Numerische Methoden Zur Berechnung Von Optionspreisen
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Numerische Methoden Zur Berechnung Von Optionspreisen
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Author : Nicolai Stuppi
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2011
Numerische Methoden Zur Berechnung Von Optionspreisen written by Nicolai Stuppi and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011 with Mathematics categories.
Diplomarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Mathematik - Sonstiges, Note: 2,0, Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Sprache: Deutsch, Abstract: In unserer Arbeit stellen wir numerische Methoden zur Berechnung von Optionspreisen vor. Wir erachten dies gerade in Anbetracht der aktuellen Finanzkrise (Subprimekrise seit 2007), die unter anderem aufgrund des short-sellings von Optionsscheinen hervorgerufen wurde, als ein äußerst wichtiges Teilgebiet der angewandten Mathematik. Um dem Leser den Einstieg in die Problematik der mathematischen Modellierung des Finanzmarkts zu erleichtern, werden wir in Kapitel 2 auf die grundlegenden Definitionen und Sachverhalte, die im Bezug zu dieser Arbeit stehen, eingehen. Im Folgenden verwenden wir tatsächliche Aktien- und Optionswerte der letzten 10 Jahre und analysieren diese in verschiedenen Volatilitätsmodellen und zeigen unsere Prognosen für die nächsten Jahre an Hand der dazugehörigen Trinomialbäume und der Monte-Carlo-Simulation.Unter anderem verwenden wir das Heston-Modell als ein stochastisches Volatilitätsmodell.
Einf Hrung In Die Numerische Berechnung Von Finanzderivaten
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Author : Rüdiger Seydel
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2016-08-23
Einf Hrung In Die Numerische Berechnung Von Finanzderivaten written by Rüdiger Seydel and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-08-23 with Mathematics categories.
Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab. Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.
Numerische Verfahren F R Die Berechnung Modellfreier Impliziter Momente
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Author : Rust Christoph
language : de
Publisher:
Release Date : 2016-03-24
Numerische Verfahren F R Die Berechnung Modellfreier Impliziter Momente written by Rust Christoph and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-03-24 with categories.
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 1,3, Universitat Regensburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit beschaftigt sich mit der Schatzung modellfreier impliziter Momente der Verteilung eines Wertpapieres unter dem risikoneutralen Mass. Modellfreie implizite Momente benotigen bei der Berechnung im Gegensatz zu den (ublichen) Black-Scholes-Volatilitaten keine entsprechenden Modellannahmen. In dieser Arbeit werden numerische Methoden werden vorgestellt um die Momente aus Preisen von Put- und Call-Optionen zu verschiedenen Ausubungspreisen des zugrundeliegenden Wertpapiers zu schatzen. Anhand simulierter Daten wird aufgezeigt, welche Fehlerquellen existieren und wie stark sich diese auf das Ergebnis auswirken. Eine Anwendung der Methode auf DAX-Optionen rundet die Arbeit ab."
Numerische Verfahren Zur Bewertung Von Aktienoptionen
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Author : Thomas Wessels
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2013-03-08
Numerische Verfahren Zur Bewertung Von Aktienoptionen written by Thomas Wessels and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-03-08 with Business & Economics categories.
Seit Beginn der 70er Jahre bildet die Preisfindung zusrandsabhangiger Anspriiche ein zentraIes Thema der Kapitalmarkttheorie. Die woW wichtigste Gruppe dieser "contingent claims" stellen die Optionen, insbesondere auf Aktien, dar. Angesichts der rasanten Entwicklung der Terrnin-und Optionsmlirkte erhielt diese Fragestellung auch zunehmend praktische Relevanz. Reute werden Anslitze der Optionspreistheorie sowohl von Wissenschaftlem als auch von B5rsenpraktikem und Kapitalanlegem zur Beurteilung komplexer Finanzinnovationen benutzt Sie ftihren dann zu Differentialgleichungen, ftir die eine unmittelbare analytische LOsung nicht mehr ohne weiteres zu finden ist. 1m Vordergrund standen bislang analytische Approximationen und deren numerische LOsung; nicht die direkte numerische LOsung der Ausgangsgleichungen. Die vorliegende Untersuchung beschiiftigt sich mit diesem eher vemachliissigten numerischen Aspekt des Preisfmdungsproblems. Die bisher primar in naturwissenschaftlichen und technischen Disziplinen benutzten Verfahren zur direkten numerischen LOsung von Differentialgleichungen wurden zwar schon vor langerer Zeit ftir die Behandiung von Optionspreismodellen vorgeschlagen. Sie karnen aber noch nicht in einem groBeren Umfang zur Anwendung, offensicht!ich weil die Handhabung global als zu aufwendig eingeschatzt wurde. Die differenzierende Untersuchung der Einsatzm5glichkeiten belegt jedoch die Leistungsfahigkeit der verschiedenen Prozeduren bei verschiedenen Aufgabenstellungen. Die Ergebnisse sich daher vor allem ftir den praktischen Einsatz der Optionspreismodelle von Interesse. Prof. Dr. Otto Loist! Vorwort 1m Rahmen der vorliegenden Abhandlung wird die Eignung von numerischen Approximationen zur Bewertung von Aktienoptionen untersucht. Sie wurde im Dezember 1989 dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der U niversitat -Gesamthochschule Paderbom als Inauguraldissertation vorgelegt
Numerische Methoden Der Bewertung Von Spread Optionen
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Author : Benjamin Huck
language : de
Publisher:
Release Date : 2005
Numerische Methoden Der Bewertung Von Spread Optionen written by Benjamin Huck and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with categories.
