Operationelle Risiken Und Basel Ii Messverfahren Als Wettbewerbsvorteil
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Operationelle Risiken Und Basel Ii Messverfahren Als Wettbewerbsvorteil
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Author : Ingmar Dransfeld
language : de
Publisher: Diplomica Verlag
Release Date : 2014-02
Operationelle Risiken Und Basel Ii Messverfahren Als Wettbewerbsvorteil written by Ingmar Dransfeld and has been published by Diplomica Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-02 with Business & Economics categories.
Der Erfolg einer Bank hängt entscheidend von der Fähigkeit des Instituts ab, Risiken richtig und vollständig zu erfassen. Für Kredit- und Marktpreisrisiken sind die angewendeten Verfahren in diesem Bereich sehr detailliert ausgearbeitet. Im Gegensatz dazu sind die Quantifizierungsverfahren für operationelle Risiken deutlich weniger weit entwickelt. Nicht nur aufgrund von aufsichtsrechtlichen Anforderungen rücken sie in den letzten Jahren in den Fokus der Betrachtung; auch ökonomische Gesichtspunkte sind in zunehmendem Maß ausschlaggebend. Ziel dieser Studie ist es aufzuzeigen, wie die vom Baseler Ausschuss skizzierten Messmethoden operationelles Risiko identifizieren und messen. Darauf aufbauend wird hinterfragt, ob die beschrittenen Wege der Identifikation und Messung zum einen bezüglich des Risikoverständnisses, das sie implizieren, sinnvoll sind und zum anderen, ob aus dieser Messung eine adäquate Risikovorsorge hergeleitet werden kann. Ebenfalls wird aufgezeigt, wie Banken ihre Eigenkapitalunterlegung von operationellen Risiken beeinflussen können, um für sich Vorteile im Wettbewerb zu generieren.
Die Messung Operationeller Risiken Nach Basel Ii Eine Kritische Analyse
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Author : Matthias Hanking
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2003-08-27
Die Messung Operationeller Risiken Nach Basel Ii Eine Kritische Analyse written by Matthias Hanking and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003-08-27 with Business & Economics categories.
Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 3,0, FernUniversität Hagen (Betriebswirtschaftslehre, insb. Bank- und Finanzwirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Durch einige mehr oder minder aufsehenerregende Schadensfälle, wie z.B. bei der Barings-Bank oder dem Handelshaus Sumitomo1, ist das operationelle Risiko in den Blickpunkt der Bankenwelt geraten. In der derzeit gültigen Eigenkapitalvereinbarung von 1988 findet sich noch keine gesonderte Eigenkapitalunterlegungspflicht für operationelle Risiken. Vielmehr wird angenommen, dass diese Risiken implizit durch die Unterlegungspflicht für Kreditrisiken ausreichend mit Eigenkapital unterlegt sind2. Erst in einer Veröffentlichung vom September 1998 wurden operationelle Risiken erstmals explizit durch den Basler Ausschuss erwähnt3. Im Juni 1999 folgte das erste Konsultationspapier, in dem nun auch eine Unterlegung von operationellen Risiken mit Eigenkapital gefordert wurde4. Konkretisiert wurden diese Vorschläge dann durch das zweite Konsultationspapier im Januar 2001. Eine wichtige Frage, die sich aus den Empfehlungen des Basler Ausschusses ergibt, ist, inwieweit die vorgeschlagenen Ansätze zur Messung von operationellen Risiken geeignet sind, das Risikopotential und die daraus resultierende Eigenkapitalunterlegungspflicht zu ermitteln. Dieser Frage werde ich in meiner Arbeit nachgehen, indem ich zunächst auf die Definition des Begriffs der operationellen Risiken eingehe, um dann im folgenden Kapitel die durch den Basler Ausschuss vorgeschlagenen Messverfahren zur Quantifizierung dieser Risiken näher zu beschreiben. Das Kapitel möchte ich mit einer kritischen Analyse der einzelnen Messverfahren abschließen. Bezugnehmend auf die Kritik an den einzelnen Messansätzen, werde ich im folgenden Kapitel der Frage nachgehen, welche Anforderungen an ein optimales Verfahren zur Messung von operationellen Risiken gestellt werden müssen. Diese Ergebnisse werde ich dann mit den vom Basler Ausschuss vorgestellten Ansätzen vergleichen. Abschließen möchte ich meine Arbeit mit einem kurzen Resümee. 1 Vgl. KING (2001), S. 24 - 34 2 Vgl. BASEL COMMITEE (2001a), S. 1 3 Vgl. BASEL COMMITEE (1998), S. 1 4 Vgl. BASEL COMMITTEE (1999), S. 6
Management Operationeller Risiken Bei Kreditinstituten Nach Basel Ii
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Author : G. Dengl
language : de
Publisher: GBI Genios Wirtschaftsdatenbank GmbH
Release Date : 2003-01-09
Management Operationeller Risiken Bei Kreditinstituten Nach Basel Ii written by G. Dengl and has been published by GBI Genios Wirtschaftsdatenbank GmbH this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003-01-09 with Social Science categories.
