Oprisk Regulierung Der Banken Nach Basel Iii
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Oprisk Regulierung Der Banken Nach Basel Iii
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Author : Patrik Buchmüller
language : de
Publisher: Schäffer-Poeschel
Release Date : 2019-08-07
Oprisk Regulierung Der Banken Nach Basel Iii written by Patrik Buchmüller and has been published by Schäffer-Poeschel this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-08-07 with Business & Economics categories.
Das Buch stellt den zukünftig von allen Banken anzuwendenden neuen OpRisk-Standardansatz dar. Kompakt und anwendungsorientiert werden die neuen regulatorischen Vorgaben für den Bankpraktiker aufgezeigt und unmittelbare Handlungsempfehlungen und Prioritäten für eine bankinterne Umsetzung vorgeschlagen. Mit dieser Einführung erhalten Bankpraktiker Know-how aus Expertenhand. Die Nähe der Autoren zur aktuellen regulatorischen, bankpraktischen und wissenschaftlichen Diskussion stellt sicher, dass auch die wesentlichen Trends der Steuerungs- und Regulierungspraxis angemessen vermittelt werden.
Basel Iv
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Author : Martin Neisen
language : en
Publisher: John Wiley & Sons
Release Date : 2018-07-26
Basel Iv written by Martin Neisen and has been published by John Wiley & Sons this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-07-26 with Business & Economics categories.
In December 2017 the Basel committee finalised its work on the reform of the Basel III framework. Together with requirements already published in 2015 and 2016, the Basel committee changes all approaches for the calculation of RWA and the corresponding Pillar III disclosure rules. This package of new standards from the Basel Committee, which is unofficially called "Basel IV", is now the most comprehensive package of modifications in the history of banking supervision. The banking industry will face major challenges in implementing these new rules. The second edition of the "Basel IV" handbook is updated with all publications up to March 2018 and also extensively enhanced with additional details, examples and case studies. The aim is to convince the reader that we are facing a new framework called "Basel IV" and not just a fine adjustment of the existing Basel III regulations. This book covers all new approaches for the calculation of RWA: - the standardised approach (CR-SA) and the IRB approach for credit risk, - the new standardised approach for counterparty credit risk (SA-CCR), - both the standardised approach and internal models approach from the "fundamental review of the trading book" (SBA and IMA) - the basic approach (BA-CVA) and standardised approach (SA-CVA) for the CVA risk, - all new approaches (SEC-IRBA, SEC-ERBA, SEC-SA, IAA) for securitisations (incl. STS), - the approaches for the calculation of RWA for equity positions in investment funds (LTA, MBA, FBA) - the new standardised approach for operational risk (SA-OpRisk) Because of the strong relation to the Pillar I requirements, the second edition covers the topics of interest rate risk in the banking book (IRRBB), large exposures and TLAC again. Additionally, the book contains a detailed description of the Pillar III disclosure requirements. With the aid of a high-profile team of experts from countries all over the globe, the complexity of the topic is reduced, and important support is offered.
Basel Iii Risikomanagement Und Neue Bankenaufsicht
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Author : Gerhard Hofmann
language : de
Publisher: Frankfurt School Verlag
Release Date : 2015-10-08
Basel Iii Risikomanagement Und Neue Bankenaufsicht written by Gerhard Hofmann and has been published by Frankfurt School Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-10-08 with Business & Economics categories.
Das bankaufsichtsrechtliche Regelwerk Basel III (umgesetzt durch CRD IV und CRR) bringt neue, deutlich strengere internationale Eigenkapital- und Liquiditätsregeln für Kreditinstitute. Stufenweise werden Verschuldungsgrenzen, strengere Kapitalregeln, Kapitalzuschläge für systemrelevante Banken und höhere Liquiditätspuffer eingeführt. Mit dem neuen Sammelband "Basel III, Risikomanagement und neue Bankenaufsicht", herausgegeben von Gerhard Hofmann, wurde das Standardwerk "Basel III und MaRisk" grundlegend aktualisiert und um wichtige Fachbeiträge erweitert, unter anderem zu Stresstests, zur Leverage Ratio, Liquidity Coverage Ratio und Net Stable Funding Ratio sowie zu den EBA-Regulierungs- und Durchführungsstandards. Auch der neue europäische Aufsichtsmechanisums (SSM) mit der EZB an der Spitze wird behandelt. Die bewährte Darstellung regulatorischer/aufsichtlicher Vorgaben, bankinterner Verfahren und des Risikomanagements erfolgt wie bei den Vorgängerausgaben durch namhafte Experten der BaFin und der EZB, aus Kreditinstituten, Verbänden, Beratungsunternehmen und der Wissenschaft.
