Basel Iii Erh Hung Der Eigenmittelanforderungen
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Basel Iii Erh Hung Der Eigenmittelanforderungen
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Author : Michael Fisch
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2013-06-13
Basel Iii Erh Hung Der Eigenmittelanforderungen written by Michael Fisch and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-06-13 with Business & Economics categories.
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Fachhochschule Trier - Hochschule für Wirtschaft, Technik und Gestaltung, Veranstaltung: Seminar Finanzmanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Finanzkrise 2007/2008 gilt als Ausgangspunkt für die größte Rezession der Nach-kriegsgeschichte in vielen Industrieländern. Demnach übertrug sich die Krise des Fi-nanzsektors auch auf die Realwirtschaft, mit der Folge eines starken Konsumrückgangs sowie eines Einbruchs der Industrieproduktion. Dem voraus ging insbesondere in der Immobilienbranche der USA ein exzessives Kreditwachstum. Damit verbundene Risi-ken wurden häufig nicht berücksichtigt oder nur unzureichend mit haftendem Eigenka-pital unterlegt. In diesem Zusammenhang wurde die Notwendigkeit einer umfassenden Reform des aktuellen Regulierungsrahmens deutlich, um eine nachhaltige Stabilität des weltweiten Finanzsystems in Zukunft zu gewährleisten. In der folgenden Arbeit soll zunächst auf den Regulierungsnotwendigkeit in der Kredit-branche eingegangen werden. Dabei werden die Risiken der Kreditwirtschaft der Grundidee der Bankenregulierung gegenübergestellt. Anschließend sollen die bisheri-gen Bestimmungen nach Basel II sowie die in der Finanzkrise aufgedeckten Schwach-stellen erläutert werden. Der Schwerpunkt der Arbeit wird auf der Darstellung der neu-en Eigenmittelanforderungen nach Basel III liegen. Dabei sollen abschließend auch die möglichen Auswirkungen von Basel III dargestellt werden.
Bankenstabilit T Erh Hung Der Eigenmittelanforderungen In Basel Iii
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Author : Anne-Kathrin Melis
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2012-06-13
Bankenstabilit T Erh Hung Der Eigenmittelanforderungen In Basel Iii written by Anne-Kathrin Melis and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-06-13 with Business & Economics categories.
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Fachhochschule Trier - Hochschule für Wirtschaft, Technik und Gestaltung, Sprache: Deutsch, Abstract: Banken sind ein wichtiger Bestandteil der Gesamtwirtschaft. Als Finanzintermediär vermitteln sie zwischen Kreditnehmern und Kreditgebern und sind durch Risikotransformation in der Lage, sichere Einlagen zu garantieren, obwohl die Rückzahlung von ausgegebenen Krediten in der Regel ungewiss ist. Dies ist eine wichtige Rolle im gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang. Es hat sich im Laufe verschiedener Stressphasen abgezeichnet, dass einer Wirtschaftskrise meist Probleme im Bankensektor vorausgingen. In der Finanzkrise wurde deutlich, dass der Bankrott einer einzelnen Bank zu einer Kettenreaktion führen und es dadurch zur Destabilisierung des gesamten Finanzsektors kommen kann. Man bezeichnet diesen Zusammenhang als systemisches Risiko, wobei es mehr oder weniger systemrelevante Banken gibt. Eine Studie des Basler Ausschusses von 2010 bezüglich der langfristigen Auswirkungen von Kapitalregulierungen hat festgehalten, dass Bankenkrisen einen Einbruch des BIP um bis zu 60% zur Folge haben können und der Finanzsektor somit eng mit der Gesamtwirtschaft verflechtet ist. Durch die großen Rettungspakete vieler Länder stieg außerdem die Staatsverschuldung enorm. Dieser bedeutende Zusammenhang macht es insbesondere notwendig, die einzelnen Banken bestmöglich gegen Schocks resistent zu machen, so dass es gar nicht erst zu schwerwiegenderen Auswirkungen kommt. Die Stabilität von Banken wird vor allem durch die Quantität und Qualität ihres Eigenkapitals gewährleistet. Im folgenden Kapitel wird daher zunächst vor dem Hintergrund der momentan noch geltenden Basel II - Regelungen erläutert, welchen Risiken eine Bank generell gegenübersteht und wie diese aufsichtsrechtlich mit Eigenkapital unterlegt werden müssen. Des Weiteren werden die durch die Finanzkrise aufgedeckten Schwächen der aktuellen Regulierungen aufgezeigt. Im dritten Kapitel wird schließlich das als Antwort auf die Finanzkrise im Dezember 2010 veröffentlichte Regelwerk Basel III insbesondere in Bezug auf die neuen Eigenmittelanforderungen erläutert.