Nach Basel II sind nun neben dem Kredit- und dem Marktrisiko auch die operationelle Risiken mit Eigenkapital zu unterlegen. Operationelle Risiken stellen die Verluste dar, die infolge von Unangemessenheit oder Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externen Einwirkungen eintreten. Die größten Probleme bereitet dabei die Bewertung und Quantifizierung dieser besonderen Gattung von Risiken. Wie beim Risikomanagement allgemein, so hängt auch beim Management der operationellen Risiken sehr viel von der Unterstützung durch spezielle IT-Systeme ab. Einheitliche technische Lösungen haben sich jedoch noch nicht durchgesetzt. In der Aufbauorganisation der Kreditinstitute ist eine Zentralisierungstendenz spürbar, zu zentralen Risikomanagement-Abteilungen sowie darüber hinaus die Benennung eines Chief Risk Officer.
Wettbewerbsvorteil Risikomanagement
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Author : Thomas Kaiser
language : de
Publisher: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co KG
Release Date : 2007
Wettbewerbsvorteil Risikomanagement written by Thomas Kaiser and has been published by Erich Schmidt Verlag GmbH & Co KG this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007 with categories.
HauptbeschreibungJede Geschäftstätigkeit ist unweigerlich vielfältigen Risiken ausgesetzt. Einige dieser Risiken sind spezifischer Natur, viele jedoch universell relevant und daher unabhängig vom Geschäftszweck. Für dauerhaften Wettbewerbserfolg müssen Unternehmen heute vor allem mit drei zentralen Risikoarten umgehen können: den strategischen Risiken ihres Geschäftsmodells, den operationellen Risiken ihres Geschäftsablaufs und den Reputationsrisiken auf Grund ihrer äußeren Wahrnehmung durch Dritte. Unternehmen benötigen daher ein zeitgemäßes und effektives Risikomanagement. Nur so können sie r.
Operationelle Risiken In Finanzinstituten
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Author : Dr. Thomas Kaiser
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2013-03-13
Operationelle Risiken In Finanzinstituten written by Dr. Thomas Kaiser and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-03-13 with Business & Economics categories.
Praxiswissen für die Umsetzung von CAD 3 und Basel II.
Operational Risk Szenarioanalyse
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Author : Andreas Reschke
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2008
Operational Risk Szenarioanalyse written by Andreas Reschke and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with categories.
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Frankfurt School of Finance & Management, Veranstaltung: Operatives Risiko, 22 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Begriff der operationellen Risiken hat innerhalb des Bankensektors zunehmend an Bedeutung gewonnen. Zum einen trugen markante, realisierte Verluste dazu bei, dass die Thematik in den einzelnen Finanzinstituten und auch bei der Bankenaufsicht verstärkt adressiert wurde. Zum anderen werden operationelle Risiken im Rahmen von Basel II - im Gegensatz zu Basel I - explizit neben dem Kreditrisiko und dem Marktrisiko in der Kalkulation des zu hinterlegenden Eigenkapitals berücksichtigt. Der Umfang des im Kreditinstitut zu verbleibenden Eigenkapitals wird dabei anhand von verschiedenen komplexen Berechnungsschritten unter Einbezug eines internen Modells kalkuliert. Die Verwendung eines solchen Modells ist unter regulatorischen Gesichtspunkten nur dann zulässig, wenn sich das Kreditinstitut innerhalb der quantitativen und qualitativen Rahmenbedingungen bewegt. Beim sog. Advanced Measurement Approach ist es erforderlich, dass das entsprechende Institut eine Szenario-Analyse in Verbindung mit externen Verlustdaten durchführt. Ziel dieser Arbeit ist es, schwerpunktmäßig den Gegenstand und Ablauf der Szenarioanalyse vorzustellen. Darüber hinaus erfolgt eine grobe Abgrenzung gegenüber der Methode des Self-Assessment und den sogenannten Key Risc Indicators. Desweiteren wird die Delphi-Methode exemplarisch für den Sachverhalt der Expertenbefragung beschrieben und die mit einer Expertenbefragung einhergehenden Grenzen beleuchtet. Diese Arbeit richtet sich somit an Studenten, die einen Überblick über die Szenarioanalyse im Rahmen der operationellen Risiken erhalten möchten als auch an Bankmitarbeiter, deren Tätigkeitsbereich den genannten Bereich umfasst.
