Basel Iii Und Das Risikomanagement Der Banken

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Basel Iii Und Das Risikomanagement Der Banken

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Author : Stephanie Breidenbach
language : de
Publisher: Diplomica Verlag
Release Date : 2011

Basel Iii Und Das Risikomanagement Der Banken written by Stephanie Breidenbach and has been published by Diplomica Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011 with Business & Economics categories.

"Als Reaktion auf die weltweite Finanzkrise, die Schwächen im regulatorischen Rahmenwerk von Banken aufdeckte, erarbeitete der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (Basel Committee of Banking Supervision) umfassende Empfehlungen für Ergänzungen des Basel II-Rahmenwerkes. Darunter fallen unter anderem strengere Eigenkapitalanforderungen für Verbriefungspositionen, umfassendere Risikomessverfahren für Risiken im Handelsbuch, die Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie neue globale Liquiditätsstandards. Da der Ausschuss über keine gesetzgeberischen Kompetenzen verfügt, erhalten seine Veröffentlichungen erst durch entsprechende Richtlinien der EU ihren rechtlich bindenden Charakter. Die sogenannte "Credit Requirements Directive" (CRD), die sich aus der Bankenrichtlinie und der Kapitaladäquanzrichtlinie zusammensetzt, wurde bzw. wird noch durch eine Reihe von Änderungsrichtlinien (CRD II, III und IV) ergänzt. Der erste Teil dieses Buches liefert einen Überblick über die Empfehlungen des Baseler Ausschusses und ihre Umsetzung auf europäischer und nationaler Ebene. Hierzu werden in chronologischer Reihenfolge die Inhalte der Veröffentlichungen vom Juli 2009 ("Enhancements to the Basel II framework" und "Revisions to the Basel II market risk framework") sowie der Konsulationspapiere vom Dezember 2009 ("Strengthening the resilience of the banking sector" und "International framework for liquidity riskmeasurement, standards and monitoring") dargestellt. Der zweite Teil des Buches untersucht potenzielle Auswirkungen der neuen Regularien auf das Risikomanagement und -controlling der Banken. Letztere werden entsprechend der Risikoarten unterschiedlichen funktionalen Bereichen des Risikocontrollings zugeordnet."--Verl.

Auswirkungen Von Basel Iii Auf Risikomanagement Und Risikocontrolling

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Author : Pascal Jessberger
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2012-12-14

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​Als Konsequenz der Finanzmarktkrise veröffentlichte der Baseler Ausschuss mit Basel III neue bankaufsichtsrechtliche Empfehlungen. Die Umsetzung erfolgt in Europa über die Capital Requirements Directive IV und ist sukzessive ab 2013 für europäische Banken anzuwenden. Die neuen Anforderungen von Basel III sind im Wesentlichen höhere Eigenkapitalanforderungen, die Einführung der Leverage Ratio und neue Liquiditätsvorschriften mit der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und der Net Stable Funding Ratio (NSFR). Pascal Jessberger untersucht die Auswirkungen von Basel III auf das Risikomanagement und -controlling am Beispiel einer mittelständischen Sparkasse.

Basel Iii Risikomanagement Und Neue Bankenaufsicht

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Author : Gerhard Hofmann
language : de
Publisher: Frankfurt School Verlag
Release Date : 2015-10-08

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Das bankaufsichtsrechtliche Regelwerk Basel III (umgesetzt durch CRD IV und CRR) bringt neue, deutlich strengere internationale Eigenkapital- und Liquiditätsregeln für Kreditinstitute. Stufenweise werden Verschuldungsgrenzen, strengere Kapitalregeln, Kapitalzuschläge für systemrelevante Banken und höhere Liquiditätspuffer eingeführt. Mit dem neuen Sammelband "Basel III, Risikomanagement und neue Bankenaufsicht", herausgegeben von Gerhard Hofmann, wurde das Standardwerk "Basel III und MaRisk" grundlegend aktualisiert und um wichtige Fachbeiträge erweitert, unter anderem zu Stresstests, zur Leverage Ratio, Liquidity Coverage Ratio und Net Stable Funding Ratio sowie zu den EBA-Regulierungs- und Durchführungsstandards. Auch der neue europäische Aufsichtsmechanisums (SSM) mit der EZB an der Spitze wird behandelt. Die bewährte Darstellung regulatorischer/aufsichtlicher Vorgaben, bankinterner Verfahren und des Risikomanagements erfolgt wie bei den Vorgängerausgaben durch namhafte Experten der BaFin und der EZB, aus Kreditinstituten, Verbänden, Beratungsunternehmen und der Wissenschaft.