Basel Iii Und Risikotragf Higkeit
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Author : Sonja Fiedler
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2018-07-16
Basel Iii Und Risikotragf Higkeit written by Sonja Fiedler and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-07-16 with Business & Economics categories.
Die Entwicklung und Implementierung interner Verfahren zur Beurteilung und Sicherstellung der angemessenen ökonomischen Kapitalausstattung (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP), die neben der Kapitalplanung und Stresstests das Risikotragfähigkeitskonzept umfassen, bilden unter der Säule 2 der Basler Eigenkapitalvereinbarung ein Kernstück des aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens (Supervisory Review Process, SRP). Ausgehend von den theoretischen Grundlagen der Basler Eigenkapitalvereinbarung stellt Sonja Fiedler die regulatorischen Rahmenbedingungen der Risikotragfähigkeitsbetrachtung vor. Nach der Abgrenzung und Analyse der grundlegenden Ansätze zur Abbildung der Risikotragfähigkeit folgt eine empirische Untersuchung der in der Praxis vorzufindenden Risikotragfähigkeitsansätze.
Versch Rfung Der Bankaufsichtlichen Eigenmittelanforderungen
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Author : Stefan Giebisch
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2016-02-24
Versch Rfung Der Bankaufsichtlichen Eigenmittelanforderungen written by Stefan Giebisch and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-02-24 with Law categories.
Masterarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht, Note: 1,7, Universität des Saarlandes (Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität des Saarlandes in Kooperation mit dem Distance & Independent Studies Center (DISC) der Technischen Universität Kaiserslautern), Veranstaltung: Wirtschaftsrecht für die Unternehmenspraxis - Banken- und Kapitalmarktrecht, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Masterarbeit legt die im Nachgang zur weltweiten Finanzmarktkrise signifikante Erhöhung der Mindestkapitalanforderungen (CRD IV bzw. CRR in Umsetzung von "Basel III) und ihre bisherigen Auswirkungen auf die Kapitalausstattung insbesondere von deutschen Großbanken dar. Zudem werden die Vorgaben über die zusätzlichen Kapitalanforderungen auf Basis des Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) sowie über die weitere Stärkung der Verlustabsorptionsfähigkeit im Hinblick auf eine potentielle Sanierung oder Abwicklung erläutert und das Zusammenwirken der differenzierten Kapitalanforderungen analysiert. Die potentiellen Folgen der absehbaren weiteren Verschärfung der Kapitalanforderungen auf die künftigen Geschäftsaktivitäten werden abschließend umrissen.
Prozyklische Wirkung Der Kreditvergabe
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Author : Gil Opher
language : de
Publisher: BoD – Books on Demand
Release Date : 2014-01-20
Prozyklische Wirkung Der Kreditvergabe written by Gil Opher and has been published by BoD – Books on Demand this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-01-20 with Business & Economics categories.
Die Gefahr einer prozyklischen Wirkung der bankseitigen Kreditvergabe findet seit dem Ausbruch der Finanzkrise 2008/2009 verstärkt Beachtung. Banken wird in diesem Zusammenhang vorgeworfen, Konjunkturschwankungen durch ihre Kreditvergabe zu verstärken. Ursächlich hierfür ist neben der der Kreditvergabe inhärenten Prozyklizität ein Double Squeeze der risikosensitiven Eigenmittelunterlegung und der Fair Value-Bewertung, der das bankseitige Kreditvergabepotenzial während Wirtschaftskrisen übermäßig einschränkt. Mithin werden die Amplitude und die Dauer von Rezessionen kreditinduziert intensiviert. Mit dem Ziel, die geschilderte Problematik einer prozyklisch wirkenden Kreditvergabe zu entschärfen, wird im Rahmen dieser Arbeit ein sowohl regulierungs- als auch rechnungslegungsorientierter Lösungsansatz entwickelt. Demnach ist auf Seiten der Bankenregulierung der vom Baseler Ausschuss beschlossene antizyklische Kapitalpuffer in zweierlei Hinsicht zu überarbeiten. So sollte der Aufbau zusätzlicher Eigenmittel nicht von der Entscheidung der Aufseher abhängen, sondern an eine Regel gekoppelt werden. Wünschenswert ist zudem die Verkürzung der einjährigen Ansammlungsfrist, was sich durch die Anerkennung sogenannter Contingent Convertible Bonds zur Erfüllung des antizyklischen Kapitalerfordernis realisieren ließe. Im Bereich der Rechnungslegung sollte IFRS 9 um eine Umwidmungsmöglichkeit ergänzt werden, die Banken im Falle einer veränderten Halteabsicht die Reklassifizierung eines Finanzinstruments zugesteht.