M Glichkeiten Und Grenzen Der Bestimmung Operationeller Risiken Im Bankbetrieb
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Author : Sven Reimer
language : de
Publisher: diplom.de
Release Date : 2005-07-25
M Glichkeiten Und Grenzen Der Bestimmung Operationeller Risiken Im Bankbetrieb written by Sven Reimer and has been published by diplom.de this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005-07-25 with Business & Economics categories.
Inhaltsangabe:Einleitung: Vielen Menschen sind die Bilder des 11. September 2001 noch sehr deutlich vor Augen. Der Terroranschlag auf das World Trade Center in New York war dabei nicht nur eine menschliche Tragödie. Hierbei trat auch ein bankbetriebliches Phänomen der, aktuellen Zeit in den Vordergrund: Die verstärkte Wahrnehmung von operationellen Risiken. Bis vor einigen Jahren fokussierten die Banken ihre Anstrengungen im Bereich Risikomanagement primär auf die Marktpreisrisiken und die Kontrahentenrisiken. Dieses hat sich im Laufe der letzten Jahre geändert, die Banken richten ihr Augenmerk nunmehr verstärkt auch auf die Beherrschung der operationellen Risiken. Operationelle Risiken selbst sind dabei keine neue Risikoart, vielmehr sind dies die ältesten Risiken im, Bankgeschäft überhaupt. Sie treten bereits auf, bevor eine Bank das erste Mal ihre Türen für die Kunden öffnet. Dies war in Deutschland das erste Mal im Jahre 1590 der Fall, seit diesem Zeitpunkt existieren demzufolge auch operationelle Risiken. Die aktuelle Fokussierung in der Bankenlandschaft auf operationelle Risiken hängt zum einen damit zusammen, dass in mehreren gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wie z.B. im Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) als auch im Zuge von Basel II dieses von ihnen gefordert wird. Laut der aufsichtsrechtlichen Vorlage Basel II beispielsweise sind Kreditinstitute in Zukunft verpflichtet, für operationelle Risiken Eigenkapital vorzuhalten. Zum anderen steigt in der aktuellen Zeit die Komplexität der Geschäftsstrukturen im Bankensektor stark an, die Transaktionsgeschwindigkeit sowie die -menge nehmen zu, die Produktentwicklungszyklen werden kürzer, die- Anzahl der Produktinnovationen nimmt zu und es entstehen neue Geschäftsfelder. Die genannten Faktoren haben in der jüngeren Vergangenheit dazu geführt, dass es zu einigen aufsehenserregenden und für die Banken sehr teuren Eintritten von operationellen Risiken kam. Einige Verlustfälle gerieten auch in den Fokus der Öffentlichkeit, wie beispielsweise die Barings-Bank mit ihrem damaligen Mitarbeiter Nick Leeson. Bankseitige Probleme bei der Behandlung der operationellen Risiken treten an mehreren Schnittstellen auf. Die Abgrenzung zu anderen Risikoarten ist nicht immer trennscharf gegeben, oftmals kommt es zu Überschneidungen. Die Datenbasis, auf deren Grundlage die operationellen Risiken einer Bank quantifiziert und gesteuert werden sollen, ist oftmals [...]
Kritische Analyse Des Advanced Measurement Approaches Ama Zur Unterlegung Von Operationellen Risiken Im Rahmenwerk Von Basel Ii
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Author : Sandra Huber
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2012-02-28
Kritische Analyse Des Advanced Measurement Approaches Ama Zur Unterlegung Von Operationellen Risiken Im Rahmenwerk Von Basel Ii written by Sandra Huber and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-02-28 with Business & Economics categories.