Ziele Der Bankenaufsicht Und Basel Ii
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Author : Holger Hendrichs
language : de
Publisher: diplom.de
Release Date : 2005-11-18
Ziele Der Bankenaufsicht Und Basel Ii written by Holger Hendrichs and has been published by diplom.de this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005-11-18 with Business & Economics categories.
Inhaltsangabe:Problemstellung: Bis zur Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren war der Bankensektor nur teilweise staatlich reguliert. In Folge der dramatischen Krise wurde eine umfassende Regulierung der Banken auf nationaler Ebene vorgenommen, um durch reibungslosere Abläufe im Kreditwesen die Funktionsfähigkeit der Gesamtwirtschaft zu gewährleisten. Im Zuge der Globalisierung stellte sich heraus, dass eine rein national ausgerichtete Aufsicht nicht vor weltweiten Bankenkrisen schützen kann. Daher gewannen Fragen bzgl. der Organisation einer international abgestimmten Bankenaufsicht an Bedeutung. Die internationale Abstimmung und Weiterentwicklung der Bankenaufsicht wird durch Institute wie die Bank for International Settlement (BIS) koordiniert, die Mitinitiator von Basel II ist. Grundsätzlich stellt sich die Frage, warum die Kreditbranche überhaupt reguliert wird. In dieser Arbeit werden unterschiedliche Argumente untersucht, wobei Gläubiger- und Funktionsschutz auf Grund ihres Stellenwerts detailliert erläutert werden. Vor dem Hintergrund der Basel II-Verordnung wird aufgezeigt, wie die Ziele in der Rahmenvereinbarung verfolgt werden bzw. an welchen Stellen Basel II-Empfehlungen gegen die Ziele verstoßen könnten. Gang der Untersuchung: Die vorliegende Arbeit setzt sich aus sechs Kapiteln zusammen. Im Anschluss an die Einführung in die Thematik werden die Ziele der Bankenaufsicht im zweiten Kapitel detailliert vorgestellt. Im dritten Kapitel wird das Instrumentarium der Bankenaufsicht dargestellt, das zur Zielerreichung genutzt wird. Die für die spätere Analyse wichtigen Gesichtspunkte von Basel II werden im vierten Kapitel erläutert. Das fünfte Kapitel stellt die Hauptziele der Bankenaufsicht des zweiten Kapitels mit den Säulen von Basel II aus dem vierten Kapitel gegenüber. Anschließend werden drei ausgewählte Kernprobleme analysiert, um aufzuzeigen, wie Ziele der Bankenaufsicht durch Basel II behandelt werden. Das sechste Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen. Ein kurzer Ausblick schließt die Arbeit ab. Zusammenfassung: Konkludierend betrachtet sind die vereinbarten Veränderungen durch die geplante Basel II-Implementierung aus Sicht der Bankenaufsicht zufriedenstellend. Die bislang zu schematische Eigenkapitalunterlegung der Kreditrisiken und die fehlende Unterlegung der operationellen Risiken werden beseitigt. Während des Entwicklungsprozesses von Basel II wurde erkannt, dass flexible Mechanismen in einem [...]
Bankenregulierung Eine Analyse Der Neuen Regelungen Von Basel Iii
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Author : Alexander Kersten
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2016-07-04
Bankenregulierung Eine Analyse Der Neuen Regelungen Von Basel Iii written by Alexander Kersten and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-07-04 with Business & Economics categories.
