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Wertorientiertes Risikomanagement Im Lebensversicherungsunternehmen Unter Dem Einfluss Von Solvency Ii

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Wertorientiertes Risikomanagement Im Lebensversicherungsunternehmen Unter Dem Einfluss Von Solvency Ii

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Author : Florian Römer
language : de
Publisher:
Release Date : 2018-07-03

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Wertorientiertes Risikomanagement Im Lebensversicherungsunternehmen Unter Dem Einfluss Von Solvency Ii

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Author : Florian Römer
language : de
Publisher: VVW GmbH
Release Date : 2018

Wertorientiertes Risikomanagement Im Lebensversicherungsunternehmen Unter Dem Einfluss Von Solvency Ii written by Florian Römer and has been published by VVW GmbH this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018 with Business & Economics categories.

Die Umsetzung von Solvency II hat die Lebensversicherungsbranche vor eine große Herausforderung gestellt und erhebliche Kosten verursacht. In der Wissenschaft und Praxis wird sich daher regelmäßig die Frage gestellt, ob diesen Kosten ein Nutzen gegenübergestellt werden kann. Diese Fragestellung nimmt der Autor auf und untersucht die Eignung des Standardmodells als Grundlage für ein wertorientiertes Risikomanagement im Lebensversicherungsunternehmen. Im Rahmen der Arbeit gibt der Autor einen umfassenden Überblick über das Risikomanagement und die wertorientierte Steuerung im Lebensversicherungsunternehmen und nimmt eine Synthese dieser beiden Termini vor. Weiterhin wird systematisch untersucht, warum Risikomanagement einem wertschöpfenden Charakter zugeschrieben werden kann und ausgewählte Aspekte des Standardmodells kritisch gewürdigt. Komplettiert werden die Ausführungen durch Implementierungshinweise für ein wertorientiertes Risikomanagement auf der Grundlage des Standardmodells. Die vorliegende Arbeit richtet sich sowohl an Fachpublikum, das eine Einführung in die Thematik des wertorientierten Risikomanagements sowie Solvency II wünscht, als auch an Manager und Mitarbeiter von Versicherungsunternehmen, die den Kosten von Solvency II durch die Stärkung eines wertorientierten Risikomanagements einen Nutzen gegenüberstellen wollen und nach Implementierungshinweisen hierzu suchen. Florian Römer wurde am 20.08.1991 in Landstuhl geboren. Nach dem Abitur (2011) absolvierte er ein Duales Studium bei der Kreissparkasse Kaiserslautern. In diesem Zusammenhang schloss er 2015 als Jahrgangsbester im Bachelor-Studiengang Finanzdienstleistungen an der Hochschule Kaiserslautern ab. Im gleichen Jahr begann er ein Master-Studium in Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Banken und Versicherungen. Nach dem Abschluss 2017 ist er als Analyst bei der V.E.R.S. Leipzig GmbH tätig. Seine Schwerpunktthemen sind Risiko- und Kapitalanlagemanagement, Jahresabschlussanalyse und Solvency II. Seit März 2018 promoviert er zudem am Institut für Versicherungslehre zu dem Thema 'Externe Performanceanalyse von Versicherungsunternehmen unter besonderer Berücksichtigung des Solvency and Financial Condition Reports'.

Risikomanagementsysteme In Versicherungsunternehmen

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Author : Björn Wolle
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2014-09-23

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Die Harmonisierung in Europa und ein schärferer Wettbewerb machen Anpassungen bei den klassischen Instrumenten des Risikomanagements, bei Geschäftsprozessen und strategischer Steuerung erforderlich. In dem Buch werden die Zusammenhänge aufgezeigt, die für die Konzeption und erfolgreiche Umsetzung des Risikomanagements relevant sind: von den rechtlichen und regulatorischen Grundlagen über moderne Strategien und Ansätze des Risikomanagements bis hin zur Systemintegration und Bilanzierung. Eine grundlegende Orientierung für Praktiker und Studierende.