Garantien Und Kreditderivate Zur Beeinflussung Der Eigenkapitalanforderung F R Kreditrisiken Von Forderungen An Unternehmen Nach Basel Iii
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Author : Christian Haveresch
language : de
Publisher: Diplomica Verlag
Release Date : 2013
Garantien Und Kreditderivate Zur Beeinflussung Der Eigenkapitalanforderung F R Kreditrisiken Von Forderungen An Unternehmen Nach Basel Iii written by Christian Haveresch and has been published by Diplomica Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013 with Business & Economics categories.
Dieses Buch befasst sich mit der Ermittlung und der Reduzierung der Kreditrisiken, von Forderungen an Unternehmen, durch den Risikotransfer auf einen Gewährleistungsgeber nach Basel III. Nach der Vorstellung der Gründe für eine Bankenregulierung, deren rechtlichen Rahmen, sowie der Bedeutung des Kreditrisikos, folgt die Bestimmung und die Analyseeingrenzung des weiten Kreditrisikobegriffs. Anschließend werden die beiden zulässigen Verfahrensansätze, der „Kreditrisiko-Standardansatz“ (KSA) und der „auf internen Ratings basierender Ansatz“ (IRBA), zur Berechnung der Kreditrisiken, anhand des Verordnungsentwurfs vom 20.07.2011 der Europäischen Kommission zu Basel III, umfangreich beschrieben. Weiterhin werden die Anforderungen und die Kreditrisikominderungseffekte von Garantien und Kreditderivate vorgestellt und ermöglichen so, nicht nur eine umfassende Analyse der Auswirkung von Risikoparameter auf die Eigenkapitalanforderungen von ungesicherten Forderungen, sondern auch die eigenkapitalentlastende Wirkung von Gewährleistungen. Garantien und Kreditderivate, zeigt, dass Die Untersuchung der Risikoparameter auf die Eigenkapitalanforderung, ohne die Berücksichtigung von allein die Wahl des Verfahrensansatzes eine Beeinflussung bewirkt und liefert darüber hinaus, mittels einer Sensitivitätsanalyse, Erkenntnisse, die für die Untersuchung der eigenkapitalentlastenden Wirkung eines Risikotransfers, hilfreich sind. Des Weiteren wird die Analyse ergeben, unter welchen Umständen, die Übertragung der Ausfallwahrscheinlichkeit des sicherungsnehmenden Instituts, sinnvoll erscheint und welche Forderungsklassen, sowie einzelne Kredite, das größte absolute und relative Potential zur Verbesserung der Eigenkapitalanforderung aufweisen.
Oprisk Regulierung Der Banken Nach Basel Iii
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Author : Patrik Buchmüller
language : de
Publisher: Schäffer-Poeschel
Release Date : 2019-08-07
Oprisk Regulierung Der Banken Nach Basel Iii written by Patrik Buchmüller and has been published by Schäffer-Poeschel this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-08-07 with Business & Economics categories.
Das Buch stellt den zukünftig von allen Banken anzuwendenden neuen OpRisk-Standardansatz dar. Kompakt und anwendungsorientiert werden die neuen regulatorischen Vorgaben für den Bankpraktiker aufgezeigt und unmittelbare Handlungsempfehlungen und Prioritäten für eine bankinterne Umsetzung vorgeschlagen. Mit dieser Einführung erhalten Bankpraktiker Know-how aus Expertenhand. Die Nähe der Autoren zur aktuellen regulatorischen, bankpraktischen und wissenschaftlichen Diskussion stellt sicher, dass auch die wesentlichen Trends der Steuerungs- und Regulierungspraxis angemessen vermittelt werden.