Basel Iii Und Risikotragf Higkeit

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Author : Sonja Fiedler
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2018-07-16

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Die Entwicklung und Implementierung interner Verfahren zur Beurteilung und Sicherstellung der angemessenen ökonomischen Kapitalausstattung (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP), die neben der Kapitalplanung und Stresstests das Risikotragfähigkeitskonzept umfassen, bilden unter der Säule 2 der Basler Eigenkapitalvereinbarung ein Kernstück des aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens (Supervisory Review Process, SRP). Ausgehend von den theoretischen Grundlagen der Basler Eigenkapitalvereinbarung stellt Sonja Fiedler die regulatorischen Rahmenbedingungen der Risikotragfähigkeitsbetrachtung vor. Nach der Abgrenzung und Analyse der grundlegenden Ansätze zur Abbildung der Risikotragfähigkeit folgt eine empirische Untersuchung der in der Praxis vorzufindenden Risikotragfähigkeitsansätze.

Final Basel Iii Modelling

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Author : Ioannis Akkizidis
language : en
Publisher: Springer
Release Date : 2018-06-28

Final Basel Iii Modelling written by Ioannis Akkizidis and has been published by Springer this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-06-28 with Business & Economics categories.

This book provides a concise and practical guidance on the implementation analysis of the new revised standards of the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) on the supervision of the international banking system. Based on publicly available data on default rates and realised loss-given-default rates, it provides an analysis of credit and market risk, assessing the extent to which the new framework on risk-based and leverage ratio requirements affects the modelling of banking risks. Moreover, it provides a detailed analysis of the Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), which changes the philosophy for the risk valuation and capital requirements of the market risk, and of the latest developments on the credit valuation adjustments (CVA) framework. It also examines the impact of the final calibration of operational risk parameters on the level of capital requirements. It provides an overview of the modelling properties that govern the application of the internal models for credit and market risk, and provides evidence on the overall impact on banks’ cost of funding due to the implementation of Basel reforms as shaped in December 2017. Finally, the book provides practical examples and hands-on applications for assessing the new BCBS framework.

Controlling Und Basel Iii In Der Unternehmenspraxis

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Author : Jonathan Hofmann
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2014-10-08

Controlling Und Basel Iii In Der Unternehmenspraxis written by Jonathan Hofmann and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-10-08 with Business & Economics categories.

Das vorliegende Buch gibt einen praxisbezogenen Überblick über die im Regelwerk von Basel III enthaltenen Vorschriften. Es erläutert die zu erwartenden Auswirkungen auf Kreditinstitute sowie die daraus erwachsenden Implikationen für das finanzwirtschaftliche Management kleinerer und mittlerer Unternehmen zur nachhaltigen Sicherung ihrer Finanzfunktion. Unmittelbar daran anknüpfend werden wichtige praxisbezogene Controllingaspekte und -instrumente ausführlich und mit diversen Beispielen anschaulich dargestellt. Dabei werden ebenso die wichtigsten in das Rating eingehenden Faktoren sowie innerbetriebliche Gestaltungspotenziale und Methoden zur Steigerung der Bonität einer Unternehmung aufgezeigt. Ein Überblick von Finanzierungsinstrumenten unter besonderer Berücksichtigung ihrer Wirkung auf die Kreditwürdigkeit des Unternehmens rundet das Werk ab.

Basel Iv

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Author : Martin Neisen
language : en
Publisher: John Wiley & Sons
Release Date : 2018-07-26

Basel Iv written by Martin Neisen and has been published by John Wiley & Sons this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-07-26 with Business & Economics categories.