Risk Management And Regulation

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Author : Tobias Adrian
language : en
Publisher: International Monetary Fund
Release Date : 2018-08-01

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The evolution of risk management has resulted from the interplay of financial crises, risk management practices, and regulatory actions. In the 1970s, research lay the intellectual foundations for the risk management practices that were systematically implemented in the 1980s as bond trading revolutionized Wall Street. Quants developed dynamic hedging, Value-at-Risk, and credit risk models based on the insights of financial economics. In parallel, the Basel I framework created a level playing field among banks across countries. Following the 1987 stock market crash, the near failure of Salomon Brothers, and the failure of Drexel Burnham Lambert, in 1996 the Basel Committee on Banking Supervision published the Market Risk Amendment to the Basel I Capital Accord; the amendment went into effect in 1998. It led to a migration of bank risk management practices toward market risk regulations. The framework was further developed in the Basel II Accord, which, however, from the very beginning, was labeled as being procyclical due to the reliance of capital requirements on contemporaneous volatility estimates. Indeed, the failure to measure and manage risk adequately can be viewed as a key contributor to the 2008 global financial crisis. Subsequent innovations in risk management practices have been dominated by regulatory innovations, including capital and liquidity stress testing, macroprudential surcharges, resolution regimes, and countercyclical capital requirements.

Solvency Ii In The Insurance Industry

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Author : Maria Heep-Altiner
language : en
Publisher: Springer
Release Date : 2019-02-22

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This book illustrates the EU-wide Solvency II framework for the insurance industry, which was implemented on January 1, 2016, after a long project phase. Analogous to the system for banks, it is based on three pillars and the authors analyze the complete framework pillar by pillar with a consistent data model for a non-life insurer, which was developed by the Research Group Financial & Actuarial Risk Management (FaRis) at the Institute for Insurance Studies of the TH Köln - University of Applied Sciences. The book leverages the long-standing and close cooperation between the University of Limerick (Ireland) and the Institute for Insurance Studies at TH Köln - University of Applied Sciences (Germany).

Non Life Insurance Linked Securities Risk And Pricing Analysis

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Author : Thomas Nowak
language : de
Publisher: VVW GmbH
Release Date : 2014-09-25

Non Life Insurance Linked Securities Risk And Pricing Analysis written by Thomas Nowak and has been published by VVW GmbH this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-09-25 with Business & Economics categories.

Unter Insurance-Linked Securities (ILS) versteht man innovative Finanzprodukte, welche Versicherungsrisiken aus den eng abgegrenzten Märkten der Erst- und Rückversicherungswirtschaft herauslösen und mittels Verbriefung auf Kapitalmärkten handelbar machen. Durch ILS erhalten Investoren die Möglichkeit, für die Bereitstellung von Deckungskapital in Versicherungsrisiken zu investieren und im Gegenzug eine Versicherungsprämie zu erhalten. Hierbei verfolgt das Werk zwei Ziele. Zum Einen, die Durchführung einer genauen Analyse der zugrunde liegenden Zahlungsströme, der beworbenen Eigenschaften und jener Risiken, welche mit einer Investition in ILS verbunden sind. Zum Anderen, die Überprüfung der Anwendbarkeit und Passgenauigkeit vorgeschlagener versicherungsmathematischer und marktorientierter Bewertungsverfahren für ILS sowie die Unterbreitung möglicher Vorschläge für Bewertungsverfahren. Da ILS regelmäßig dazu verwendet werden Extremrisiken zu verbriefen, werden beide Untersuchungen unter expliziter Berücksichtigung der statistischen Eigenschaften von Extremrisiken durchgeführt. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass ILS Investitionen mit eigenen Spezifika darstellen. Investoren sollten diese kennen und berücksichtigen. Dies gilt gerade vor dem Hintergrund der stetig steigenden Zahl von ILS, welche insbesondere in den Zeiten der Niedrigzinsphase als attraktives Investment gesehen werden. Das Buch richtet sich an Investoren und Interessierte, die sich über ILS als Investitionen und deren Bewertung informieren möchten.