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Regensburg, Sprache: Deutsch, Abstract: 1,56 Milliarden Euro, diesen Betrag musste die Commerzbank für operationelle Risiken 2009 an regulatorischem Kapital unterlegen. Wie wichtig diese Eigenkapitalunterlegung für die Institute ist, zeigen einige Verlustfälle der letzten Jahre, die aufgrund von Betrug, Versagen von Kontrollmechanismen oder Katastrophen zu meist unkalkulierbaren Verlusten in Milliarden Höhe führten. Auch der zunehmende Einsatz von IT-Systemen im Bankensektor führt zu immer komplexeren und damit fehleranfälligeren Geschäftsprozessen. Bei Basel II wurde deshalb 2004 ein Rahmenwerk zur Unterlegung dieser operationellen Risiken mit Eigenkapital geschaffen. Für die Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung haben die Institute die Wahl zwischen einfachen Ansätzen wie Basisindikatoransatz (BIA), Standardansatz (STA) oder den fortgeschrittenen Ansätzen (AMA), die unterteilt werden können in Scorecard Approach, Internal Measurement Approach und Loss Distribution Approach, sowie den in anderen Quellen erwähnten Szenario-basierten Messansatz. In dieser Arbeit soll eine kritische Analyse der Advanced Measurement Approaches AMAs vorgenommen werden. Dabei werden zuerst die einzelnen Ansätze beschrieben und im zweiten Teil ausführlich analysiert. Hierbei wird besonderes Augenmerk auf die AMAs gelegt, die sowohl mit den einfacheren Ansätzen, als auch untereinander verglichen werden. Da der Baseler Ausschuss in den aktuellen Papieren noch keinen Industriestandard veröffentlicht hat, ist Ziel dieser Arbeit, die Ansätze kritisch zu bewerten und den Geeignetsten zu ermitteln. Zum Abschluss soll anhand ausgewählter Institute und Studien die praktische Anwendung der AMAs und deren zukünftige Entwicklung betrachtet werden.
Basel Ii Und Seine Auswirkungen Auf Banken Und Kreditnehmer
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Author : Andreas Mellenthin
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2012-03-02
Basel Ii Und Seine Auswirkungen Auf Banken Und Kreditnehmer written by Andreas Mellenthin and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-03-02 with Business & Economics categories.
Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1, Fachhochschule Stralsund, Sprache: Deutsch, Abstract: Seit den Siebziger Jahren bemüht sich das Basel Committee vor allem um die Schaffung adäquater Standards sowie deren Beaufsichtigung. Mitte der 80ziger Jahre kam es zu einem Konkurrenzkampf zwischen den weltweit größten Banken. Daraufhin sank die Eigenmittelausstattung dieser Banken bedrohlich, da zu viele Kredite, meist viel zu großzügig, vergeben wurden. Daher sah sich das Basel Committee zur Handlung gezwungen. Resultierend daraus, kam es zur Herausgabe einer Eigenmittelempfehlung, des Basel Capital Accord (Basel I), der für die international tätigen Banken der G10 gelten sollte. Dieser verlangte von der Bank eine Mindestkapitalausstattung von 8% für ihre Kreditpositionen und implizierte somit auch das andere Risiken abgedeckt werden, da die Banken Kredite nun effektiver vergeben mussten. Obwohl Basel I nur für international tätige Banken vorgesehen war, entwickelte er sich in den 90ziger Jahren zum Standard und gilt mittlerweile in über 100 Ländern.
Die Steuerung Operationeller Risiken In Kreditinstituten
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Author : Sabrina Kiszka
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2017-11-23
Die Steuerung Operationeller Risiken In Kreditinstituten written by Sabrina Kiszka and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-11-23 with Business & Economics categories.
Sabrina Kiszka gibt einen Überblick über die Kategorien der operationellen Risiken, die nicht nur betriebsintern eine zunehmende Relevanz für Kreditinstitute besitzen, sondern auch in den Fokus der Bankenaufsicht rücken. Verknüpft mit aktuellen Beispielen aus der Bankenpraxis legt die Autorin einen geeigneten internen Steuerungsprozess dar. Auf Basis der bisherigen aufsichtsrechtlichen Messansätze analysiert die Autorin den überarbeiteten Standardansatz und zeigt als Ergebnis Verbesserungsvorschläge auf.