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,0, Universität Duisburg-Essen (Mercator School of Management), Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist die kritische Auseinandersetzung und Analyse der Änderungen von Basel II zu Basel III, wobei speziell auf die Vor- und Nachteile sowie die Wirksamkeit der Änderungen eingegangen werden soll. Dafür werden im dritten Kapitel die einzelnen inhaltlichen Änderungen nacheinander analysiert. Die Analyse beginnt mit den verschärften Eigenkapitalregelungen, welche sich in qualitative und quantitative Anforderungen unterteilen lassen, gefolgt von den erhöhten Liquiditätsregelungen, die wie die Eigenkapitalregelungen zur ersten Baseler Säule gezählt werden. Anschließend werden die Änderungen bezüglich des Risikomanagements nach Säule 2 und bezüglich der erweiterten Offenlegungsvorschriften nach Säule 3 untersucht. Essentiell bei der Analyse der eben beschriebenen Änderungen durch das Reformpaket Basel III ist, dass eine einheitliche Analysestruktur innerhalb der zu untersuchenden Änderungen vorliegt. Das bedeutet, dass die Neuerungen jeweils inhaltlich vorgestellt werden, anschließend ein Vergleich zu den vorherigen Regelungen gezogen wird und abschließend eine kritische Bewertung erfolgt. Das vierte Kapitel beinhaltet weiterführende Kritikpunkte und beschreibt die aus der Einführung von Basel III resultierenden Konsequenzen. Schließlich werden im fünften Kapitel die wesentlichen Änderungen von Basel II zu Basel III sowie die dazugehörigen Kritikpunkte und Bewertungsansätze zusammengefasst. Zum Abschluss dieser Arbeit wird ein zukunftsgerichteter Ausblick bzgl. der weiteren Entwicklungsmöglichkeiten der Baseler Regelungen gewährt. Diese Arbeit wird sich mit den neuen Regelungen zur Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung von Banken befassen. Jenes Reformpaket, das vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht entworfen wurde, nennt sich Basel III und besitzt einen ergänzenden Charakter in Bezug auf die vorher gültigen Regelungen des Basel II. Um einen stringenten und nachvollziehbaren Aufbau der Arbeit zu gewährleisten, werden im zweiten Kapitel zunächst der Hintergrund sowie die Grundlagen des Reformpakets Basel III erläutert. In diesem Zusammenhang wird auf die inhaltlichen Aspekte und die Struktur der Regelungen nach Basel II eingegangen. Darauf aufbauend werden die Notwendigkeit der Einführung des Basel III sowie dessen Ziele dargestellt, um anschließend die konkrete Entwicklung des Reformpakets und dessen rechtliche Fundierung zu beschreiben.
Die Entwicklung Eines Controlling Konzeptes Zur Effizienten Steuerung Von Operationellen Risiken Im Risikomanagement Nach Basel Ii
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Author : Sarina Bansal
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2003-10-14
Die Entwicklung Eines Controlling Konzeptes Zur Effizienten Steuerung Von Operationellen Risiken Im Risikomanagement Nach Basel Ii written by Sarina Bansal and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003-10-14 with Business & Economics categories.
Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Controlling, Note: 2,6, Berufsakademie Berlin (Berliner Bank AG), Sprache: Deutsch, Abstract: Zu den ältesten Bankenrisiken überhaupt zählen die operationellen Risiken.1 Sie können in allen Teilbereichen eine r Bank auftreten. Diese Risiken gehen im Gegensatz zu den bisher abgegrenzten Risikokategorien aus bankinternen Faktoren hervor.2 Die Wahrscheinlichkeit eines Eintritts solch eines Risikos ist höher als die der Kredit- und Marktrisiken. Daher ist es erstaunlich, dass den operationellen Risiken bislang wenig Beachtung geschenkt wurde. Die Konsequenzen aus diesen Risiken können fatal für eine Bank sein.3 Erst durch das Auftreten zahlreicher Verluste von Banken in jüngster Vergangenheit wurde ihnen eine größere Bedeutung zugemessen. Eines der spektakulärsten Fälle ist die Insolvenz der britischen Barings- Bank im Februar 1995.4 Die Ursache des Untergangs ist auf operationelle Risiken in Form eines inadäquaten Kontrollsystems und schwerwiegender Führungs- und Aufsichtsmängel zurückzuführen. Nick Leeson, der Händler und zugleich Kontrollorgan dieser Bank war, soll durch riskante Spekulationen mit offenen Index- Futurekontrakten den Zusammenbruch der Barings- Bank verursacht haben. Leesons unautorisierten Geschäfte und kriminellen Transaktionen verursachten einen Verlust von mehr als 1,3 Mrd. Dollar. Dieser Fall verdeutlicht die Auswirkung operationeller Risiken auf das Bankengeschäft. Nicht zuletzt deswegen beschäftigen sich zurzeit die Aufsicht sbehörden im Rahmen der neuen Eigenkapitalvereinbarung des Basler Ausschusses mit diesen Risiken. Neu an der Regulierung ist, dass nun- neben den Kredit- und Marktrisiken- auch operationelle Risiken mit Eigenkapital unterlegt werden sollen. Dabei muss sich das Risikomanagement jeder einzelnen Bank auf operationelle Risiken ausweiten. Die Mitglieder des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht haben hierzu in einem Rahmenkonzept Grundsätze verfasst, an die sich die nationalen Aufsichtsbehörden bei der Beurteilung des internen Kontrollsystems der Banken halten sollen.5 Eines der bedeutenden Aufgaben kommt daher dem Risikocontrolling zu, dessen Funktionsfähigkeit Voraussetzung ist für einen soliden Bankbetrieb und für das Erreichen langfristig angestrebter Rentabilität.6 [...] 1 Vgl. Piaz, J.-M. (2002), S. 3. 2 Vgl. Adam, K. G. (2000), S. 212. 3 Vgl. Bessis, J. (1998), S. 5. 4 Vgl. Tschoegl, A. E. (2000), S. 107. 5 Vgl. Van den Brink, G. J. (2001), S. 119. 6 Vgl. ebenda, S. 118.