In December 2017 the Basel committee finalised its work on the reform of the Basel III framework. Together with requirements already published in 2015 and 2016, the Basel committee changes all approaches for the calculation of RWA and the corresponding Pillar III disclosure rules. This package of new standards from the Basel Committee, which is unofficially called "Basel IV", is now the most comprehensive package of modifications in the history of banking supervision. The banking industry will face major challenges in implementing these new rules. The second edition of the "Basel IV" handbook is updated with all publications up to March 2018 and also extensively enhanced with additional details, examples and case studies. The aim is to convince the reader that we are facing a new framework called "Basel IV" and not just a fine adjustment of the existing Basel III regulations. This book covers all new approaches for the calculation of RWA: - the standardised approach (CR-SA) and the IRB approach for credit risk, - the new standardised approach for counterparty credit risk (SA-CCR), - both the standardised approach and internal models approach from the "fundamental review of the trading book" (SBA and IMA) - the basic approach (BA-CVA) and standardised approach (SA-CVA) for the CVA risk, - all new approaches (SEC-IRBA, SEC-ERBA, SEC-SA, IAA) for securitisations (incl. STS), - the approaches for the calculation of RWA for equity positions in investment funds (LTA, MBA, FBA) - the new standardised approach for operational risk (SA-OpRisk) Because of the strong relation to the Pillar I requirements, the second edition covers the topics of interest rate risk in the banking book (IRRBB), large exposures and TLAC again. Additionally, the book contains a detailed description of the Pillar III disclosure requirements. With the aid of a high-profile team of experts from countries all over the globe, the complexity of the topic is reduced, and important support is offered.

Emerging Trends In Smart Banking Risk Management Under Basel Ii And Iii

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Author : Li, Siqiwen
language : en
Publisher: IGI Global
Release Date : 2014-04-30

Emerging Trends In Smart Banking Risk Management Under Basel Ii And Iii written by Li, Siqiwen and has been published by IGI Global this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-04-30 with Business & Economics categories.

The 2008 global financial crisis has illustrated the need for tighter regulations and management of banking institutions, approaching banking and money lending in a more intelligent, directed fashion. Emerging Trends in Smart Banking: Risk Management Under Basel II and III discusses some of the latest developments in banking regulations and safeguards to ensure the mitigation of risk and economic collapse. This book is a critical reference in the exploration of business frameworks to identify areas of strength and potential weaknesses, insight that will be of use to business leaders, professionals in the banking industry, and researchers and scholars in all aspects of business and accounting.

Eine Analyse Zu Den Auswirkungen Von Basel Iii Und Solvency Ii

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Author : Mehmet Sarialtin
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2015-07-20

Eine Analyse Zu Den Auswirkungen Von Basel Iii Und Solvency Ii written by Mehmet Sarialtin and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-07-20 with Business & Economics categories.

Mehmet Sarialtin liefert eine Analyse zu den Auswirkungen von Basel III und Solvency II auf Banken und Versicherungen sowie die europäische Bankenlandschaft. Er zeigt, dass Basel III und Solvency II zu einer Systemveränderung führen. Dieser Status quo wird sich vorerst nicht ändern, da die beiden Regelwerke bzw. die neue Regulierungsphase die vorherrschende Deregulierungsphase nicht von heute auf morgen abschaffen können. Offensichtlich gehen Wirtschaft und Politik einen risikobewussteren Weg.

Basel Iii The Devil And Global Banking

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Author : D. Chorafas
language : en
Publisher: Springer
Release Date : 2011-11-22

Basel Iii The Devil And Global Banking written by D. Chorafas and has been published by Springer this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011-11-22 with Business & Economics categories.

The banking industry extensively lobbied against Basel III and governments have been keen to delay its full implementation. Chorafas' latest book takes a well-rounded approach on Basel III's strengths and weaknesses and explains how, without deep restructuring of the global banking industry, (like Basel II) Basel III will fail.