Numerische Verfahren F R Die Berechnung Modellfreier Impliziter Momente
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Author : Rust Christoph
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2016-03-15
Numerische Verfahren F R Die Berechnung Modellfreier Impliziter Momente written by Rust Christoph and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-03-15 with Business & Economics categories.
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 1,3, Universität Regensburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung modellfreier impliziter Momente der Verteilung eines Wertpapieres unter dem risikoneutralen Maß. Modellfreie implizite Momente benötigen bei der Berechnung im Gegensatz zu den (üblichen) Black-Scholes-Volatilitäten keine entsprechenden Modellannahmen. In dieser Arbeit werden numerische Methoden werden vorgestellt um die Momente aus Preisen von Put- und Call-Optionen zu verschiedenen Ausübungspreisen des zugrundeliegenden Wertpapiers zu schätzen. Anhand simulierter Daten wird aufgezeigt, welche Fehlerquellen existieren und wie stark sich diese auf das Ergebnis auswirken. Eine Anwendung der Methode auf DAX-Optionen rundet die Arbeit ab.
Empirischer Vergleich Von Optionspreismodellen Auf Basis Zeitdeformierter L Vy Prozesse
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Author : Achim Dahlbokum
language : de
Publisher: Josef Eul Verlag GmbH
Release Date : 2008
Empirischer Vergleich Von Optionspreismodellen Auf Basis Zeitdeformierter L Vy Prozesse written by Achim Dahlbokum and has been published by Josef Eul Verlag GmbH this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with categories.
Moderne Finanzmathematik Theorie Und Praktische Anwendung
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Author : Ralf Korn
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2014-08-07
Moderne Finanzmathematik Theorie Und Praktische Anwendung written by Ralf Korn and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-08-07 with Mathematics categories.
Das Lehrbuch gibt eine Einführung in typische Aufgabenstellungen der modernen Finanzmathematik. Dabei werden im einfachen zeitdiskreten Rahmen die wichtigsten finanzmathematischen Prinzipien (Arbitrage, Duplikation, Diversifikation) und Resultate (Fundamentalsätze der Optionsbewertung) vorgestellt, ohne dass bereits die Methoden der zeitstetigen Marktmodelle benötigt werden. Aufbauend auf der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten werden dann die Probleme der Optionsbewertung (insbesondere die Black-Scholes-Formel) und der Portfolio-Optimierung (Optimale Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Itô-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Direkte Beziehungen zur Anwendung in der Praxis der Finanzindustrie werden in einleitenden Abschnitten, durch die Vorstellung populärer Handels- und Garantiestrategien sowie zahlreicher numerischer Verfahren zur Bewertung exotischer Optionen hergestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.
Numerische Methoden Zur Bewertung Europ Ischer Optionen Bei Nicht Konstanter Volatilit T
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Author : Benedikt Wolz
language : de
Publisher:
Release Date : 2019
Numerische Methoden Zur Bewertung Europ Ischer Optionen Bei Nicht Konstanter Volatilit T written by Benedikt Wolz and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019 with categories.
Optionen Futures Und Andere Derivate
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Author : John Hull
language : de
Publisher: Pearson Deutschland GmbH
Release Date : 2009
Optionen Futures Und Andere Derivate written by John Hull and has been published by Pearson Deutschland GmbH this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009 with categories.
In beeindruckender Weise verbindet der Autor auch in der 7. Auflage seines Lehrbuchs wieder den theoretischen Anspruch des Akademikers mit den praktischen Anforderungen der Bank- und Börsenprofis. Die einzigartige Herangehensweise bei der Darstellung und Bewertung von Derivaten führte dazu, das John Hulls Buch auch als die "Bibel" der Derivate und des Risikomanagements angesehen wird.