Operationelle Risiken Und Basel Ii Messverfahren Als Wettbewerbsvorteil
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Author : Ingmar Dransfeld
language : de
Publisher: Diplomica Verlag
Release Date : 2014-02
Operationelle Risiken Und Basel Ii Messverfahren Als Wettbewerbsvorteil written by Ingmar Dransfeld and has been published by Diplomica Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-02 with Business & Economics categories.
Der Erfolg einer Bank hängt entscheidend von der Fähigkeit des Instituts ab, Risiken richtig und vollständig zu erfassen. Für Kredit- und Marktpreisrisiken sind die angewendeten Verfahren in diesem Bereich sehr detailliert ausgearbeitet. Im Gegensatz dazu sind die Quantifizierungsverfahren für operationelle Risiken deutlich weniger weit entwickelt. Nicht nur aufgrund von aufsichtsrechtlichen Anforderungen rücken sie in den letzten Jahren in den Fokus der Betrachtung; auch ökonomische Gesichtspunkte sind in zunehmendem Maß ausschlaggebend. Ziel dieser Studie ist es aufzuzeigen, wie die vom Baseler Ausschuss skizzierten Messmethoden operationelles Risiko identifizieren und messen. Darauf aufbauend wird hinterfragt, ob die beschrittenen Wege der Identifikation und Messung zum einen bezüglich des Risikoverständnisses, das sie implizieren, sinnvoll sind und zum anderen, ob aus dieser Messung eine adäquate Risikovorsorge hergeleitet werden kann. Ebenfalls wird aufgezeigt, wie Banken ihre Eigenkapitalunterlegung von operationellen Risiken beeinflussen können, um für sich Vorteile im Wettbewerb zu generieren.
Auswirkungen Der Basel Iii Regulationen Auf Den Handelsbereich Von Banken Betrachtung Der Bereiche Fixed Income Equities
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Author : Vincent Korallus
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2017-07-20
Auswirkungen Der Basel Iii Regulationen Auf Den Handelsbereich Von Banken Betrachtung Der Bereiche Fixed Income Equities written by Vincent Korallus and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-07-20 with Business & Economics categories.
Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2016 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Fachhochschule für die Wirtschaft Hannover, Sprache: Deutsch, Abstract: „Die Finanzkrise hat uns gelehrt, dass die Regeln des Bankensystems nicht ausreichen. Die Krise förderte eine ganze Reihe von aufsichtlichen Schwächen zutage, die es zu beheben galt(...)“ (Jens Weidmann, 2014) Diese Schwächen wurden 2007 zu Tage gefördert, als mit dem Platzen der Immobilienblase in den USA eine globale Kettenreaktion in Gang gesetzt wurde. Viele große Finanzinstitute, die vorher häufig als „too-big-too-fail“ bezeichnet wurden kamen im Laufe der Krise in deutliche Schwierigkeiten was ihre Liquidität betrifft und wurden teilweise übernommen. Auch die Finanzierungslage der Banken stellte sie vor weitere Probleme. Viele Banken hatten sich viel zu stark Fremdfinanziert, die Ausstattung mit Eigenkapital war im Verhältnis zu den Risiken denen die Finanzinstitute ausgesetzt waren viel zu gering. Außerdem mangelte es zusätzlich an qualitativ hochwertigem Eigenkapital. Insbesondere Investmentbanken waren schwer von der Finanzkrise betroffen und das Investmentbanking wurde schnell zu einem der Hauptverursacher gemacht. Diese Institute waren häufig hochgradig Fremdkapitalisiert, hatten viele Risiken zusätzlich aus der eigentlichen Bankbilanz ausgelagert, um den Aufsichtsbehörden zu entgehen und waren vielen hohen Risiken, wie zum Beispiel Kontrahentenrisiken ausgesetzt, die von den Regulatoren in ihren bisherigen Vorschriften noch nicht forciert wurden. Dies alles sind Gründe, weshalb sich das Basler Komitees dazu entschlossen hat, die bisherige Regulierung nach Basel II zu reformieren und in ihrer Reform unter Basel III den Fokus auf andere regulatorische Aspekte zu legen. Die Aufgabe war es Qualität und Quantität der Kapitalanforderungen zu erhöhen und zusätzlich das Liquiditätslevel zu steigern und eine stabile Refinanzierung zu sichern. Es stellt sich die Frage in welcher Weise die Regulatorik nach Basel III Einfluss auf die Finanzinstitute hat und inwiefern insbesondere der Handel, der eine hohe Risikoexposition aufweist, von dem geänderten regulatorischen Umfeld betroffen ist.