Bankenaufsicht Zwischen Risikoverwaltung Und Marktbegleitung
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Author : Christos Paraschiakos
language : de
Publisher: Mohr Siebeck
Release Date : 2018-01-26
Bankenaufsicht Zwischen Risikoverwaltung Und Marktbegleitung written by Christos Paraschiakos and has been published by Mohr Siebeck this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-01-26 with Law categories.
Risiken sind integraler Bestandteil des Bankengeschafts. Bleiben sie lange unerkannt, kann der gesamte Finanzmarkt ins Wanken geraten. Aufgabe der Bankenaufsicht ist, die Stabilitat und Funktionsfahigkeit dieses Marktes zu gewahrleisten. Sie soll die Unsicherheit bewaltigen, die mit den Risiken verbunden ist. Von zentraler Bedeutung fur diese Aufgabe ist das Instrument der qualitativen Eigenmittelregulierung. Es halt die Banken und die Bankenaufsicht dazu an, selbst Massstabe fur den Umgang mit Risiken zu bilden. Das aufsichtliche Uberprufungsverfahren bildet den prozeduralen Rahmen fur diese Unsicherheitsbewaltigung und bundelt zahlreiche Verfahrens- und Organisationsstrukturen. Christos Paraschiakos zeigt auf, dass erst dieser Rahmen der Bankenaufsicht und die darin geschaffenen Spielraume es ermoglichen risikoangemessene Massstabe zu bilden.
Handbuch Solvabilit T
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Author : Thorsten Gendrisch
language : de
Publisher: Schäffer-Poeschel
Release Date : 2020-06-29
Handbuch Solvabilit T written by Thorsten Gendrisch and has been published by Schäffer-Poeschel this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-06-29 with Business & Economics categories.
Mit der Verabschiedung der CRR II wurde ein weiterer, wichtiger Grundstein für die Vollendung des Basel III Reformpaketes auf europäischer Ebene gelegt. Die aktuellen Neuerungen enthalten in einigen Teilbereichen signifikante Änderungen. Zu den wesentlichen Neuerungen der CRR II gehört die Kapitaldefinition inklusive Kapitalpuffer, die Leverage Ratio, das Kreditrisiko inklusive Kontrahentenrisiken, das Marktrisiko, die operationellen Risiken, die Behandlung von Großkrediten sowie das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch. Bei allen diesen Themen wird ein Ausblick auf künftig anstehende Novellierungen (insbesondere CRR III) gegeben. Der Band gibt eine Gesamtübersicht über den aktuellen Stand der Anforderungen durch die Bankenaufsicht und stellt dar, was der Praktiker in der Umsetzung beachten muss.
Verlustausgleich Und Risikotragung
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Author : Jan F. Hellwig
language : de
Publisher: Mohr Siebeck
Release Date : 2019-04-23
Verlustausgleich Und Risikotragung written by Jan F. Hellwig and has been published by Mohr Siebeck this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-04-23 with Law categories.
Als zentrale Schlussfolgerung aus der Finanzmarktkrise gilt, dass das zu den Eigenmitteln der Banken zahlende "Hybridkapital" deren destabilisierende Effekte nicht abgemildert, sondern verstarkt habe. Jan F. Hellwig nimmt diesen Befund zum Anlass, sich ganz grundlegend mit der Frage auseinanderzusetzen, was "Eigenmittel" im Sinne des Bankaufsichtsrechts sind. Anhand der regulatorischen Behandlung schuldrechtlicher Risikokapitalinstrumente arbeitet er einzelne Entwicklungsstadien des heutigen Begriffsverstandnisses heraus und setzt sie in Bezug zu den okonomischen Zielvorstellungen des Gesetzgebers. Er zeigt auf, dass sich in dem Eigenmittelbegriff verschiedene Ideen des Phanomens "Eigenkapital" vereinigen. Dies sieht er nicht nur als Grund fur einen mehrdimensionalen Begriffsinhalt, sondern zugleich auch als Ursache fur die meisten Missverstandnisse, die uber die Eigenmittelregulierung bestehen.
