Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,0, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Veranstaltung: Seminar: Banksteuerung, Sprache: Deutsch, Abstract: Operational risk is not a new risk ...However, the idea that operational risk management is a discipline with its own management structure, tools and processes ... is new (British Bankers Association website) Operationelle Risiken (OR) können nicht als „neu“ bezeichnet werden. Sie entstehen direkt bei der Gründung einer Bank. OR sind als Thema bei Kreditinstituten in den letzten Jahren zunehmend in den Mittelpunkt gerückt. Die Gründe dafür liegen, neben den aufsichtsrechtlichen Anforderungen aus Basel II primär in dem Bestreben der Institute durch besseres Management und Controlling von OR den eigenen Unternehmenswert zu steigern. Nachdem im folgenden Kapitel ein kurzer Überblick zur Geschichte von OR gegeben wird, gehen wir in Kapitel 2 auf die Definition von OR und die aufsichtsrechtlichen Anforderungen ein, die einen Einblick in Basel I und Basel II verschaffen werden. Das dritte Kapitel befasst sich neben den Leitlinien der Risk Management Group, die die Identifikation, Einschätzung und Überwachung von OR mit einschließen, auch mit den Messmethoden zur Eigenkapitalunterlegung. Bevor auf den Status Quo eingegangen wird, wird in Kapitel 4 auch ein Beispiel zu OR dargelegt. Abschließend folgt im fünften Kapitel eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse dieser Seminararbeit gefolgt von einem Ausblick.
Methoden Zur Identifikation Und Messung Operationeller Risiken
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Author : Christian Schmidt
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2007-12-12
Methoden Zur Identifikation Und Messung Operationeller Risiken written by Christian Schmidt and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007-12-12 with Business & Economics categories.
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: Mit der aufsichtsrechtlichen Entscheidung, operationelle Risiken mit Eigenkapital zu unterlegen, sind die Banken gezwungenen, ihre operationellen Risiken aktiv zu steuern. Die Seminararbeit setzt sich mit den Methoden zur Identifikation und Quantifizierung operationeller Risiken auseinander. Zu Beginn dieser Arbeit werden der Charakter der operationellen Risiken und deren aufsichtsrechtliche Einordnung dargestellt. Das dritte Kapitel betrachtet die in der Sparkassenfinanzgruppe verwendeten Instrumente zur Identifikation. Anschließend wird auf Methoden zur Quantifizierung und damit zur Bestimmung der Eigenkapitalunterlegung eingegangen. Ein Ausblick sowie Möglichkeiten zur Risikosteuerung runden die Arbeit ab.
Transaction Banking
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Author : Ingo Kipker
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2013-03-13
Transaction Banking written by Ingo Kipker and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-03-13 with Business & Economics categories.
Das Buch analysiert die aktuellen Entwicklungen im deutschen Transaction Banking im Hinblick auf die organisatorischen Veränderungen, die Produktinnovationen sowie die aktuellen und zukünftigen Anforderungen an die Steuerungsinstrumente.
Amtsblatt
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Author : Berlin (Germany)
language : de
Publisher:
Release Date : 2007
Amtsblatt written by Berlin (Germany) and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007 with Berlin (Germany) categories.