Die Entstehung Von Basel Iii Eine Untersuchung Auf Rechtlicher Wirtschaftlicher Und Politischer Ebene
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Author : Marc Schröder
language : de
Publisher: Igel Verlag RWS
Release Date : 2014-06
Die Entstehung Von Basel Iii Eine Untersuchung Auf Rechtlicher Wirtschaftlicher Und Politischer Ebene written by Marc Schröder and has been published by Igel Verlag RWS this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-06 with Business & Economics categories.
Die globalisierte Finanzwelt befindet sich nach der Weltfinanzkrise wieder in einem starken Aufwärtstrend. Gleichzeitig bewegt sich die altehrwürdige Branche, die in den letzten Jahren um neue Mitbewerber neben Banken und Versicherungen erweitert wurde, am Scheidepunkt. Die öffentliche Meinung, zumindest in den eher westlich orientierten Staaten, äußert Vorbehalte gegenüber den Vorgehensweisen der Finanzindustrie. Diese erscheinen dem Bürger oftmals undurchschaubar und damit gefährlich. Diese Untersuchung soll helfen die Frage zu klären, ob Europa im Wettbewerb der Währungs- und Finanzräume von einer Vorbildfunktion bei der Umsetzung des momentan in der Diskussion befindlichen Regelwerks Basel III profitieren kann. Eventuell sind vermehrt negative Effekte zu erwarten. Es kann sich dabei sowohl um politische Einflussverluste, monetär messbare Einbußen in Finanz- und Realwirtschaft oder auch um volkswirtschaftliche Wohlstandsverluste uvm. handeln. Vielleicht sind die unter dem Schlagwort ‘Basel III’ zusammengefassten Wirkmechanismen - richtig angewandt und mit Augenmaß umgesetzt - aber auch ein positiver Standortfaktor für Europa.
Basel Iii Erh Hung Der Eigenmittelanforderungen
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Author : Michael Fisch
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2013-06-13
Basel Iii Erh Hung Der Eigenmittelanforderungen written by Michael Fisch and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-06-13 with Business & Economics categories.
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Fachhochschule Trier - Hochschule für Wirtschaft, Technik und Gestaltung, Veranstaltung: Seminar Finanzmanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Finanzkrise 2007/2008 gilt als Ausgangspunkt für die größte Rezession der Nach-kriegsgeschichte in vielen Industrieländern. Demnach übertrug sich die Krise des Fi-nanzsektors auch auf die Realwirtschaft, mit der Folge eines starken Konsumrückgangs sowie eines Einbruchs der Industrieproduktion. Dem voraus ging insbesondere in der Immobilienbranche der USA ein exzessives Kreditwachstum. Damit verbundene Risi-ken wurden häufig nicht berücksichtigt oder nur unzureichend mit haftendem Eigenka-pital unterlegt. In diesem Zusammenhang wurde die Notwendigkeit einer umfassenden Reform des aktuellen Regulierungsrahmens deutlich, um eine nachhaltige Stabilität des weltweiten Finanzsystems in Zukunft zu gewährleisten. In der folgenden Arbeit soll zunächst auf den Regulierungsnotwendigkeit in der Kredit-branche eingegangen werden. Dabei werden die Risiken der Kreditwirtschaft der Grundidee der Bankenregulierung gegenübergestellt. Anschließend sollen die bisheri-gen Bestimmungen nach Basel II sowie die in der Finanzkrise aufgedeckten Schwach-stellen erläutert werden. Der Schwerpunkt der Arbeit wird auf der Darstellung der neu-en Eigenmittelanforderungen nach Basel III liegen. Dabei sollen abschließend auch die möglichen Auswirkungen von Basel III dargestellt werden.
